Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 48
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Der Handel ist einfach diese Art von Kunststoff:
Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4) * GBPUSD^(1/4) - eine Variante eines kointegrierten synthetischen Kurses, der zu jedem Zeitpunkt Geld- und Briefkurse hat.
Bilden Sie diese Preise und berechnen Sie zumindest theoretisch die potenzielle Rentabilität. Natürlich ist der MT-Tester hier nicht geeignet.
Es liegt auf der Hand, dass der Handel mit solchen Synthetikprodukten eine kompetente HFT-Schärfung erfordert.
Bei der Ermittlung der Preise für Kunststoffe müssen die Provisionskosten berücksichtigt werden. Dies kann auf zwei Arten geschehen, wobei die einfachste darin besteht, für jedes Symbol vor der Berechnung einen Provisionsaufschlag auf den Geld- und Briefkurs zu berechnen. Dann enthält der berechnete Kunststoff auch einen Aufschlag für die zusätzliche Provision.
P.S. Vergessen Sie die Addition und Subtraktion in synthetischen Formeln.
Hier und hier können Sie die zufällige Berechnung des VWAP für jede Hälfte des Bechersdeutlich sehen .
Es ist klar, dass die Menschen mit einem Durchschnittswert arbeiten müssen, aber dies mit einem gewichteten Durchschnitt zu tun, halte ich für falsch.
Nachstehend finden Sie meine Version eines solchen Durchschnittswertes.
Sie haben mit VWAP überschätzt/überbewertet. VWAP-Preise werden für ein vom Benutzer definiertes gewünschtes Volumen pro Handel angegeben.
In diesem Sinne ist es manchmal sinnvoll, den VWAP als Filter für die Tick-Historie zu verwenden. Sie möchten zum Beispiel eine Tick-Historie haben, die einem Volumen von mindestens 1 Mio. entspricht. Dann laden Sie die Level2-Historie hoch und schreiben VWAP-Preise anstelle von BestPrices auf jeden Tick.
Ich hatte die Aufgabe, die Volatilität des Symbols unter Berücksichtigung des Tumblr zu approximieren.
Latente und unechte Liquidität berühre ich zunächst noch nicht (ich rechne sie nicht ein).
Es liegt auf der Hand, dass es unangemessen ist, sich nur auf die Bestpreise zu verlassen. Es ist jedoch notwendig, für jeden Tick einige Referenzpreise zu haben.
Ich war naiv zu glauben, dass der VWAP-Kurs für ähnliche Zwecke verwendet wird.
P.S. Der Algorithmus im obigen Beitrag hat etwas mehr Klarheit gebracht
Schreiben Sie einfach, wie Ihrer Meinung nach die beiden oben genannten VWAP-Zuhaltungen jetzt zählen.
Noch besser ist es, wenn Sie jedes einzelne Programm ausführen und es live erleben.
Ja, ich habe meinen Fehler erkannt. VWAP zeigt den Durchschnittspreis eines Geschäfts an, zu dem das Geschäft für das aktuelle Volumen geschlossen wird (die Limiter werden, beginnend mit dem besten, entfernt, bis das gewünschte Volumen erreicht ist und der gewichtete Durchschnitt berechnet wird). Dies ist der Zweck der Anzeige des VWAP.
Aus irgendeinem Grund nahm ich an, dass die VWAP-Anzeige "informativen" Charakter a la Mashki hat (wahrscheinlich wegen der Ähnlichkeit des Berechnungsalgorithmus). In diesem Fall ist der zitierte Algorithmus des Durchschnitts nur ein weiterer Durchschnitt, der nicht vorgibt, VWAP zu ersetzen))
Wir haben die Möglichkeiten des MetaTrader 4 erweitert, weil es an der Zeit ist, die STP-Ausführung im System zu erweitern. Jetzt (mit der neuen Version) können sich die Makler problemlos mit anderen Unternehmen überschneiden, was den Händlern eine bessere Ausführung ermöglicht.
Wenn es realistisch ist, eine zuverlässige MT4 <-> MT4 STP-Brücke zu bauen, wäre das ein großer Schritt nach vorn für die gesamte FOREX-Einzelhandelsbranche, da MT4 eine wichtige Plattform in diesem Bereich ist.
Natürlich bleibt das vollständig relevant:
Die Erleichterung der Umsetzung von STP schließt also eine Lücke, die einer Lösung bedurfte. Und eine solche Lösung wurde bereits mehrfach von Drittentwicklern umgesetzt.
Im Bereich der Überschneidungen bei den Maklerverträgen wird sich in der Tat nichts ändern, denn alles funktioniert schon seit langem.
Denn niemand wird die betreffenden Standardlösungen ohne triftigen Grund ändern. Und dank der Entwickler von Drittanbietern ist MT4 mit dem realen Forex-Markt verbunden. Wenn sich also eine reguläre STP-Brücke herausstellt, können die Maklerunternehmen vom Market-Maker-Modell jederzeit auf das STP-Modell umsteigen, zumindest indirekt, dank der Drittentwickler.
Es ist klar, dass Drittentwickler (z. B. PrimeXM) die STP-Brücke praktisch begraben werden. Denn die Nutzung einer Drittanbieterlösung macht nur für große Broker Sinn, da es bei einem großen Kundenstamm und Umsatz ohne den MT4-Vermittler profitabler ist. Und es gibt nicht so viele große MT4-Broker, dass Drittentwickler sicher überleben können.
Es ist das Gesetz des Lebens, Metaquotes lässt andere das Schwierigste tun (eine gute MT4-Verbindung zum Markt entwickeln) und beerdigt dann seine eigene. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Aber es ist fair zu sagen, dass Metaquotes' Wunsch, in STP voranzukommen, ganz und gar auf den geschaffenen Drittentwicklern beruht. Und ohne sie wäre die Erstellung der STP-Brücke MT4 <-> MT4 völlig sinnlos.
Ich freue mich auf die Verbesserung der FOREX-Branche. Gut, wenn auch nur zum eigenen Nutzen der Entwickler, aber solche Phrasen:
Zur Zeit wird die Entwicklung von retail-FOREX von dem Produkt getragen, das seinerzeit zu seiner rasanten Entwicklung beigetragen hat - der Metatrader4-Plattform. Jetzt können wir sagen, dass es für mehr genutzt wurde, als seine Entwickler beabsichtigten. Leider sind die von MT4 auferlegten (einst nützlichen) Stereotypen stark veraltet.
Das muss geklärt werden.
P.S. Ungewöhnlich, aber als Händler möchte ich mich bei den Drittentwicklern bedanken, die wirklich eine Revolution im FOREX-Handel bewirkt haben. Und ich wünsche Metaquotes viel Glück auf dem weiteren Weg der Umwandlung vom MM-Modell zum Marktmodell, indem ich mich daran erinnere, wer was wann auf diesem Weg gespielt hat.
P.P.S. Auf jeden Fall wird MT4 noch lange leben. Die Situation, wie bei MT3, wird sich nicht wiederholen. Das Gute daran ist, dass auch die Konkurrenten nicht einnicken.
Das Thema New MetaTrader 4 Client Terminal build 480 befasst sich auch mit HFT, daher werde ich die wichtigsten Punkte zitieren:
2. Terminal: Увеличено число разрешённых параллельных торговых операций для программ MQL4 - теперь разрешено до 8 параллельных торговых запросов. Это обеспечивает бесперебойную одновременную торговлю нескольких скриптов или экспертов - это означает, что практически невозможно в нормальных условиях получить код ошибки "Trade context is busy".
4. Terminal: Deaktiviert die Unterstützung lokaler Rechenzentren und die manuelle Einstellung von Rechenzentren im Reiter Werkzeuge->Optionen->Server, jetzt funktioniert alles automatisch.
8. Terminal: Aktualisierungsfehler in der Liste der offenen Positionen beim aktiven Handel behoben.
9. Terminal: Überarbeiteter LiveUpdate-Mechanismus - wenn eine neue Version erkannt wird, lädt das Terminal diese jetzt im Hintergrund herunter. Die heruntergeladene Version wird beim nächsten Start des Terminals aktualisiert.
Die Punkte 4 und 9 lassen Zweifel aufkommen. Aber insgesamt ist es ein Schritt vorwärts in der Entwicklung des veralteten MT4-Terminals.
Ich würde auch gerne eine Art von Indikator für die CPU-Auslastung sehen, um die Situation zu vermeiden, dass das Terminal scheinbar sehr schnell läuft, aber in Wirklichkeit sehr langsam ist (insbesondere angesichts der Neuerungen in Schritt 2).