Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 65
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Es ist alles nutzlos, es ist alles Eitelkeit. Menschen, die an die Magie der Mathematik auf dem Markt glauben wollen, werden weiterhin zu Werbeartikeln und attraktiven grafischen Bildern masturbieren. Nichts wird sie überzeugen. Erst der Markteintritt wird zeigen, was das Ganze wert ist. Das Einzige, was sie auch nach dem Fiasko überzeugen wird, ist, dass sie alles richtig gemacht haben, sie müssen nur eine genauere Formel finden.
PS: Ich bin kritisch. Jeder hat seine eigene Meinung.
Leute, warum regt ihr euch über irgendwelche dummen Artikel auf? Das ist alles für, ich weiß nicht für wen, für Geeks wahrscheinlich. Wenn Sie wissen wollen, welche Algorithmen die großen Onkel tatsächlich verwenden, sehen Sie sich an, wie Gebote abgegeben wurden und was während des Darkpool-Crashs vor sich ging - was sie taten, ist sogar einfacher als Chintz-Höschen für Rubel und Zwanziger. Schwarz auf weiß, es wurde in diesem Thread bestimmt schon zehnmal gesagt, dass der Vorteil in der Hardware liegt, in den Pings, aber nicht in der Mathematik.
Haben Sie sich den Artikel angesehen?
Es gibt einen Mathekurs auf voruniversitärem Niveau, ein Studentenwohnheim und einen Schüler (der in Mathe keine schlechte Leistung erbringt).
Das Buch, das EvMir am Anfang des Zweiges gepostet hat, hat mir übrigens gut gefallen, da steht auch kein abstruses Zeug drin.
Aber es gibt auch wirklich aufgezogene, mit einer detaillierten Analyse der leeren Werke, da stimme ich zu. Aber man muss sie aussortieren, und was ist, wenn etwas Wertvolles dabei ist? Das kann man nicht auf Anhieb erkennen.
P.S. Oft ist die Verstärkung umgekehrt proportional zum Wert. Eine Funktion kann auf vielfältige Weise dargestellt werden, auch rein mathematisch:
Zwei Formen ein und derselben Beziehung.
Und am einfachsten wäre es, ihre Diagramme zu zeichnen, dann bräuchte man die Darstellung nicht zu vereinfachen, oder es wäre zumindest klar, wo man graben muss.
Wenn es reine mathematische Selbstbefriedigung, die kein helles Konzept hat, sondern müssen am Ende des Monats zeigen, oder anderweitig eine soziale Rolle spielen, dann ist der einzige natürliche Ausweg, um die Blase in einer Form schwer für die intellektuelle Assimilation zu wickeln, dann sind einige Leute zu faul / kann nicht verdauen, und einige, die verdauen, wird Aufwand, um mehr Bedeutung für die Blase (die Wirkung der Hingabe) zu geben.
Und solche Dinge gibt es wie Sand am Meer.
Nein, überhaupt nicht voruniversitär.
OK, ein eifriger Schüler in Mathematik)))
Ich weiß zwar nicht, was die Schulen heute machen, aber ich bin zu Sowjetzeiten zur Schule gegangen, und einfache Mathematik war in den Klassen 9-10, und ich beschäftigte mich mit GFK und musste den mathematischen Apparat dieser Theorie lernen, um die Feinheiten zu verstehen.
Matan, selbst in seiner Form als technische Universität, steht an der Spitze der Schwierigkeitsskala. Auch die Tensoranalyse bleibt bestehen.
Einige Zweige der Gruppentheorie, die algebraische Topologie und die Funktionalanalysis, sind für Matan auf der Skala der "Komplexität" wie die Sonne für die Erde.
Wenn dies der Fall ist, stellt sich die Frage, wie weit diese Ansätze verbreitet sind und wie sie durch gefälschte Gebote (wie bei Chameleon in Cortex iX) vor anderen Algorithmen verborgen werden.
Wie oft der von Ihnen erwähnte Ansatz angewandt wird, weiß ich nicht. Aber im Allgemeinen gibt es auch in QuickBooks Algo-Angebote.
Weithin bekannte Maskierungsmethoden kenne ich nicht, ich habe meine eigenen Entwicklungen verwendet.
HideYourRichess:
Schwarz und weiß, wahrscheinlich zehnmal in diesem Thread gesagt, dass der Vorteil dort in der Hardware, in Pings, aber nicht in der Mathematik liegt.Leute, warum schwafelt ihr über irgendwelche dummen Artikel.
Wenn Sie genug Intelligenz haben, um das herauszufinden (nicht jeder hat sie, aber okay) - Artikel kommen mit verschiedenen interessanten Strategieideen. Manchmal treffe ich auf lustige Situationen: Ich habe eine Strategie erfunden, die perfekt funktioniert; ich beschloss, in einigen Artikeln nach ähnlichen Ansätzen zu suchen; ich fand einen 100-seitigen Artikel von vor fünf Jahren, der dasselbe Phänomen beschreibt, während der Kern der Strategie in fünf Sätzen erklärt werden kann.
Pings und Iron werden nur in den dümmsten Strategien wie Dreiecksarbitrage auf FX gelöst. Oder glauben Sie, dass weithin bekannte Abhängigkeiten so einfach in Profit umgewandelt werden können? Mir ist aufgefallen, dass die Leute Schwierigkeiten haben, das Scalping von RI-Futures zu formalisieren, weil es dem S&P-Index folgt...
Menschen, die an die Magie der Mathematik auf dem Markt glauben wollen
Meiner Meinung nach ähneln die TA-Methoden der Magie.
Richtig angewandte mathematische Methoden sind keine Zauberei. Wenn sich alle während der Modellprüfung getroffenen Annahmen als richtig erweisen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Modell in der Realität funktioniert.
Erst der Markteintritt wird zeigen, was das Ganze wert ist. Und selbst nach diesem Fiasko werden sie sicher sein, dass sie alles richtig gemacht haben, sie müssen nur eine genauere Formel finden.
Es ist nicht immer so schlimm wie (18) :)
Meiner Meinung nach ähneln die TA-Methoden der Magie.
Die klassische TA ist eigentlich Alchemie.
Ein Mensch, der systematisch denkt und über mathematische Fähigkeiten verfügt, bemerkt beim Studium der TA sofort Wiederholungen und versteckte Subtexte und den reflexiven Wunsch, all diese Daten zu komponieren (komprimieren), zu vereinfachen. Und ja, es ist möglich!
Es gibt eine Menge Blödsinn, alle möglichen Winkelungen, Antipyramiden, aber sie lassen sich auch vernünftig erklären. Ab einem bestimmten Stadium hat es keinen Sinn mehr, komplexe alchemistische TCsvon Dritten zu absorbieren, man muss nur den Schlüsselfaktor der Ineffizienz kennen, den er ausnutzt, falls er existiert, in der Regel nicht. Und sie (Ineffizienzen) kommen und gehen. Aber manche sind käuflich. Zum Beispiel dieAutokorrelation, das ist die ewige Musik. Aber es klingt jedes Mal anders))) Manchmal verblasst sie, manchmal betäubt sie.
Mit "Autokorrelation" meine ich einen weiter gefassten Begriff der Abhängigkeit von benachbarten Werten, von Zeitreihen, als dies streng formal der Fall ist. Der Markt ist in dieser Hinsicht wie eine Bratpfanne, wie das Tao. "Wenn man es in die Finger bekommt, ist es weg." Deshalb ist es das Interessanteste, was der Mensch je erfunden hat. Und für die Klügsten. Aber nicht im Sinne einer enzyklopädischen "Klugheit", sondern im heuristischen Sinne.
interessante strategische Ideen. Es gibt auch lustige Situationen: Ich habe eine Strategie entwickelt, die perfekt funktioniert; ich beschloss, in Artikeln nach ähnlichen Ansätzen zu suchen; ich fand einen 100-seitigen Artikel von vor fünf Jahren, der auf dasselbe Phänomen hinwies, während die Essenz der Strategie in fünf Sätzen zusammengefasst werden kann.
Können Sie diese fünf Sätze hier einfügen?
Welches sind aus Ihrer Sicht die am ehesten in Frage kommenden Ansätze?
Wenn Sie klug genug sind, um das zu verstehen (nicht jeder kann das, aber gut), kommen Ihnen in den Artikeln verschiedene interessante Strategieideen. Manchmal ist es schon komisch: Ich habe eine Strategie erfunden, die perfekt funktioniert, habe mich auf die Suche nach ähnlichen Ansätzen in Artikeln gemacht und einen 100-seitigen Artikel von vor fünf Jahren gefunden, der das gleiche Phänomen beschreibt, während die Essenz der Strategie in fünf Sätzen dargestellt werden kann.
Die meisten Strategien, die ich kenne, und zwar die profitablen, fallen unter die "fünf Thesen".
Aber das ist nicht der Punkt. Die Menschen ersetzen unbewusst ein Problem durch ein anderes. Anstatt das Problem des Geldverdienens zu lösen, versuchen sie, mathematische Probleme zu lösen. In dem hier diskutierten Fall sollte man zuerst den "minimalen Ping" finden und dann die Mathematik, wenn es dazu kommt.
Pings und Iron werden nur in den dümmsten Strategien wie Dreiecksarbitrage auf FX gelöst. Oder glauben Sie, dass weithin bekannte Abhängigkeiten so einfach in Profit umgewandelt werden können? Mir ist aufgefallen, dass die Leute Schwierigkeiten hatten, das Scalping der RI-Futures zu formalisieren, weil sie dem S&P-Index folgen...
Meiner Meinung nach ähneln die TA-Methoden der Magie.
Im Grunde genommen ist TA ein Versuch, den Handel sinnlos zu mathematisieren.
Es gibt keine Magie in den mathematischen Methoden, wenn sie richtig angewendet werden. Wenn sich alle während der Modellprüfung getroffenen Annahmen als richtig erweisen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Modell in der Realität funktioniert.
Alles, was bleibt, ist, zumindest für den Anfang, das Theorem zu beweisen, dass es mathematische Methoden zur Lösung eines Handelsproblems gibt.
PS: Ich bestreite übrigens nicht die Möglichkeit, die Mathematik zu nutzen, aber nur dort, wo sie genutzt werden kann.
Ich schließe mich an.
Ich bin sehr an Ihrer persönlichen Meinung zu diesem Thema interessiert:
1. Das Ungleichgewicht der Volumina bei Geboten und Nachfragen.
2. Der Einfluss von Großaufträgen auf das Preisverhalten: Großaufträge können einerseits ein Mittel zur Manipulation sein (in diesem Fall lohnt es sich, gegen solche Aufträge zu handeln), andererseits eine ineffiziente Veränderung der Positionsgröße, die dem Markt Informationen über die Erwartungen einer Person offenbart (in diesem Fall lohnt es sich, gegen solche Aufträge zu handeln).
3. Die Form der Volumenverteilung im Becher (die Steigung ist besonders interessant).
4. Spread-Größe nach besten Preisen und vwap-Spread für Marktaufträge mit einem bestimmten Volumen.
Für detailliertere Daten (Ebene 3):
1. Länge der Auftragswarteschlange auf jeder Ebene.
2. die Intensität der Auftragserteilungen, -stornierungen und -änderungen auf jeder Ebene in Abhängigkeit von der Entfernung zu den besten Preisen.
Für den Geschäftsfluss:
1. die Aggressivität der Marktaufträge.
2. Verteilung des Marktauftragsvolumens.
3. Wahrscheinlichkeit des informierten Handels (der letzte der mir bekannten Ansätze:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. die Intensität der Kauf- und Verkaufsströme.
5. die Marktauswirkungen von Aufträgen mit einem bestimmten Volumen.
Das reicht für den Anfang aus. Danach werden Sie wahrscheinlich eine Vorstellung davon bekommen, wo Sie graben und was Sie rauchen sollten.
Quelle:anonymous2013.03.03 13:22#