Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 13
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Ich verstehe nicht, was Sie gezählt haben.
Und das Ergebnis ist einfach ein schöner Zufall. Die Risiken müssen viel geringer sein. Um das 10-fache, und der Gewinn wird ebenfalls sinken. )) Im Allgemeinen müssen Sie zunächst am System arbeiten. Dieser hat nur einen festen Take Profit und Trailing.
Ich habe gezählt, wie oft die Kaution während des Testzeitraums erhöht wurde. Nach Ihrer dürftigen Beschreibung zu urteilen, sollten die Zufallseinträge mit festen Stopps und Gewinnen bei einer solchen Anzahl von Geschäften nicht funktionieren. Es wäre schön, einen Bericht zu erhalten. Suchen Sie nach einem Muster.
Nicht 165 Mal, sondern nur ~16 Mal. Die anfängliche Einlage in diesem Test betrug 100.000, nicht 10.000. Und das, was ich beschrieben habe, funktioniert wie auf dem zweiten Screenshot gezeigt. Mit einem Martin erhalten Sie zufällig die Ergebnisse, die auf dem ersten Screenshot zu sehen sind.
So viel zur "Alchemie". )))
Nicht 165 Mal, sondern nur ~16 Mal. Die anfängliche Einlage in diesem Test betrug 100.000, nicht 10.000. Und das, was ich beschrieben habe, funktioniert wie auf dem zweiten Screenshot gezeigt. Mit Martin ist es nur möglich, versehentlich solche Ergebnisse zu erhalten, wie sie auf dem ersten Screenshot zu sehen sind.
So viel zur "Alchemie". )))
Alles schon gesehen. Ich werde meine Kröte ertränken.
Wenn Sie sich für das Thema martin. Ich kann eine Idee einbringen.
Ich habe jetzt alles gesehen. Ich gehe jetzt meine Kröte ertränken.
Wenn Sie an Martin interessiert sind. Ich kann eine Idee einbringen.
Ich bin an allen Ideen interessiert, auch an den abgelehnten. Alle Ideen probiere ich zunächst in ihrer reinen Form aus, und dann beginnt der interessanteste Teil - der Versuch, sie zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Und haben Sie es nicht eilig, die Kröte zu ertränken. Wenn Sie es schaffen, solche Ergebnisse kontinuierlich zu erzielen, wie auf dem ersten Bildschirm, ist es == Gral. )))
Ich bin an allen Ideen interessiert, auch an abgelehnten. Alle Ideen probiere ich zunächst in ihrer reinsten Form aus, und dann beginnt der interessanteste Teil - der Versuch, sie zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Und haben Sie es nicht eilig, die Kröte zu ertränken. Wenn Sie es schaffen, solche Ergebnisse kontinuierlich zu erzielen, wie auf dem ersten Bildschirm, ist es == Gral. )))
Wir bilden einen Kanal auf Hochs und Tiefs von gestern (optimiert) bis heute (optimiert). Wir setzen die Pending Orders an den Rand des Kanals, die Stops der Pending Orders in die Mitte des Kanals, und der Gewinn entspricht der Kanalbreite. TP =2*CL. Wenn einer der schwebenden Aufträge ausgelöst wird, wird der zweite entsprechend dem Volumen der offenen Position nach dem Schema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 usw. geändert. Wenn der Kurs den Kanal nicht durchbricht, werden die schwebenden Aufträge entfernt und wir warten auf morgen. Wenn ein Land, das von der Volatilität betroffen ist, Deutschland, Frankreich, England, Schweiz, USA, Japan, heute nicht gehandelt wird. Der Kanal muss mindestens einen Pip breit und darf höchstens einen Pip lang sein. Die allgemeine Idee besteht darin, den Volatilitätsanstieg vorherzusagen, und sie nutzt die Asien-Europa-Verschiebung. Die Volatilität nimmt zu, und der ganze Tanz um den Kanal dient dazu, die Ziele zu finden.
Durchaus. Sie ist auch für sich genommen eine gute Handelsstrategie. Es ist sinnvoll, daran zu arbeiten. Und Volatilität ist generell mein Lieblingsthema. Ich kenne sogar Leute, die solche Systeme beim Handel einsetzen. Im manuellen Handel. Aber da ich ein Roboter bin :))), möchte ich eine Vollautomatik machen. Oder zumindest eine wunderbare halbautomatische Maschine, die durch leichte und nicht häufige Mausbewegungen gesteuert werden kann.
Mit den zufälligen Eingaben oben meinte ich in etwa das gleiche Schema, aber ungeschickt (eine Testversion für die Fehlersuche in Extremsituationen). Mit anderen Worten: Zwei anhängige Aufträge werden eingestellt, aber wahllos, woher der Wind weht. Es gibt jedoch eine Kontrolle für Verlustgeschäfte. Es ist eine Art Entscheidungsblock, wenn der Algorithmus weiß, was zu tun ist, wenn etwas schief gelaufen ist. Ich bin noch dabei, diese Idee zu entwickeln, denn es gibt so viele Möglichkeiten, die Ergebnisse zu verbessern. Ich denke gerne über Sicherheit nach. Ich denke in erster Linie darüber nach. :)
Durchaus. Sie ist an sich eine gute Handelsstrategie. Es ist sinnvoll, daran zu arbeiten. Und Volatilität ist generell mein Lieblingsthema. Ich kenne sogar Leute, die solche Systeme beim Handel einsetzen. Im manuellen Handel. Aber da ich ein Roboter bin :))), möchte ich eine Vollautomatik machen. Oder zumindest eine wunderbare halbautomatische Maschine, die durch leichte und nicht häufige Mausbewegungen gesteuert werden kann.
Mit den zufälligen Eingaben oben meinte ich in etwa das gleiche Schema, aber ungeschickt (eine Testversion für die Fehlersuche in Extremsituationen). Mit anderen Worten: Zwei anhängige Aufträge werden eingestellt, aber wahllos, woher der Wind weht. Es gibt jedoch eine Kontrolle für Verlustgeschäfte. Es ist eine Art Entscheidungsblock, wenn der Algorithmus weiß, was zu tun ist, wenn etwas schief gelaufen ist. Ich bin noch dabei, diese Idee zu entwickeln, denn es gibt so viele Möglichkeiten, die Ergebnisse zu verbessern. Ich denke gerne über Sicherheit nach. Ich denke in erster Linie darüber nach. :)
Dies ist der Indikator, der auf den Bereich von 0 bis 1 des ATP normiert ist, der dieses Bild zeigt. Auf dem 15-Minuten-Chart.
Wenn Sie eine Verwendung dafür finden, flüstern Sie es mir zu.
Es ist auch erwähnenswert, dass die Aufschlüsselung der Volatilität selbst eine Menge falscher Positivmeldungen hervorruft. Aber sie ermöglicht es, die Anzahl der Umkehrungen in einem Martin zu reduzieren.
Als Variante der EA-Operation, ohne martin den Standard-Abfluss nach einer Zeit der Optimierung.
Dies ist der Indikator, der auf den Bereich von 0 bis 1 des ATP normiert ist, der dieses Bild zeigt. Auf dem 15-Minuten-Chart.
Die Zyklizität der Intraday-Volatilität lässt sich ohne Normalisierung recht gut erkennen. Mit Normalisierung sieht es einfach besser aus.
Es ist auch erwähnenswert, dass der Volatilitätsausbruch selbst viele Fehleinstiege nach sich zieht. Aber es erlaubt, die Anzahl der Umdrehungen in der Schwalbe zu reduzieren.
Als Variante ist die Arbeit des Expert Advisors ohne Martin ein Standardverlust nach einer Periode der Optimierung.
Die Intraday-Zyklizität der Volatilität lässt sich ohne Normalisierung recht gut erkennen. Mit der Normalisierung sieht es nur noch ausgeprägter aus.
Der Punkt ist, dass ein Einbruch der Volatilität auf so viele Arten realisiert werden kann, dass sie so relativ wie immer ist. Untersuchen Sie jeden Drawdown im Visualisierungsmodus, um herauszufinden, was dort wirklich vor sich ging. Eine detaillierte Analyse gibt Ihnen Anregungen, wie Sie die Rückstände verringern können. Und Sie können auch Fehler entdecken, die nach ihrer Behebung das Ergebnis verbessern können. ))