Ein wenig überrascht :) Ich dachte, ich teile das und stelle eine NICHT rhetorische Frage. - Seite 20
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Das heißt, die ursprüngliche Aussage "Ganzzahlige Mathematik spart/beschleunigt bei Finanzberechnungen" hat sich völlig zerschlagen.
Mit Bibliotheken, ständigem Umkodieren von int <-> double und der Verringerung des Vertrauens in den resultierenden Code um zwei Größenordnungen (niemand, der bei klarem Verstand ist, wird an die Integer-Version komplexer Berechnungen wegen möglicher Überläufe und Genauigkeitsverluste glauben) werden Sie auf SSE2 gegen die übliche echte Mathematik verlieren.
Mit unserem Optimierer ist alles gut und wird noch besser - er wurde für echte Praxisaufgaben gemacht. Bewährt in der Praxis und unterstützt durch unsere große Erfahrung in der Entwicklung.
Es war von Anfang an klar, dass Sie und Prival aus der gleichen Branche kommen.
Theoretiker sind von weitem sichtbar, vor allem wenn sie ihre Positionen mit einem Lächeln aufgeben. Wenn eine Aussage nicht funktioniert, ist es einfach, die nächste zu ersetzen und so weiter.
ABER-ABER. ! Ich habe auf nichts verzichtet. :)
Wenn Sie das nicht verstehen, dann müssen Sie leider einsehen, dass es bei solchen Mengen nicht mehr realistisch ist, zu fahren. :)
Warum stellst du dich dumm - du solltest verstehen (obwohl ... weiß nicht ...), dass Dubs auch in ganzen Zahlen berechnet werden. :) Nach dem Einbringen der Mantisse. Im Allgemeinen sind Sie mit solchen Konzepten wie der Berechnung mit ERFORDERLICHER Genauigkeit zur Leistungsverbesserung überhaupt nicht vertraut. Also macht euch weiter selbst fertig. :)
Die Zeit wird es zeigen - ob Ihr Tester gut ist oder nicht. IMHO - also nur - um den Preis der Eröffnungsfahrt auf der Uhr. :)
:)
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Es war von Anfang an klar, dass Sie und Prival sich nicht einig sind.
Die Theoretiker sind weithin sichtbar, vor allem wenn sie ihre Positionen mit einem Lächeln aufgeben. Wenn eine Aussage nicht funktioniert, ist es leicht, die nächste zu ersetzen und so weiter.
Es ist nicht richtig, sie miteinander zu vergleichen, zumindest in der Theorie geht es Prival gut.
Bitte setzen Sie nicht akademisch und privat gleich.
Es ist nicht richtig, sie zu vergleichen, die Theorie von Prival ist in Ordnung.
Bitte setzen Sie Academic nicht mit Prival gleich.
Privater und ich glaube nicht. :)
Privater und ich glaube nicht. :)
ABER-ABER. ! Ich habe nichts aufgegeben. :)
Es ist der Praktiker, der nicht besteht, der das verteidigt, was er mit seinen eigenen Mitteln herausgelockt hat.
Und Sie haben wirklich bestanden, als die Geschichte/Theorie der Beschleunigung bei ganzzahligen Berechnungen scheiterte. Das reichte aus, um SMA/EMA/LWMA dazu zu bringen, alles zu zerschlagen.
Stellen Sie sich nicht dumm - Sie müssen verstehen (obwohl ... keine Ahnung ...), dass Dubs auch in ganzen Zahlen gerechnet werden. :) Nach der Mantisse. Im Allgemeinen sind Sie mit solchen Konzepten wie der Berechnung mit ERFORDERLICHER Genauigkeit zur Leistungsverbesserung überhaupt nicht vertraut. Also macht euch weiter selbst fertig. :)
Sie sind schlichtweg dumm, wenn Sie versuchen, mir meine Unkenntnis über reale Zahlen zu unterstellen.
Ihr Niveau der "gegebenen Genauigkeit" wurde durch ein Beispiel einer ganzzahligen Muving-Rechnung perfekt demonstriert. Selbst die doppelte Genauigkeit reicht nicht aus, obwohl einige Weltprogramme wie MetaStock (zumindest Version 7.xx, ich habe lange nicht mehr nachgesehen) aus Gründen der Sparsamkeit alles in Float berechnen, was zu erheblichen Diskrepanzen mit anderen Programmen führt. Zum Beispiel berechnete FX Charts (1999-2001) die Indikatoren genauer (Double vs. Float-Mathematik) als MetaStock.
Es ist nicht richtig, sie zu vergleichen, zumindest ist die Theorie von Prival in Ordnung.
Bitte vergleichen Sie nicht Academic und Prival.
Er ist genau derselbe Theoretiker, der nicht einmal bereit ist, Zahlen und Volumina zu berechnen (für ihn - Ihr Ansatz erfordert NN gb von Tickdaten! - wird es nicht! - Na und!), und vergleichen Sie sie dann mit der physikalischen Machbarkeit.
Die Theorie hat für andere keinen Wert (keinen Nutzen), wenn man sie nicht in der Praxis erprobt hat, und mehr noch, wenn man sie einseitig bewertet (aus der Sicht einer/des Gewerbetreibenden, statt aus der Sicht von 3-5 beteiligten Parteien). Im Gegenteil, er führt die Menschen mit seiner "Theorie" in die Irre, indem er die potenziell positive Wirkung durch rein verbale Übungen ohne Beweise ersetzt.
Wenn dies nur in einer Umgebung geschehen würde, in der es niemanden gibt, der sich mit diesem Thema auskennt.
Es ist der Praktizierende, der nicht aufgibt und das verteidigt, was er mit seinem eigenen Schweiß herausgelockt hat.
Und Sie haben wirklich alles aufgegeben, als die Geschichte/Theorie der Beschleunigung bei ganzzahligen Berechnungen scheiterte. Das reichte aus, um SMA/EMA/LWMA dazu zu bringen, alles zu zerschlagen.
Sie begehen eine regelrechte Dummheit, wenn Sie versuchen, mir Unkenntnis über reale Zahlen zu unterstellen.
Ihr Niveau der "gegebenen Genauigkeit" wurde durch das Beispiel der ganzzahligen Muwng-Berechnung perfekt illustriert. Selbst die doppelte Genauigkeit reicht nicht aus, obwohl einige Weltprogramme wie MetaStock (zumindest Version 7.xx, ich habe lange nicht nachgesehen) aus Gründen der Sparsamkeit alles in Float berechnet haben, was zu ernsthaften Diskrepanzen mit anderen Programmen führte. Zum Beispiel berechnete FX Charts (1999-2001) die Indikatoren genauer (Double vs. Float-Mathematik) als MetaStock.
Ehhh - Rationale Zahlen, das sind Zahlen in Form von Brüchen.
Das Rechnen mit diesen Zahlen kennt keine Rundungsfehler. Per Definition. Und Sie sagen, Sie wissen, wovon ich spreche?
Zahlen wie A/B+C/D.
Wolfram Mathematica EXAMPLE führt solche Berechnungen mehr als einmal durch.
Nicht an den Ohren ziehen, Umwandlung in Dubbles für Berechnungen. Dort sind keine Umrechnungen erforderlich. Überhaupt nicht. So einfach ist das.
Ehhh - Rationale Zahlen sind Zahlen in Form von Brüchen.
Es ist leicht, von einer gescheiterten Aussage zur nächsten zu springen.
Wenn Sie einen Prozessor mit rationalen Datentypen haben und wenn der nächste Satz von SSExxx-Befehlen diese schneller verarbeiten kann als double, dann können Sie rationale Zahlen mit der Diskussion über die Beschleunigung von Berechnungen verbinden. Wenn Sie Tests der SMA-Berechnung mit verschiedenen Methoden veröffentlichen und zeigen, dass Sie mehr als das Doppelte gewinnen, dann wird es eine Rede von der Praxis sein.
In der Zwischenzeit ist die ursprüngliche Aussage über die Beschleunigung realer mathematischer Berechnungen durch den Wechsel zu ganzen Zahlen gescheitert.
Das Rechnen mit diesen Zahlen kennt keine Rundungsfehler.
Eigentlich ist es obligatorisch, den Fall eines Überlaufs des Nenners zu kennen.
Das ist die eine. Und zweitens bezweifle ich sehr, dass das Rechnen mit Double langsamer ist als mit rationalen Zahlen.
Eigentlich ist es obligatorisch, dies zu wissen - ein Fall von Nennerüberlauf.
Das ist die eine. Und zweitens bezweifle ich sehr, dass das Rechnen mit Double langsamer ist als mit rationalen Zahlen.