Matstat Ökonometrie Matan - Seite 14
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Der Hearst-Exponent wird in der Ökonomie - in dertechnischen Analyse-verwendet, um Trendvorhersagen zu rechtfertigen (in der obigen Funktion sind die Ausgangsreihen Preissteigerungen), in den Naturwissenschaften - in der Analyse verschiedener experimenteller Daten - um neue Prozessmerkmale zu identifizieren [5]. Ich schlage vor, Hearst mit den PNB-Fähigkeiten zu vergleichen. Ich bin bereit, jede Serie zu analysieren. Die Bedingung: Die Daten der Reihen sollten in gleichen Zeitabständen festgelegt werden und die gleichen Zahlen sollten nicht nebeneinander liegen. Keine Methode wird die Reihe besser beschreiben als PNB und ihre Merkmale wiedergeben. Jeder Prozess wird durch einen Parameter und zwei Koeffizienten beschrieben, wobei die Differenz der Zahlen analysiert wird. Insgesamt werden mindestens 4 Ziffern der Reihe benötigt, nach dem Prinzip je mehr desto besser. Beenden Sie schließlich die Suche nach dem besten Muster in einer Serie. Hören Sie endlich auf, nach einem Muster zu suchen oder der PNB einen anständigen Kampf zu liefern, solange ich noch lebe!
Ich bin anderer Meinung: Durch die Ausdünnung des Tick-Flusses können Sie auch in einem Trend genauere Signale erzielen.
Wenn die HFT-Strategie auf Ticks basiert, ist dies möglich. Zunächst einmal anhand der Korrelation zwischen benachbarten Zecken. Und diese Korrelation besteht.
Sie ist bereits nach wenigen Minuten bedeutungslos. Der dortige ACF unterscheidet sich nicht wesentlich vom ACF von SB.
Keine Magie! Die übliche Gegentrend-Strategie. Der Gegentrend ist aus offensichtlichen Gründen unpopulär.
Trendhändler verlieren ein wenig in der Flaute und verdienen viel im Trend. In der Wohnung tröpfelt man sich Baldrian ein. Auf den Trend trinken Sie Champagner.
Gegenläufige Trends verdienen ein wenig Geld in der Flaute, verlieren aber viel in der Tendenz. In der Wohnung betet man leise und drückt die Daumen. Bei einem Trend wird man mit einem Herzinfarkt vom Krankenwagen abgeholt.
Sascha setzt $160. Nun, das ist wie eine Eintrittskarte für die Fahrt. Es macht Ihnen nichts aus zu verlieren. Aber es macht sehr viel Spaß.
Ein sauberer Gegentrend ist nicht gut für seriöse Geschäfte.
Eine Flaute ist ein Trend, der sich nicht entwickelt hat. Sie müssen rechtzeitig von einem Trend zu einem Gegentrend wechseln.
Das wird es nicht. Berechnen Sie zum Beispiel Hearst Tag und Nacht. Oder bei niedriger täglicher Volatilität und bei hoher Volatilität (es ändert sich nicht viel auf dem Markt). In Zeiten von Nachrichten und ohne Nachrichten. Störungen werden durch die Mehrwährungsanalyse aufgedeckt. Das ist es, was den Markt vom SB unterscheidet - die "Physik" des realen Lebens, nicht die Magie mit Formeln)
Sicherlich ist es möglich, die SB so zu "optimieren", dass ähnliche Wirkungen erzielt werden (wobei die Unmöglichkeit, Geld zu verdienen, erhalten bleibt). Zum Beispiel durch die Einführung einer Varianzabhängigkeit von der Zeit. Selektive Hurst auf die Realisierung solcher "korrigierten" SB wird wohl je nach Parteilinie schwanken, aber die Möglichkeit des Verdienstes wird nicht auftauchen.
Ich will damit nicht sagen, dass Hearst nichts bedeutet, sondern nur, dass man nicht faul sein sollte, die Theorie zu studieren, um ihre Bedeutung in einem quantitativen Sinne zu beurteilen, und nicht nur mit einem strengen praktischen Blick)
Hier ist zum Beispiel ein Artikel, der das Konfidenzintervall für Hearst auf SB schätzt.
Sicherlich ist es möglich, die SB so zu "optimieren", dass ähnliche Wirkungen erzielt werden (wobei die Unmöglichkeit, Geld zu verdienen, erhalten bleibt). Zum Beispiel durch die Einführung einer Varianzabhängigkeit von der Zeit. Selektive Hurst auf die Realisierung solcher "korrigierten" SB wird wohl je nach Parteilinie schwanken, aber die Möglichkeit des Verdienstes wird nicht auftauchen.
Ich will damit nicht sagen, dass Hearst nichts bedeutet, sondern nur, dass man nicht faul sein sollte, die Theorie zu studieren, um ihre Bedeutung in einem quantitativen Sinne und nicht nur mit einem strengen praktischen Blick zu beurteilen.)
Hier ist zum Beispiel ein Artikel, in dem das Konfidenzintervall für Hearst geschätzt wird.
Ich denke, es ist offensichtlich, dass eine Hearst-Stichprobe eine von Null abweichende Varianz aufweist und ohne jegliche "Bearbeitungen" um einen bestimmten Wert schwanken wird. Für SB etwa 0,5.
Sicherlich ist es möglich, die SB so zu "optimieren", dass ähnliche Wirkungen erzielt werden (wobei die Unmöglichkeit, Geld zu verdienen, erhalten bleibt). Zum Beispiel durch die Einführung einer Varianzabhängigkeit von der Zeit. Selektive Hurst auf die Realisierung solcher "korrigierten" SB wird sicherlich je nach Parteilinie schwanken, aber die Möglichkeit, daran zu verdienen, wird sich nicht ergeben.
Schon auf dem Protokoll macht es keinen Sinn. Dort unterscheidet sich der ACF nicht mehr wesentlich vom ACF der SB.
Die Minuten der Währungspaare sind reversibel, aber der durchschnittliche Handel liegt unter dem Spread.
Davon habe ich mich auch überzeugt, als ich eine Einzahlung drastisch erhöht habe. Auch der Multi-Vault-Modus hat nicht geholfen.
Du bist mir zuvorgekommen ))). Das wollte ich auch gerade schreiben. Jetzt füge ich noch etwas hinzu.
Erstens kann sie tatsächlich gemessen werden. In meiner Zeit habe ich viele Hearst-Messungen zu verschiedenen Märkten und Instrumenten durchgeführt.
Zweitens muss man den selektiven Hirst mit seiner Varianz ungleich Null messen. Und in fast allen Fällen lag der Wert 0,5 innerhalb des Konfidenzintervalls. Bei großen Stichproben kann man einen genaueren Wert ermitteln, z. B. 0,51, und sich dann vergewissern, dass Trend TS bei diesem Instrument funktioniert. Umgekehrt können wir 0,49 erhalten und feststellen, dass dieTrend-TP nicht funktionieren.
Drittens. Mit Hurst können wir eine eingehende Analyse durchführen. Zum Beispiel die Frage: Verbessert die Ausdünnung der Ticks die Parameter des Handelssystems auf einem Minutenchart? Die Antwort lautet nein, denn die Ausdünnung ändert weder die Hurst noch die Persistenz der Zeitreihe und erhöht daher nicht die Rentabilität des Handelssystems.
Der Hearst-Exponent wird in den Wirtschaftswissenschaften - in dertechnischen Analyse-verwendet, um Trendvorhersagen zu rechtfertigen (in der obigen Funktion ist die Ausgangsreihe der Preisanstieg), in den Naturwissenschaften - in der Analyse verschiedener experimenteller Daten - um neue Prozessmerkmale zu identifizieren [5]. Ich bin bereit, jede Serie zu analysieren. Die Bedingung: Die Daten der Reihen sollten in gleichen Zeitabständen festgelegt werden und die gleichen Zahlen sollten nicht nebeneinander liegen. Keine Methode wird die Reihe besser beschreiben als PNB und ihre Merkmale wiedergeben. Jeder Prozess wird durch einen Parameter und zwei Koeffizienten beschrieben, wobei die Differenz der Zahlen analysiert wird. Insgesamt werden mindestens 4 Ziffern der Reihe benötigt, nach dem Prinzip je mehr desto besser. Beenden Sie endlich die Suche nach dem besten Muster in einer Serie. Hört endlich auf, nach einem Muster zu suchen, oder gebt der PNB einen anständigen Kampf, solange ich noch lebe!
Es gibt (und nicht wenige) Chart Trading Systeme/Methoden, denen esvöllig egal ist, welches Auge auf welcher Röhre ist, z.B. Hearst oder H-Aolatility. Die Chart-Einteilung in Trend/Flat ist nicht gegeben und eine Eigenschaft jeder Serie, sondern nur eine sehr enge Sicht auf den Chart und den Handel, natürlich kann man dies tun (aber dann ist es eine Sackgasse), oder man kann es auf andere Weise tun. Daraus lassen sich ganz andere Methoden ableiten, die weder den Trend- noch den Flat-Methoden zuzuordnen sind. Die Welt und der Markt sind vielschichtig. Aber die Art und Weise, wie man es betrachtet, ist das Endergebnis. Sie unterteilen es in Trend/Flop und mit 0,5 erreichen wir eine Sackgasse, wir kommen zu Hirst, das System, das auf dem Flat verdient, verliert auf dem Trend und umgekehrt. Es gibt einen guten Cartoon zu diesem Thema - aber ich bin zu faul und habe keine Zeit, den Link zu suchen. (Erweitern Sie Ihren Horizont, liebe Händler:)))