Fehler, Irrtümer, Fragen - Seite 686
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Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Eröffnungskurs als den Kurs zu betrachten, der in der vorherigen Preisspanne gebildet wurde. Das Beispiel der Marktöffnung hat gezeigt, dass dies falsch ist.
Schieben Sie diesen Unsinn nicht auf mich. Ich wiederhole:
Der Markt für jedes ZI wird zu dem Zeitpunkt eröffnet, an dem der Angebotspreis für dieses ZI erscheint. In der gleichen FOREX öffnet der Markt nicht für alle FI auf einmal.
Sie selbst haben die Regel abgeleitet: "Kein Preis, keine Bar".
Wenn der Markt offen war, aber keine Liquidität (Verkäufer oder Käufer) vorhanden war, gab es auch keinen Preis. Es gab entweder einen "Briefkurs" oder einen "Geldkurs", aber in Abwesenheit einer der Parteien des Geschäfts - der Preis war nicht vorhanden, es gab nur den Preis der vorherigen Periode.
Und es ist richtig, wenn die Entscheidung über den Preis im Falle einer Synchronisierung mit mehreren Währungen vom TS selbst und nicht vom Terminal getroffen wird. Denn die Frage, was der Preis ist, wenn es keinen Preis gibt, ist nicht eindeutig zu beantworten.
Okay, Andrew, du hast mich fast überzeugt.
Dann soll das Terminal die vom Growler verpassten Balken mit NAN füllen - ich stimme zu! Aber es entfernt sie nicht unwiderruflich aus der Zeitreihe (mit den üblichen Mitteln). Alles, was ich brauche, ist ein Standard-Synchronisationstool. Ich werde selbst entscheiden, womit ich die "undefinierten" Balken fülle. Ich bin sogar (zumindest) bereit, die verpassten Balken nicht anzuzeigen, auch wenn ich dadurch die Charts verschiedener Instrumente nicht visuell vergleichen kann.Aber ich benötige synchronisierte (nach Taktnummer) Kurse für Berechnungen. Meine Frage ist also - bin ich der einzige Originalentwickler oder benötigt jemand anderes sie? Wie viel Prozent derjenigen, die sie benötigen? Wächst oder schrumpft dieser Prozentsatz? Und schließlich, welcher Compiler erzeugt schnelleren Code - MQL5 oder C++?
Der Markt für jedes ZI öffnet sich, wenn es einen Angebotspreis für dieses ZI gibt. Im Devisenhandel wird der Markt nicht für alle Finanzinstitute gleichzeitig geöffnet.
Dann bleibt nur die Möglichkeit, alle Marktteilnehmer zu zwingen, ausschließlich zur gleichen Zeit zu handeln.
Eine der Fragen bei Mehrwährungsstrategien ist, ob es richtig ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt den letzten Kurs, der so und so lange zurückliegt, als angemessen zu betrachten.
Eines der Probleme bei Strategien mit mehreren Währungen ist die Frage, ob es richtig ist, den letzten Kurs, der vor so langer Zeit stattgefunden hat, zum jetzigen Zeitpunkt als angemessen zu betrachten oder nicht.
Absolut richtig, wenn sich der vergangene Kurs auf die aktuelle Handelssitzung bezieht. Nehmen Sie noch einmal die Kartoffelpreise.
Es ist richtig, wenn Sie den Preis der vergangenen Sitzung bei Ihren Entscheidungen in der aktuellen Sitzung berücksichtigen, aber es ist falsch, den Preis der vergangenen Sitzung auf die aktuelle Sitzung zu beziehen.
Steht das nicht auch hier?
Das ist absolut richtig, wenn Sie den vergangenen Kurs mit der aktuellen Handelssitzung in Beziehung setzen. Nehmen wir noch einmal die Preise für Kartoffeln.
Nennen Sie mir eine Schwachstelle in diesem Modell der Balkenbildung:
Es kommt eine neue Minute - ein Balken wird gebildet, dessen Eröffnungskurs dem Geldkurs zum Zeitpunkt der neuen Minute entspricht. In diesem Fall, wenn der Angebotspreis zum Zeitpunkt der neuen Minute (Eröffnung einer Handelssitzung) nicht verfügbar ist, wird kein Balken gebildet oder mit dem Wert NAN (für den Eröffnungskurs, wie High, Low und Close bereits sein können). Während einer geschlossenen Handelssitzung werden keine Balken gebildet.
Nennen Sie mir eine Schwachstelle in diesem Modell der Balkenbildung:
Es kommt eine neue Minute - ein Balken wird gebildet, dessen Eröffnungskurs der Geldkurs zum Zeitpunkt der neuen Minute ist. In diesem Fall, wenn der Angebotspreis zum Zeitpunkt einer neuen Minute (Eröffnung einer Handelssitzung) nicht verfügbar ist, wird der Balken nicht gebildet oder mit dem Wert NAN gebildet. Während einer geschlossenen Handelssitzung werden keine Balken gebildet.
Die Hervorhebung ist aufgrund der Definition des Preises falsch. Sie setzen ständig den"Preis der letzten Transaktion" mit dem "Preis einer Transaktion, die noch nicht stattgefunden hat" gleich. Darüber hinaus haben wir bereits eine fragwürdige Annahme getroffen, als wir den "Preis des letzten Geschäfts" mit dem "Angebotspreis" gleichsetzten. Fangen Sie immer wieder an, die Messlatte auf "Angebotspreise" zu legen? Wie hoch sind diese Preise? Woher kennen wir sie?
Sie unterstellen mir ständig irgendwelchen Unsinn, den Sie zwischen den Zeilen lesen. Hier ist ein konkretes Beispiel für die Umsetzung meines Vorschlags
Ein weiteres Beispiel:
In diesem Beispiel haben wir drei Balken:
Wo liegt der Fehler?
Okay, Andrew, du hast mich fast überzeugt.
Dann soll das Terminal die vom Growl verpassten Balken mit dem NAN-Wert füllen - ich stimme zu!!! Aber es entfernt sie nicht unwiderruflich aus der Zeitreihe (mit Standardmitteln). Alles was ich brauche, ist ein Standard-Synchronisationstool. Ich werde selbst entscheiden, womit ich die "undefinierten" Balken füllen will.Ich kann mich sogar (zumindest) damit einverstanden erklären, dass die verpassten Balken nicht angezeigt werden, obwohl mir dadurch die Möglichkeit genommen wird, die Charts verschiedener Instrumente visuell zu vergleichen. Aber für Berechnungen benötige ich synchronisierte (nach Balkennummer) Kurse.