Suche nach einem Partner mit einem Hochfrequenzhandelssystem - Seite 10
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Hallo zusammen.
Dieser Thread hat mir gut gefallen, er hat mein Gehirn erfrischt.
Vieles ist dazwischen gemischt, ich kann nicht sagen, dass es interessant oder wichtig ist.
Ich werde mit einer Anekdote oder einem Satz beginnen. Suchen Sie einen Programmierer, der in EasyLanguage arbeitet?
Was ist das eigentlich für ein Gimmick? Vielleicht gibt es einen Kunden, der ein Programm auf dem Markt zum Laufen bringen möchte? Verlangen ist gut.
Wo soll man anfangen? Ein Programmierer kommt und wir geben ihm den Auftrag, ein rentables System zu entwickeln?
Aber Sie brauchen eine Person mit Erfahrung als Händler, nicht als Programmierer. Oder mindestens zwei Personen?
Wie sieht es mit allen möglichen Systemen und Robotern aus? Meiner Meinung nach ist das leicht zu bewerkstelligen. Die einfachste Variante, die auf dem Bollinger basiert, wurde vor 5 Jahren entwickelt. (Nur für den Fall, dass ich Sie warnen sollte: Ich habe keine Erfahrung und bin nicht auf der Suche nach Arbeit).
Die Frage ist? Wie viel % benötigen Sie pro Jahr? Wenn 30 % dann Bollinger als Basis, wird tun.
Natürlich muss es auf mindestens 5 Devisenpaaren funktionieren und mit Daten aus verschiedenen Zeitintervallen arbeiten.
Ich will damit sagen, dass es bereits fertige Systeme gibt, die funktionieren.
Wenn wir davon ausgehen, dass jemand in diesem Thread ein funktionierendes System hat und es verkaufen will, ist das unrealistisch. Es würde lange dauern, zu erklären, warum.
Was verstehen Sie unter Hochfrequenzhandel?
Und warum HFT?
Sind andere Handelsoptionen nicht akzeptabel?
Tut mir leid, dass ich für partner83 hinzufügen muss, aber ich hoffe, mein Rat hilft.
Stellen Sie ein Dutzend Computer auf, eröffnen Sie mehrere Konten bei seriösen Brokern.
Sie stellen Händler ein, die 24 Stunden am Tag arbeiten, jeder mit einem Tageslimit auf dem Konto und einem Prozentsatz des Gewinns. Und wechseln Sie sie, wenn Sie schlecht handeln, und wählen Sie die besten aus.
:-). Ich benötige Referenzmaterial für die Interaktion mit Microsoft Excel über DDE-Kommunikation.
aber es gibt keine Anforderungen an einen Partner?
In Bezug auf alle Arten von Systemen und Robotern. Meiner Meinung nach ist es einfach zu tun.......
Naivität ist, wenn man glaubt, dass man nur in der Sonne landen muss
♪wearing sunglasses♪
Hier sind Auszüge aus einem Interview mit Anton Ereshko, einem Mann, der eine gewisse Glaubwürdigkeit besitzt (er hat sie sich auf dem HDL verdient)
- Erzählen Sie uns von Ihrem Team.
- Natürlich hat jeder Teilnehmer seine eigenen Schwerpunkte, aber wir sind weitgehend "Universalsoldaten". Ich glaube, dass eine solche Teamorganisation viele Vorteile hat, denn es gibt immer ein Back-up, einen Ersatzplan, wir können jederzeit umschalten und, wenn nicht genügend Ressourcen vorhanden sind, ein bestimmtes Problem gemeinsam lösen. Soweit mir bekannt ist, können nur wenige private Teams, die an der Moskauer Börse tätig sind, ihre Anstrengungen so effektiv verteilen und konzentrieren. Unser ursprüngliches Ziel war es, unsere Präsenz so weit wie möglich zu verbreiten - Amerika, Singapur und so weiter. Wir versuchen, uns weiterzuentwickeln, und mathematische Ansätze helfen uns dabei. Unsere Strategien sind nicht nur eine kleine technische Ineffizienz, die wir gefunden und drei Jahre lang ausgenutzt haben, bis sie verschwand. Unser Team versucht, so vielseitig wie möglich zu sein, was Vorhersagen und Berechnungen angeht. Wir haben einen guten Hintergrund: Wir kommen von der Akademie der Wissenschaften.
- Betreiben Sie täglichForschung?
- Ja, jeden Tag. Es gibt auch organisatorische Aspekte.
-Welche Art von Anbindung haben Sie an die Börse und wie viel kostet diese Infrastruktur?
- Es gibt Server und eine direkte Verbindung. Ich kann nicht sagen, wie viel es kostet, es gibt da gewisse Nuancen.
- In welcher Programmiersprache sind Ihre Roboter geschrieben?
- Die Roboter selbst sind in C++ geschrieben, während die Hypothesen in C# getestet werden.
- Welche Betriebssysteme sind auf den Servern installiert?
- Windows, aber das ist bereits atavistisch. Wir sind gerade dabei, auf Linux umzusteigen: Es ist ein schnelleres und zuverlässigeres Betriebssystem. Wir haben Windows verwendet, weil es historisch so üblich war; die Börse hat erst vor kurzem eine Linux-API bereitgestellt. Auf dem Terminmarkt gibt es jedoch immer noch Black Boxes (Router), die manchmal die ganze Arbeit zunichte machen, um den besten und schnellsten Aufbau zu finden.
- Gab es Pannen beim Algotrading oder Fehler im Code?
- Manchmal. Dies ist sehr destabilisierend. Das Testen dauert sehr lange. Es handelt sich um einen umfassenden Prozess, der mit der virtuellen Umsetzung der Strategie beginnt. Erst nach wiederholten virtuellen Trades, nach Stresstests, nach dem Finden optimaler Lösungen, wird die Strategie in einen Handelsroboter kodiert, um einen umfassenden Einsatz im realen Markt zu ermöglichen. Jeder kennt die technischen Ausfälle, die manchmal durch die Börse verursacht werden. Sie sind für alle störend.
- Wie bewerten Sie Handelsstrategien?
- Wir haben viele Kriterien. Einfache Beispiele sind Einkommen, Einkommensstreuung, Anzahl der Geschäfte und Transaktionen, maximales Transaktionsvolumen.
- Wie viele Strategien haben Sie?
- Wir haben mehrere Roboter für jeden Markt. Es gibt mehrere Konten, und für jedes Instrument gibt es mindestens zwei Geräte. Sie setzen ihre eigenen Ansätze um und können sich selbst verändern oder umstellen. Das Ergebnis ist eine Reihe von Strategien. Neben den Hochfrequenz-Ansätzen gibt es Arbitrage, Paarhandel.
- Sterben die Strategien, die Sie auf dem LPI verwendet haben?
- Strategien, die auf technischer Dominanz beruhen, sind dem Wettbewerb sehr stark ausgesetzt und verlieren an Kraft. Wenn man etwas Universelles macht oder zusätzliche Parameter einführt, die den technischen Zustand des Marktes bewerten, dann sind die Chancen höher, sich lange Zeit zu halten. In den meisten Fällen fangen die Menschen eine kleine Ineffizienz auf, die funktionierte, weil es vorher keine Menschen gab, die sie gezielt zerstörten. Mit der Zeit verschwindet diese Ineffizienz.
-Ihre Algorithmen funktionieren also jetzt?
- Es gibt welche, die funktionieren, und welche, die nicht funktionieren. Wir versuchen, sie noch vielseitiger zu machen. Wir sind im Wandel und passen uns ständig an. Um nicht in eine Situation zu geraten, in der alle Strategien aufhören zu funktionieren und es nichts Neues mehr gibt, müssen wir uns immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Wir müssen jeden Tag für die Zukunft arbeiten.
- Wie oft funktionieren Ihre Strategien im Durchschnitt nicht mehr?
- Strategien, die auf der Grundlage technischer Dominanz umgesetzt werden, scheitern am häufigsten. Modelle, die Parameter enthalten, die eine Bewertung der technischen Komponente beinhalten, sterben seltener oder sehr selten, wenn sie kompetent umgesetzt werden.
- Was halten Sie von den Analyseprogrammen wie Wealth-Lab, TSLab und ähnlichen?
- Ich denke, dass es sich bei der Handelsautomatisierung um eine marktnahe Branche handelt. Aus der Sicht der Kunden ist das eine Selbstverständlichkeit. Aus der Sicht der Autoren handelt es sich um eine Nische, in der die Menschen für das Produkt bezahlen. Das Schreiben von Code ist sehr einfach, das Schwierigste ist, sich eine Strategie auszudenken und richtig einzuschätzen, wie praktikabel sie ist. Alles andere - das Schreiben von APIs für den Markt und so weiter - ist Routine und einfach. Jeder normale Programmierer kann das tun.
Was die klassische Thechanalyse anbelangt, so hält sie der Kritik sicherlich nicht stand. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Einige Leute haben es erfunden und irgendwie genutzt, vielleicht hat es für sie funktioniert. Und alles muss individuell angepasst werden, außerdem gibt es einen gewissen Zeitrahmen, in den sich die Menschen begeben. Ich denke also, dass es eine Art eigenes Saatgut geben muss, ein Puzzle und eine Möglichkeit, den Markt zu bewerten, eine Art Indikator zur Bewertung von Angebot und Nachfrage, zur Vorhersage und Anpassung.
- Erzählen Sie uns von diesem Prozess.
- Wir haben unsere eigenen, ziemlich komplizierten Komplexe, die wir Tweaker nennen. Dort programmieren wir alle unsere Hypothesen und testen sie anhand historischer Daten. Dies ist ein Standardverfahren. Die Geschichte wird durch Tickdaten dargestellt, es gibt nur einen Fluss von Zahlen. Jeder Hochfrequenz- und überhaupt jeder Handel basiert auf Informationen. Der Hochfrequenz-Algorithmus reagiert auf jede Aktualisierung der Marktdaten, so dass es keine Unterteilung in 15-Minuten-Intervalle oder andere Intervalle gibt. Das ist Unsinn. Es ist möglich, eine Strategie zu entwickeln, die im Minutentakt gehandelt wird. Aber warum nicht 14 oder 13 Minuten? Das ist alles sehr subjektiv. Wir haben eine virtuelle Börse, an der es einen virtuellen Strom von Kursen und ein virtuelles Matching gibt, und wir erhalten die Ergebnisse, ob die Strategie profitabel ist oder nicht. Dies ist das Standardschema für die Überprüfung von historischen Daten. Aber es gibt viele Feinheiten: wie der Abgleich erfolgt, warum ein Gebot auf diese Weise ausgeführt wird und nicht auf die andere Weise. Alles ist sehr relativ. In jeder Phase gibt es eine Hypothese, die zur Entwicklung einer Strategie verwendet wird. So gibt es neben Handelsrobotern, die nicht viel Platz benötigen, die Daten abrufen, abarbeiten und fertig, auch Algorithmen, die helfen, die Idee zu testen.
- Wie funktionieren die Algorithmen?
- Sie können erst dann eine Strategie entwickeln, wenn Sie die Mechanismen des Marktgeschehens verstanden haben und mit verständlichen Daten arbeiten, die der Markt liefert. Sie müssen zum Beispiel genau wissen, was das Auftragsbuch ist, was der Geschäftsfluss ist, welche Merkmale das alles hat und wie die Regeln für die Verteilung aussehen. Als nächstes müssen Sie die Frage beantworten, wie Sie vom ständig schwankenden Preis eines Instruments profitieren können. Daraus ergibt sich eine Vorhersagehypothese. Die Hypothese wird formalisiert, parametrisiert, kodiert und dann findet der virtuelle Handel statt. Jeder dieser Schritte hat eine unendliche Anzahl von Nuancen und Möglichkeiten der Umsetzung. Erweist sich der Ansatz als nicht erfolgversprechend, wird alles noch einmal wiederholt. Es ist klar, dass man das System zunächst bewerten sollte, bevor man einen Roboter schreibt.
- Beschaffen Sie sich Geld von Investoren?- Wir handeln nur für uns selbst, wir haben keine Investoren. Wir brauchen sie nicht. Die Situation in der Finanzwelt ist derzeit so, dass es viel einfacher ist, Geld zu finden, als dieses Geld umzuwandeln. Wenn man die aufgebrachten Summen nicht "verdauen" kann, sind zusätzliche Investoren eine unnötige Belastung, die oft unglückliche Folgen hat.
-Ist es Ihrer Meinung nach für Nicht-Programmierer und Nicht-Mathematiker realistisch, auf dem Markt Geld zu verdienen?
- Wenn es einen echten Wettbewerb gibt, geht nichts mehr ohne diese Fähigkeiten. Der algorithmische Handel ist auf die eine oder andere Weise mit Statistiken, Berechnungen, Methoden zur Bewertung der Effizienz von Modellen, der Qualität von Netzen und deren Parametern verbunden. Das ist alles Mathematik. Es reicht jedoch nicht aus, dieses Wissen zu haben, wenn man nicht auch das Handwerk des Programmierens beherrscht: Die Chancen auf Erfolg sind dann sehr gering. Erfolgreiche Algofonds suchen Absolventen der Ingenieurwissenschaften mit ausgezeichneten mathematischen Kenntnissen.
- Istes in den letzten Jahren schwieriger geworden, Geld zu verdienen?
- Ja, die Aktivität auf dem Investitionsmarkt ist in den letzten Jahren leicht zurückgegangen. Sie ist jetzt durch seltene Ausschläge gekennzeichnet. Darauf muss man sich einstellen. In letzter Zeit sind viele Ausländer in den Terminmarkt eingestiegen. Sie machen große Umsätze, auch wenn der Markt weder lebt noch tot ist, und das ist spürbar. Es gibt Leute, die einen großen Umsatz machen können, aber nichts verdienen. Diejenigen, die nicht vielseitig sind und sich keine neuen Strategien einfallen lassen können, gehen. Sie sind sowohl Einzelgänger als auch kleine Teams.
- Glauben Sie, dass Einzelgänger, die algorithmischen Handel betreiben, die Branche irgendwann verlassen werden?
- Natürlich ist dies ein Trend. Bis vor ein paar Jahren war es möglich, zu existieren. Ich sage voraus: Wenn sich die Menschen nicht zusammenschließen und weiterentwickeln, wird dieser private Handel sehr bald aussterben. Alles wird aufgefressen, sie werden einfach aus dem Feld geworfen. Man muss sich entwickeln, man muss stark skalieren und sich sehr anstrengen. Man muss sich seinesgleichen suchen, aber nicht, um auf Partys herumzuhängen, sondern um Geschäfte zu machen. Es gibt ein Wettrüsten, und das ist eine Tatsache. In Russland müssen Sie Ihr Programm lediglich von der Börse zertifizieren lassen, um in diesen Markt einzutreten, und die Eintrittsschwelle liegt bei 30.000 Rubel. In Amerika gibt es ernsthafte Anforderungen für Leute, die in dieses Geschäft einsteigen wollen, und die Einstiegsschwelle für die DMA liegt bei einer halben Million Dollar.
-Warum sieht man Sie nur selten auf Marktveranstaltungen?
- Wir sind ein ziemlich geschlossenes Team und versuchen, der Arbeit mehr Zeit zu widmen. Manchmal nehmen wir an Konferenzen, Veranstaltungen und Seminaren teil, die von der Börse organisiert werden. Aber wir versuchen, dies eher als Job zu sehen und nicht als unser Hauptleben. Es ist unprofessionell, alles auf einen Haufen zu mischen, und es wirkt sich nicht positiv auf die Ergebnisse aus. Wenn du zum Beispiel einen Wunsch für die Börse hast, musst du das nicht auf Facebook schreiben, du musst nur kommen und sagen, was du brauchst.Natürlich muss es auf mindestens 5 Devisenpaaren funktionieren und mit Daten aus verschiedenen Zeitintervallen arbeiten.
Was die klassische Thechanalyse anbelangt, so hält sie der Kritik sicherlich nicht stand. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Einige Leute haben sich das ausgedacht und es irgendwie genutzt; vielleicht hat es für sie funktioniert. Und das alles muss maßgeschneidert sein, plus eine Art Zeitrahmen, in den sich die Menschen selbst hineinversetzen. Ich denke also, es muss eine Art eigenes Korn geben, ein Geheimnis und eine Art, den Markt zu bewerten, man könnte sagen, einen eigenen Indikator zur Bewertung von Angebot und Nachfrage, zur Vorhersage und Anpassung.
Programmiersprachen für Systeme.
Es muss von allem eine Menge geben.
Mehr als 5 Makler, mehr als 7 verwendete Programme, 4-5 Programmiersprachen.
Mehrere Komponenten von Datenübertragungsprogrammen und Benutzerprogrammen (wenn Sie Systemroboter verteilen), die Benutzer-IPidentifizieren und Befehle in Echtzeit empfangen.
In Bezug auf // sind alle Paare miteinander korreliert//. Ich halte das für einen Fehler, aber wenn Sie es wünschen, dann ja.
Die Paare sollten entsprechend ihrer aktuellen Renditeerwartung ausgewählt werden. D.h. Auswahl nach den Marktbedingungen.
:-). Eine vollständige Liste der Excel-DDE-Befehle finden Sie in der MSDN-Dokumentation von Microsoft.
Ich kann eine große Summe verdienen, aber du kannst nicht mit großen Summen arbeiten. tchk.
Warum hacken Sie überhaupt auf der hft herum? Sie wollen hohe Zinsen bei minimalem Risiko? Es wird nicht funktionieren.)
Nennen Sie uns doch Ihre Gewinn- und Absenkungswünsche.
Annehmbar. Bieten alle Arten von Handel, arbeiten, profitabel. Ich werde es in Betracht ziehen.
Ich handle seit mehr als zwei Jahren mit Nachrichten im halbautomatischen Modus. Das Ergebnis ist positiv, außer dass ich oft den Makler wechseln muss. "Giftiger Verkehr, wissen Sie..."
Ich habe einige Signale nur um des Sports willen überwacht.
Ich möchte Zugang zu seriösen Liquidität, zum Beispiel EBS-System, aber der Eingang gibt es von 500k zeleni - ich habe nicht eine solche Summe noch.
Ich habe bereits andere Arten Kurenecks, Integral, Lmax und ähnliche ausprobiert - sehr wenig Liquidation auf Nachrichten bleibt im Markt und rutscht stark.
Unser MMvb ist überhaupt nicht flüssig...
Der CME und der amerikanische Kontinent im Allgemeinen sind nicht geeignet - die gesamte Infrastruktur befindet sich in Europa.