Matstat Ökonometrie Matan - Seite 15
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Die Welt und der Markt sind vielschichtig. Aber die Art und Weise, wie man es betrachtet, ist die Art und Weise, wie man herauskommt. Dividieren Sie durch Trend/Float, und der Wert liegt bei 0,5.
Warum sollte es nicht erscheinen, wenn die Abhängigkeit in SB eingeführt wird).
Nur durch Paare von Optionen (wenn geeignet und billig genug)
Die Volatilitätsschwankungen werden sich zwangsläufig auswirken, da Hearst in der Realität in einem endlichen Intervall gezählt wird.
Nun, hier ist es von der Kategorie der "jeder geht verrückt auf seine eigene Weise") Ich betrachte mit Hilfe von Zickzack die Abhängigkeit seiner Länge auf seinen Parameter - es ist nicht schwer, das Niveau der Bedeutung der Differenz von SB zu berechnen. In gewissem Sinne ist sie eine Zwischenstufe zwischen Theorie und Praxis)
Wahrscheinlich ändert AK das Analysefenster aufgrund der Ausdünnung (implizit, von AK unbemerkt), verschiebt die Abtastpunkte und bildet eine höhere TF, so dass er einige Änderungen in Hirst sieht.
Das Ändern der Skala auf der Zeitskala ändert nichts. Hearst ist der Grad des Preises gegenüber der Zeit. In der Funktion y=sqrt(t) ändert das Ersetzen einer Variablen der Form t=kT den Grad (Hurst) in einer Potenzfunktion nicht.
Das Ändern der Skala auf der Zeitskala ändert nichts. Hearst ist der Grad des Preises gegenüber der Zeit. In der Funktion y=sqrt(t) ändert das Ersetzen einer Variablen der Form t=kT nicht den Grad (Hurst) in einer Potenzfunktion.
Es gibt (nicht wenige) Chart-Handelssysteme/-Methoden, bei denen esegal ist, welches Auge auf welchem liegt, d.h. Hearst oder H-oolatility. Die Chart-Einteilung in Trend/Flat ist nicht gegeben und ein Merkmal jeder Serie, sondern nur eine sehr enge Sicht auf den Chart und den Handel, natürlich kann man dies tun (aber dann ist es eine Sackgasse), oder man kann es auf andere Weise tun. Daraus lassen sich ganz andere Methoden ableiten, die weder den Trend- noch den Flat-Methoden zuzuordnen sind. Die Welt und der Markt sind vielschichtig. Aber die Art und Weise, wie man es betrachtet, ist das Endergebnis. Sie unterteilen es in Trend/Flop und bei 0,5 kommen wir in eine Sackgasse, wir kommen zu Hurst, was durch das System bei einem Flat verdient wird, geht bei einem Trend verloren und umgekehrt. Es gibt einen guten Cartoon zu diesem Thema - aber ich bin zu faul und habe keine Zeit, den Link zu suchen. (Erweitert euren Horizont, liebe Handelskollegen:)))
Hier wird die Theorie der Handelssysteme erörtert, die die grundlegenden Eigenschaften von Zeitreihen nutzen. Natürlich gibt es viele TS, die sich nicht um Hearst kümmern: Muster, Timing, Körbe, Arbitrage, Überziehung, Kauf-/Verkaufsvolatilität, usw. usw.
Wir müssen über verschiedene Dinge sprechen. Nehmen Sie zum Beispiel eine Sinuswelle. Ist das Fenster viel größer als die Periode, ist es reversibel, ist es viel kleiner als die Periode, handelt es sich um eine Tendenz.
Sie machen sich hier selbst etwas vor. Der Hirst (nahe Null) einer Sinuskurve ändert sich nicht, wenn man die Zählungen ausdünnt.
Der Hirst ist der Grad in der Potenzfunktion Preis=Funktion(Zeit). Im Durchschnitt, versteht sich. Wenn Sie SB haben, können Sie die Zecken noch so sehr ausdünnen, Sie werden nicht über 0,5 hinauskommen.
Es besteht eine Beziehung zwischen benachbarten Zecken. Aber es gibt keine Möglichkeit, die Zecken auszudünnen, so dass diese Beziehung zumindest bis zu Minuten reicht.
Da es sich um ein und diesel be Sinuswelle handelt, können Sie gleichzeitig sowohl (oder) Trend- als auch (oder) Flat-Systeme gewinnbringend handeln. Wie gewünscht. Hearst ändert sich nicht :))))
Nun, wenn Sie clever sind, seien Sie nicht kleinlich: jede (mit einer kleinen Anzahl von Einschränkungen) periodische Funktion ...