Strukturregeln. Lernen, wie man Programme strukturiert, Erforschung von Möglichkeiten, Fehlern, Lösungen usw. - Seite 17
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Muss ich Sie beim Wort nehmen?
und Sie werden nie mit ihm übereinstimmen.
er hat sich nicht mit ihrer aufgabe befasst. also erschafft er "virtuelle" komplikationen, um seine worte zu rechtfertigen.
vergessen Sie es und machen Sie weiter.
Wo befindet sich das Schleppnetz, das sich meines Wissens im MM-Block befindet?
oder ist es noch im Markttreiber? denn Sie brauchen die aktuelle Position zum Trawlen.
Ich würde auch einen Volatilitätsprädiktor einführen und einen weiteren Block zur Korrektur von Schutzstopps einrichten , genau genommen Schutzstopps, weil (imho) ein Ausstieg durch TP oder SL eine höhere Gewalt für einen normalen TS darstellt.
Ich bin absolut einverstanden mit höherer Gewalt, deshalb arbeite ich auch nicht mit ihnen zusammen. Nur die Schutzmaßnahmen.
Ich habe über eine Volatilitätsprognose nachgedacht, sie aber noch nicht durchgeführt. Wenn sie durchgeführt wird, wird sie dem Fahrer von sich aus Informationen liefern. :)
und Sie werden nie mit ihm übereinstimmen.
Er hat sich nicht mit Ihrem Problem befasst, also macht er "virtuelle" Schwierigkeiten, um zu rechtfertigen, was er sagt.
Vergessen Sie es und machen Sie weiter.
Das versuche ich nicht, ich schreibe nicht einmal für ihn ;-)
Es hilft mir einfach, hier eine Art FAQ zum Thema Netting zu erstellen, sozusagen als Co-Autor. )))
// Alle Fragen und Angriffe sind vorhersehbar genug. Alle Antworten auf diese Fragen werden schon seit langem in einem Umkreis von hundert Kilometern diskutiert. Nichts Neues.
// "Ich habe die Art von Antworten, zu denen niemand auch nur eine Frage stellen würde..." (ц)
...
// "Ich habe die Art von Antworten, zu denen niemand auch nur eine Frage stellen würde..." (ц)
Solche Fragen wären auch ohne Antworten interessant zu hören. )))
Ich schlage vor, auf die allgemeinen Grundsätze der Programmierung großer Projekte zurückzukommen.
Einer der Grundsätze ist die"Datenabstraktion":
Das System darf nicht vom Format der Eingangs- und Ausgangsdaten abhängen.
Ihre Aufgabe ist es, die richtigen Berechnungen durchzuführen, indem sie universelle Signale an die Eingänge liefert und universelle Signale an den Ausgängen erzeugt.
In diesem Fall muss das System nicht geändert werden, wenn sich diese Formate ändern.
Die Anpassung an die Formate erfolgt durch Konverter/Treiber auf der Ebene der Systemschnittstelle.
Wie wir sehen können:
Jeder Expert Advisor von mir, der nach dem beschriebenen Schema aufgebaut ist, folgt sorgfältig diesem Prinzip und kann z.B. sofort nach dem Upgrade der Programmiersprache auf mql5 auf MT4 portiert werden, indem einfach der Markttreiber und die Input-Indikatoren ersetzt werden.
Alle EAs, die nach Ihrem Schema aufgebaut sind, müssen komplett neu geschrieben werden. Es tut mir leid, aber die Tatsache ist da.
Alle EAs, die auf Ihrem Schema basieren, müssen komplett umgeschrieben werden. Es tut mir leid, aber die Tatsache ist da.
Nicht, wenn die Handelssysteme 1) Handelsaufträge über das Strategieverwaltungsmodul erteilen 2) nur die vom Strategieverwaltungsmodul bereitgestellten Daten verwenden. Das Modul selbst muss in der Tat neu geschrieben werden, ebenso wie der Treiber.
Der Handelstreiber verringert die Zuverlässigkeit des Systems.
Ein Volatilitätsmesser ist nicht erforderlich. Es ist Teil des TS.
Oh, Vladimir, das ist gar nicht so einfach mit deiner Schaltung. Sie sagen also, dass Sie nur den Treiber neu schreiben müssen? Nun, ich habe viel mehr plattformabhängige Teile gezählt:
Wie erhalten Sie die Markt- und Handelshistorie? Und die Informationen über die aktuelle Position werden nicht zufällig vom Terminal übernommen? Und wenn Sie das Volatilitätsmodul implementieren müssen - eine weitere plattformabhängige API?
Werden Sie Adapter schreiben? Wie viele von ihnen wird es geben? Für die Markthistorie - ein Adapter, für die Handelshistorie - ein weiterer, für die Arbeit mit den Positionen - ein dritter, so dass es am Ende doppelt so viele Module und die gleiche Menge an plattformabhängigem Code gibt.