Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 33
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Ja, sie ist gering, auf 1 Paar, wenn Sie auf 15 Paare deversifizieren und die Einzahlung verdoppeln, steigt die Rendite auf 100% p.a., und das ist kein kleiner Gewinn. Ich habe tatsächlich alles getestet und viele Stunden mit Tests verbracht. Es ergibt sich ein Ergebnis, bei dem sich die Absenkungen nicht gegenseitig überschneiden. Wenn Sie also Ihren Kopf benutzen, nicht nur um Ihre linke Hand damit abzustützen, können Sie ein profitables Werkzeug von martin bekommen.
Natürlich gibt es für viele Menschen nichts zu tun mit 100% pro Jahr, aber diese Menschen neigen dazu, zu verlieren, und ich schreibe dies für diejenigen, die wirklich verstehen, den Wert der einzelnen Prozentsätze.
Ich habe einen Martin geschrieben, mit einer einfachen Definition der aktuellen Marktsituation. Die Eingabe erfolgt nach dem Zufallsprinzip, d. h. die Verteilung ist etwa 50/50. Schauen Sie, was ich habe: Der Test von 2000 bis heute kann mit jedem Paar durchgeführt werden. Ich habe ihn mit allen Paaren mit Historie ab 2000 und mit Paaren ohne Historie - ab 2008 - getestet. Ich habe insgesamt 40 Paare geprüft, darunter auch goldene und exotische.
Wollen Sie damit sagen, dass ein richtiges Money Management in der Lage ist, Gewinne zu erzielen, indem es zufällige Marktein- und -ausstiege verwendet und Volumina einsetzt, die nicht von der Marktsituation abhängen, sondern nur von den Ergebnissen früherer Geschäfte?
Lassen Sie mich umformulieren: Ist es möglich, ein zufälliges Volumen von Geschäften in einem bestimmten Bereich zu haben, mit MO~0, dann nur durch Skalierung dieses Loses, basierend auf früheren Geschäften, das Volumen neu zu verteilen, um die MO in die eine oder andere Richtung zu verschieben?
Es gibt keine Struktur im Geschäftsfluss, z.B. Rauschen mit einer Normalverteilung.
Der Einfachheit halber lassen wir die Kosten weg.
Glauben Sie, dass die Verwendung eines anderen MM, z. B. in % der freien Mittel, zu einem schlechteren Ergebnis über den gesamten Bereich des Multiplikators dieses % führen würde? Ist Martin die erfolgreichste Wahl für Ihre Prognoselogik?
Für wie riskant halten Sie die rot eingekreisten Orte?
Wollen Sie damit sagen, dass ein gutes Money Management eine gewinnbringende Strategie mit zufälligen Ein- und Ausstiegen und einem Volumen, das nicht von der Marktlage abhängt, sondern nur von den Ergebnissen vergangener Geschäfte, umsetzen kann?
Lassen Sie mich neu formulieren: Ist es möglich, ein zufälliges Volumen von Geschäften in einem bestimmten Bereich zu haben, mit MO~0, dann nur durch Skalierung dieses Los, basierend auf früheren Geschäften, das Volumen neu zu verteilen, um die MO in die eine oder andere Richtung zu verschieben?
Es gibt keine Struktur im Geschäftsfluss, z.B. Rauschen mit einer Normalverteilung.
Der Einfachheit halber lassen wir die Kosten weg.
Glauben Sie, dass die Verwendung eines anderen MM, z. B. in % der freien Mittel, zu einem schlechteren Ergebnis über den gesamten Bereich des Multiplikators dieses % führen würde? Ist Martin die erfolgreichste Wahl für Ihre Prognoselogik?
Was denken Sie, wie riskant sind die rot eingekreisten Orte?
Es geht nicht um Geldmanagement, Geldmanagement ist ein etwas anderes Konzept, das für dieses System nicht relevant ist. In diesem Fall ist das Martingal ein Teil des Systems, das nicht auf dem Erraten der Einstiegsrichtung, sondern auf der Annahme des zukünftigen Marktverhaltens beruht. Das Diagramm in der Abbildung zeigt das Ergebnis bei einer zufälligen Eingabe, was sonst kann hier gesagt werden, genau 50%, es steht sogar im Zustand.
Wie riskant sind diese Orte? Der maximale Drawdown beträgt 3257 $, was 65% der Einlage entspricht, der Gesamtgewinn beträgt 8300 $, was 167% entspricht.
Selbst wenn Sie einmal 100% Ihrer Einlage verlieren, haben Sie immer noch 67% Gewinn. Vergessen Sie nicht, dass es sich um eine Prüfung von 13 Jahren handelt. In dieser Zeit haben sich die Märkte dramatisch verändert, und Martin arbeitet. Und es wird funktionieren, weil der Markt eine nicht-normale Verteilung hat.
Das ist kein dummer Martin, das ist ein System, das darauf basiert. Wenn Sie die Richtung der zukünftigen Preisbewegung vorhersagen können, sind Sie ein Genie, es ist einfacher für mich, das mögliche Szenario vorherzusagen, alle meine Systeme basieren auf Wahrscheinlichkeiten eine oder andere Weise, einschließlich dieser ein.
Ich werde nicht argumentieren oder irgendetwas beweisen, ich möchte den Leuten nur zeigen, dass Martin stabil sein kann, dass man ein profitables System in dieser Richtung aufbauen kann.
Übrigens ist es nicht optimiert. In der Tat gibt es keine Parameter, die hier optimiert werden, es funktioniert bei 40 Paaren mit den gleichen Parametern.
EinSeitwärtsmarkt - im Englischen auch "flat" genannt. Im Gegensatz zu einem Trend ist eine Seitwärtsbewegung durch einen Markt ohne klare Richtung gekennzeichnet. Zitate bewegen sich seitwärts, als ob sie flach wären. Eine wirklich flache Seitwärtsbewegung ist jedoch selten. Die so genannte sägezahnförmige Seitenwand ist häufiger anzutreffen. Siehe "Sägen".
Millionen von Konten armer Händler liegen im Grab, auf der Suche nach einem Seitwärtstrend. Die Marktmacher haben gelernt, die Öffentlichkeit zu täuschen, und was für viele Menschen der Beginn eines Trends zu sein scheint, kann in Wirklichkeit eine Marktverschiebung zu einer neuen Seitwärtsbewegung auf leicht veränderten Niveaus sein.
Ja, sie ist gering, auf 1 Paar, wenn Sie auf 15 Paare deversifizieren und die Einzahlung verdoppeln, steigt die Rendite auf 100% p.a., und das ist kein kleiner Gewinn. Ich habe tatsächlich alles getestet und viele Stunden mit Tests verbracht. Es ergibt sich ein Ergebnis, bei dem sich die Absenkungen nicht gegenseitig überschneiden. Wenn Sie also Ihren Kopf benutzen, nicht nur um Ihre linke Hand damit abzustützen, können Sie ein profitables Werkzeug von martin bekommen.
Natürlich gibt es für viele Menschen nichts zu tun mit 100% pro Jahr, aber diese Menschen neigen dazu, zu verlieren, und ich schreibe dies für diejenigen, die wirklich verstehen, den Wert der einzelnen Prozentsätze.
Mit 15 Paaren kann man nicht diversifizieren)
Ich sage das wahrscheinlich nicht einfach so, aber ich weiß und verstehe, wovon ich spreche.
Hier ein Beispiel aus dem Leben: Wenn es kein Geheimnis ist, was machen Sie beruflich?
Ich sage das wahrscheinlich nicht einfach so, aber ich weiß und verstehe, wovon ich spreche.
Hier ein Beispiel aus dem Leben: Wenn es kein Geheimnis ist, was machen Sie dann beruflich?
Dies ist keine Geldverwaltung, Geldverwaltung ist ein etwas anderes Konzept, das mit diesem System nichts zu tun hat. In diesem Fall ist der Martingal Teil eines Systems, das nicht auf der Vermutung der Einstiegsrichtung, sondern auf der Annahme des künftigen Marktverhaltens beruht. Das Diagramm in der Abbildung zeigt das Ergebnis bei einer zufälligen Eingabe, was sonst kann hier gesagt werden, genau 50%, es steht sogar im Zustand.
Wie riskant sind diese Orte? Der maximale Drawdown beträgt 3257 $, was 65% der Einlage entspricht, der Gesamtgewinn beträgt 8300 $, was 167% entspricht.
Selbst wenn Sie einmal 100% Ihrer Einlage verlieren, haben Sie immer noch 67% Gewinn. Vergessen Sie nicht, dass es sich um eine Prüfung von 13 Jahren handelt. In dieser Zeit haben sich die Märkte dramatisch verändert, und Martin arbeitet. Und es wird funktionieren, weil der Markt eine nicht-normale Verteilung hat.
Das ist kein dummer Martin, das ist ein System, das darauf basiert. Wenn Sie die Richtung der zukünftigen Preisbewegung vorhersagen können, dann sind Sie ein Genie, es ist einfacher für mich, das mögliche Szenario vorherzusagen, alle meine Systeme basieren auf Wahrscheinlichkeiten eine oder andere Weise, einschließlich dieser ein.
Ich werde nicht argumentieren oder irgendetwas beweisen, ich möchte den Leuten nur zeigen, dass Martin stabil sein kann, dass es möglich ist, ein profitables System in dieser Richtung aufzubauen.
Übrigens ist es nicht optimiert. In der Tat gibt es keine Parameter, die hier optimiert werden, es funktioniert bei 40 Paaren mit den gleichen Parametern.
Es scheint, als ob wir es hier nur mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben:))) Ist das "Marktverhalten" und die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in eine Richtung eine so unterschiedliche Einheit?
"Marktverhalten" ist eine Struktur, d.h. eine Reihe von Einzelbewegungen, nach oben und unten, mit bestimmten Merkmalen, MO-Dynamik, Streuung usw. Ein Handelsauftrag basiert jedoch immer auf einer bestimmten Vorhersage der Kursentwicklung in eine von zwei Richtungen. Der Handel in einem Seitwärtskanal basiert auf der Annahme einer Null-IR und einer konstanten oder zumindest kontinuierlichen Varianz, die Limit Bounces an den Kanalgrenzen werden nicht aus heiterem Himmel platziert, sondern weil es eine Vorhersage gibt, dass der Kurs sich drehen und in Richtung des Limits gehen wird.
Ich sehe keinen besonderen Unterschied bei der Vorhersage der Dynamik des MO und der Volatilität oder der spezifischen Kursrichtung auf einem der Zeitrahmen. Was MO auf einem Zeitrahmen ist, ist Preis auf einem anderen, was Volatilität auf einer H-L-Kerze ist, auf einem anderen, so dass es grob gesagt keinen Unterschied gibt. Man braucht also noch ein wenig Genie und richtige Prognosen. Ohne MM geht es nicht, MM ist ein Post-Effekt und keine Quelle, man kann mit MM keine zufällige Vorhersage machen, genauso wenig wie man Details in einem niedrig aufgelösten Bild rekonstruieren kann.
Und Martingal ist ein völlig absurdes MM. Es ist wie ein Händler, der versucht, den Markt zu bekämpfen und zurückzubekommen, indem er die Risiken bis zum Maximum ausreizt. Geht es um die Aufrechterhaltung des Equity-Trends? Und die explosionsartigen Schwankungen des Risikos? Ich kann immer noch diejenigen verstehen, die die Anzahl der Verdopplungen auf 3-5 begrenzen, aber dann hat es keinen wirklichen Einfluss auf die Kurve. Aber bis zur Hauptfeder ist es völlig absurd.
ZS Ich spreche nicht von einem durchschnittlichen Risiko, sondern von "riskanten Orten". Das Problem mit dem klassischen Martin ist, dass das Risiko bei mehr als der Hälfte des Abstands zwischen dem Beginn des Drawdowns und dem Mainjack zu 100 % wird, was nur Jesus oder Pythia tun würden.
Warum habe ich nach dem Beruf gefragt? Denn seit drei Jahren verdiene ich meinen Lebensunterhalt als Trader. Ich bin also von Beruf Händler. Und es ist für mich interessant, mit professionellen Händlern zu diskutieren. Das ist so, als würde ein Ingenieur mit einem Chirurgen darüber streiten, wie man ein Herz transplantiert.) Übrigens war ich auch einmal Ingenieur.