Hedging Martingale. - Seite 13
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Es gibt noch einen weiteren "Trick" wie diesen von Dickkopf, der "helfen wollte" - die Berechnung der maximalen Rendite über einen bestimmten Zeitraum. Aber wenn man sie nutzt, d.h. sie in Kanäle aufteilt, aus denen sie nachgefüllt und gemittelt werden, sind die Gewinne letztlich zu bescheiden... :-)
Sie können es googeln: Berechnung des maximalen Rückpralls site:mql4.com
Da ist sie! Hab ich dich! Den ersten Link spuckte er aus.:-)
Nein, mein Punkt ist dieser - schauen Sie auf Ihre letzte Antwort und denken Sie darüber nach - sagen wir, wir haben eine sehr schlechte Indikator oder wir geben willkürlich, auf eine Münze, dann alle unsere Einträge werden gegen den Preis, die der oben genannten EAs wird schneller verkaufen?
Wenn Sie möchten, können Sie ein realistischeres Beispiel verwenden - nehmen wir an, Sie haben 3 Trades von je 1 Lot auf EURUSD und 3 der oben erwähnten Advisors, Sie handeln 10 Mal EURUSD, aber alle Trades sind erfolglos, wir wissen, dass 1 Pip-Wert auf diesem Paar 1 USD ist, also ist 1 Pip-Verlust minus 1 USD, berechnen Sie
der erste wird in 10 Schritten verlieren.
die zweite, fast sofort.
Der dritte wird nie verlieren - und wir sind wieder beim Hedging Martingal.
Der dritte wird das nie tun - wir sind wieder bei der Absicherung des Martingals.
Dies wird als "meine Erfolgsgeschichte" bezeichnet. Jetzt müssen Sie ein Dutzend Interviews mit "erfolgreichen Händlern" führen. Dann verliere still und leise und erzähle niemandem davon.
Martin verliert immer. Nein, natürlich verliert der Martin selbst kein Geld und macht auch kein Geld, aber wenn man an einem Martin arbeitet, bedeutet das, dass der Händler einfach nicht versteht, was er tut. Und dann tun Glück und Streuung ihr Übriges, um eine Geschichte von Höhen und Tiefen zu schaffen.
Ich weiß nicht, was beängstigender ist - eine Umkehrung oder eine Mittelwertbildung martin, die erste tötet in einer Wohnung, und die zweite - in einem Trend.
Zum Beispiel Yen-Dollar - 10 Zahlen ohne eine signifikante Umkehr - wie zurück zu bekommen?
Ich werde versuchen, diese Logik mit diesen Parametern zu testen, es ist nur unklar, wie das Gesamtlos separat geschlossen wird
Ich habe lange Zeit mit beiden gearbeitet, die Ergebnisse sind mit dem Mittelwertbildungswerkzeug besser. Für den Einstieg wird der Indikator verwendet, der ebenfalls eine Rolle spielt:Er bedeutet, dass das gesamte Lot der Kaufaufträge bei Erreichen eines bestimmten Gewinns geschlossen wird, dasselbe gilt für den Verkauf. Anders als bei der Variante, bei der alle Kauf- und Verkaufsaufträge gleichzeitig mit Gewinn abgeschlossen werden.
Es gibt noch einen weiteren "Trick" wie diesen von Dickkopf, der "helfen wollte" - die Berechnung der maximalen Rendite über einen bestimmten Zeitraum. Aber wenn man es nutzt, d.h. in Kanäle aufteilt, aus denen man nachfüllt und mittelt, ist der Gewinn letztlich zu bescheiden... :-)
Sie können es googeln: Berechnung der maximalen Ausfallsicherheit site:mql4.com
Da ist sie! Hab ich dich! Der erste Link, auf den er spuckte.:-)
Ich habe lange mit beidem herumgespielt, aber die Ergebnisse sind mit der Mittelwertbildung besser. Bei der Auftragseingabe wird der Indikator verwendet, der auch seine Rolle spielt, d.h. einkumuliertes Los von Kaufaufträgen wird mit einem gewissen Gewinn geschlossen, dasselbe gilt für Verkaufsaufträge. Dies steht im Gegensatz zu der Variante, bei der alle Kauf- und Verkaufsaufträge gleichzeitig mit Gewinn abgeschlossen werden.
ja, vielleicht ist die Mittelwertbildung besser (wenn wir nicht zum Megatrend kommen)
Es ist verwirrend, dass die eine Seite geometrisch an Dynamik gewinnt, während die andere Seite ein lineares Gewinnwachstum verzeichnet.
Ja, vielleicht ist die Mittelwertbildung besser (wenn man nicht in einen Megatrend fällt)
Das Verwirrende ist, dass, während die eine Seite geometrisch an Dynamik gewinnt, die andere Seite ein lineares Gewinnwachstum aufweist.
Aufgrund der Tatsache, dass dieses lineare Wachstum nicht mit der "Geometrie" vergleichbar ist, habe ich auf das gleichzeitige Vorhandensein von Kauf und Verkauf verzichtet, d.h. es wird nur in eine Richtung gehandelt, bevor man in den Gewinn geht.
Es ist also wahrscheinlich sinnlos, die Seiten des Martingals auszubalancieren?
Es ist also wahrscheinlich sinnlos, die Seiten des Martingals auszubalancieren?
Ich weiß es nicht. Ich muss spekulieren. Hier gibt es Optionen... mit Sperren, Entsperren - hat nicht funktioniert...
Zum Beispiel die Mittelung einer Art synthetischer... die sich hauptsächlich im Kanal herumtreibt... Es gibt auch IMHO einen Ort, an dem man graben kann.