MetaTrader 5 Strategy Tester: Bugs, Bugs, Verbesserungsvorschläge - Seite 69
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Sie haben wahrscheinlich 10 identische TCs. Dann sollten die TC-Nummern in der Menge in aufsteigender Reihenfolge sein.
Nein, wir verstehen uns nicht, ich werde später ein Thema mit einem Beispiel im Code eröffnen, dann wird das Problem deutlicher sichtbar sein
Es stellte sich heraus, dass es noch schlimmer war. Die Funktion FrameInputs schlägt fehl (4001, unerwarteter interner Fehler).
Ich bin überzeugt, dass es nicht an der Anzahl der Parameter liegt, sondern an der Anzahl der Aufzählungsvarianten.
Wir müssen die Optimierung überlasten. Das macht die Genetik weniger nützlich.
Wir haben dieFrameInputs für "große" Genetik korrigiert.
Danke für die Nachricht
Wenn die Zeit des Handelsservers Mitternacht überschritten hat, die lokale Zeit jedoch nicht. Dann ist es nicht möglich, die letzten 24 Stunden im Tester zu überprüfen.
Zum Beispiel, jetzt auf einem Handelsserver 00:20 des nächsten Tages. Aber auf meinem Computer ist es 23:20. Das Prüfgerät weigert sich, die Ticks des Vortages auszuführen.
Bitte erlauben Sie in solchen Situationen einen Backtest für die letzten 24 Stunden nach Serverzeit.
Suchbegriff: Uluchshenie 015.
Mir ist seit langem aufgefallen, dass der Drawdown-Wert einiger Strings der genetischen Optimierung in der Scholle nicht mit dem Drawdown-Wert des Einzeltests für dieselben Strings übereinstimmt.
Manche schon, manche nicht.
MaxDrawDown, nicht Relativ, muss beachtet werden
Sie sollten MaxDrawDown betrachten, nicht Relative
All dies liegt daran, dass nicht angegeben ist, um welche Art von Drawdown es sich handelt.
Offenbar handelt es sich umEquity Drawdown Maximal:
Dieses Missverständnis rührt daher, dass ich nach der Optimierung diejenige wähle, die den höchsten Gewinn, aber den geringsten Mittelabfluss im Verhältnis zum aktuellen Kontostand aufweist.
Im Tester ist die relative Absenkung immer größer oder gleich der maximalen Absenkung.
Da das Mindestlos für die Eröffnung eines Auftrags von der Höhe des Guthabens abhängt und automatisch ermittelt wird, stellt sich die Frage:
Wie wähle ich das maximale Ordereröffnungslot, bei dem der relative Drawdown gleich dem maximalen Drawdown ist? Dies hängt natürlich auch von der gewählten Strategie ab.
Hier ist eine interessante Statistik von Einzeltests mit echten Zecken, mit einer Einlage von 5000, vom Anfang des Jahres.
Es gibt verschiedene Mindestmengen für die Eröffnung eines Auftrags mit 5000 Kaution.
Es wäre besser, wenn die Optimierungstabelle um den relativen Drawdown nach Mitteln ergänzt würde.
Protokolle im Tester, wenn ein einzelner Durchgang ausgeführt wird, ist... Nun, ich will nicht sarkastisch sein - dies ist nur ein Spott
Ein einzelner Durchlauf dauert 2 Sekunden, am Ende des Durchlaufs zeige ich in OnTester() ein paar Zeilen mit Dienstinformationen an
dann muss ich den nächsten Durchlauf starten, aber nein, ich warte 2-3 Sekunden, bis das gesamte Protokoll gedruckt ist, um meine Informationen zu lesen
die Tatsache, dass ein einziger Durchlauf des Testers 2 Mb.... dauert höflich schweigen - wer sieht sich schon 2 MB an Informationen über Transaktionen an? - Ja, das kann notwendig sein, aber ich denke, es sollte eine zusätzliche Option sein, nicht eine permanente wie jetzt.
Wie Sie wissen, sollten Sie, wenn Sie Entwickler sind, im Kontextmenü der Registerkarte "Aufträge anzeigen" ein Häkchen setzen und die Option, alles außer den Aufträgen anzuzeigen, entfernen - wir fordern dies schon seit Jahren,
Wenn wir nur Informationen über den Beginn und das Ende eines Tests im Protokoll sehen wollen - es wäre sehr praktisch, die Strategie auf der Grundlage des Protokolls zu analysieren (wir könnten jeden Test durch die Zeile "_______________" teilen), es wäre cool!
wäre, jeden Test durch eine Zeile "_______________" zu trennen
Zweitens.
Ich unterstütze das.
Mm-hmm,
Wenn Sie wissen, wie man damit umgeht, können Sie ein Dutzend einzelner Durchläufe anklicken und dann das Protokoll analysieren oder analysieren lassen, ohne auf die Registerkarten "Graph" und "Backtest" zu schauen, um die erforderlichen TCs auszuwählen
eine automatische Suche nach einem TS-Portfolio durchgeführt haben, müssen Sie sich die Registerkarte "Graph" des Testers ansehen .... das wäre in Ordnung, aber wir müssen uns etwa 10 000 "Graph"-Bilder ansehen
die Möglichkeit benötigen, einen Tester einer solchen Zeitplanfunktion zu speichern
ZS: diese Option gibt es und ich habe sie nicht gefunden? - Falls nicht, wäre ich für eine benutzerdefinierte Option zur Erstellung solcher Diagramme dankbar
eine automatische Suche nach einem TS-Portfolio durchgeführt haben, müssen Sie sich die Registerkarte "Graph" des Testers ansehen .... das wäre in Ordnung, aber wir müssen uns etwa 10 000 "Graph"-Bilder ansehen
die Möglichkeit benötigen, einen Tester einer solchen Zeitplanfunktion zu speichern
ZS: diese Option gibt es und ich habe sie nicht gefunden? - falls nicht, wäre ich dankbar für eine benutzerdefinierte Funktion zur Erstellung solcher Diagramme
Im Allgemeinen spricht nichts dagegen, sie am Ende des Tests selbst aus den Transaktionen zu generieren, aber die reguläre Funktion wird sicherlich bequemer sein.