Funktioniert die "Markttiefe"? - Seite 8
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Wie erklären Sie dann, dass das Flipper-Volumen immer gleich dem Gebots-Limit-Volumen ist?
Scheiß auf die Wahrheit, deine Meinung?
Wie erklären Sie dann, dass das Flipper-Volumen immer gleich dem Gebots-Limit-Volumen ist?
Scheiß auf die Wahrheit, deine Meinung?
Stellen Sie sich vor, wie das Diagramm an Wochenenden (oder wenn der Markt geschlossen ist) aussehen wird. Keine Zecken - keine Balken. Das ist richtig.
Nicht ganz richtig und nicht immer. Aber das ist keine Frage der Architektur, sondern eine Frage der Makler und Liquiditätsanbieter.
Wenn es dem Broker wirklich wichtig ist, kann er die Historie anstelle der "verpassten Balken" mit Balken ab 0 auffüllen, bei denen alle Preise gleich dem Schlusskurs des vorherigen Balkens + Nullvolumen sind (wir sprechen nur von Balken in der Handelszeit des Servers).
Aber braucht der Makler diesen Aufwand wirklich?
Die Zeit sollte also weiterhin ignoriert werden?
+ auch, obwohl das keine große Sache ist. Wird es möglich sein, mit diesen "leeren" Stäben im Testprogramm zu handeln?
Ich erkläre es noch einmal: Es kam aus dem Tor.
Diese Antwort ist in Ordnung, wenn der Handel einen einzigen Liquiditätsanbieter hat, aber wenn der Handel verschiedene Aggregatoren kombiniert (und das tun die meisten jetzt), ist es nicht ganz klar.
Wenn es mehrere Gateways gibt, der Handel sie zu einem Marktplatz zusammenfasst, LMAX das beste Gebot abgibt (zu diesem Tick wurde nicht gehandelt) und Integral das letzte Flipper-Volumen sendet (es wurde gehandelt), ist diese Situation möglich, oder?
In diesem Beispiel sollte sich das Flipper-Volumen vom Bid-Volumen unterscheiden, was aber nie beobachtet wird. Das ist der knifflige Teil, denn im MT5 unterscheidet sich das Flipper-Volumen nie vom Bidband.
ZS Diese überhaupt nicht. Diese nie und nimmer.
Diese Antwort ist in Ordnung, wenn der Handel einen einzigen Liquiditätsanbieter hat, aber wenn der Handel verschiedene Aggregatoren kombiniert (und das tun die meisten jetzt), ist es nicht wirklich klar.
Wenn es sich nicht um Verschlusssachen handelt, wird darüber berichtet, zumindest in allgemeiner Form.
Und mit dem Ansatz "Sagen Sie uns, wie der Umgang ist" können Sie sich an Microsoft wenden, die wissen es genau, denn ihr "Cyshka"-Compiler ist verfügbar :)
Nicht ganz richtig und nicht immer. Aber das ist keine Frage der Architektur, sondern eine Frage der Makler und Liquiditätsanbieter.
Wenn der Broker wirklich wichtig ist, kann er in der Geschichte anstelle von "verpassten Bars" Bars von 0, wo alle Preise gleich sein wird, um den Abschluss der vorherigen Bar + Null-Volumen (wir sprechen nur über Bars in Handelszeit des Servers) zu füllen.
Aber braucht der Makler diese Art von Ärger?
Was ist das Problem, wird der Tester irgendwie lügen eine Menge, wenn es zulässt, dass es eine Bar, wo alle Preise gleich sind + Volumen und Spreads sind 0 (wenn Sie Tick Volumen können Sie auch als 1 angeben)?
Ich habe also bereits geantwortet :) Ich habe mich geirrt - es wäre nützlich.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Funktioniert "Markttiefe"?
MigVRN, 2014.10.23 13:00
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page695#comment_171388
Ich habe mir die alte Diskussion angeschaut. Dort wird viel geschrieben, wahrscheinlich alles Pro und Kontra.
Ich stimme dem Standpunkt zu, dass eine "konfigurierbare Option" erforderlich ist, dabeides gebraucht wird.
Ich habe also bereits geantwortet :) Ich war ein wenig aufgeregt - eine solche Funktion wäre sehr nützlich.
Es gäbe keine Funktionen oder Optionen, so Renat.
Dann können Sie es selbst tun oder einen Makler beauftragen.
Ich erkläre es noch einmal: Es kam vom Gateway.
alle möglichen Arten von Mist kommen von deinem Gateway... wenn es last_trade-Informationen gibt, die von Liquiditätsanbietern bereitgestellt werden, warum gibt es dann kein last als solches im Forex? im Forex dupliziert last das bid sowohl im Preis als auch im Volumen, d.h. es ist nicht vorhanden... was ist dann so besonders an last_trade, das vom Gateway kommt. warum wird es benötigt?
hallo,
Lassen Sie mich Sie fragen -so viel Gerede über Markttiefe - was sollte ich damit tun? wie sollte ich sie nutzen? sollte ich Limit-Orders vor großen Geboten/Angeboten in der Erwartung eines Bounce platzieren? oder das Gegenteil - Stops hinter ihnen in der Erwartung eines Ausbruchs? Ich habe mir die Markttiefe angesehen, es gibt nicht viele Daten rund um den Spread mehr als 10 Pips, der Rest ist nicht sichtbar oben-unten. Es tut mir leid für die dumme Frage, ich habe gerade nicht diese Art von Pipsing, ich habe gerade den Markt geöffnet, nachdem ich das Terminal aktualisiert.