Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 313
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Der obere Bart ist also immer noch besser als der untere, also ist der Algorithmus korrekt?
Genau, aber das ist ein Testgerät.
In der Realität gibt es keine solche Schönheit), aber der Punkt ist, dass, wenn die Position verliert, sie mit einem Stopp geschlossen wird, und der Stopp sollte mindestens 50% des erwarteten Gewinns betragen.
Genau, aber das ist ein Testgerät.
In der Realität gibt es keine solche Schönheit), aber der Punkt ist, dass, wenn die Position Verluste macht, sie mit einem Stop geschlossen wird, und der Stop sollte mindestens 50% des erwarteten Gewinns betragen.
Der Autor dieses Threads hatte die Idee, die Stopps mit der Volatilität zu synchronisieren, das finde ich interessant.
Der Autor dieses Threads hatte die Idee, die Stopps mit der Volatilität zu synchronisieren, das finde ich interessant.
Ich stimme zu, dass Stopp und Take beides berechnete Werte sind, die auf dem aktuellen Markt basieren.
Top 20 nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Beste TS durch Handelsqualität:
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Der älteste TS mit mindestens 50 Trades:
Der Chart der fünf ältesten TS mit mindestens 50 Trades:
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Nun, ich bestreite nicht, wenn Sie die beste Methode für die Auswahl finden... Aber ich habe keine gefunden. Daher ist meine Wahl bisher eher intuitiv.
Übrigens, hier ist ein Thema, über das Alexej vielleicht - nachgedacht hat... und du hast geschrieben, dass du mit diesem Artikel und Thema nicht vertraut bist - REVIEW plz... vielleicht etwas Ähnliches in Bezug auf die Auswahl?
hier ist eine Reihe von TS nach MA und schaltet dann auf die BESTE TS auf die entsprechenden MA-Perioden - so etwas Ähnliches...? in Bezug auf die Auswahl
https://www.mql5.com/ru/articles/143
Adaptive Handelssysteme und ihr Einsatz auf dem Terminal
Der Markt hat die Besten ausgewählt. Warum nicht seiner Entscheidung folgen? Was passiert, wenn all diese zehn Strategien in einem EA kombiniert werden, jede Strategie die Möglichkeit des "virtuellen" Handels erhält und im realen Handel periodisch (z.B. zu Beginn jedes neuen Balkens) die beste Strategie ermittelt und in Echtzeit entsprechend ihrer Signale gehandelt wird?
Die Ergebnisse des Tests der resultierenden adaptiven Strategie sind in Abb. 2 dargestellt. Das Diagramm des Kontostandes während des adaptiven Handels ist rot hervorgehoben. Beachten Sie, dass der Geldtrend der adaptiven Strategie in mehr als der Hälfte der Fälle demselben Muster folgt wie die MA_63-Strategie, die sich schließlich als Gewinner herausstellte.
Abb. 2: Diagramme der Fondsbewegungen im Rahmen der adaptiven Strategie unter Verwendung von Signalen aus 10 Handelssystemen
Wenn keine der Strategien derzeit profitabel ist, sollte das adaptive System nicht handeln. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist in Abb. dargestellt. 4 (Zeitrahmen vom 4. bis 22. Januar 2010).
Abb. 4: Zeitrahmen, in dem die adaptive Strategie aufgrund des Mangels an profitablen Strategien keine neuen Positionen mehr eröffnete
Seit Anfang Januar 2010 war die Strategie MA_3 (blau) der Performance-Leader. Da MA_3 (blau) zu diesem Zeitpunkt das meiste Geld verdiente, folgte die adaptive Strategie (rot) ihren Signalen. Zwischen dem 8. und 20. Januar lagen alle betrachteten Strategien im Minus, so dass die adaptive Strategie keine neuen Handelspositionen eröffnete.
Wenn alle Handelsstrategien im Minus sind, ist es am besten, keine neuen Positionen zu eröffnen. Dieser wichtige Punkt wird es Ihnen ermöglichen, Verlustgeschäfte zu vermeiden und Geld zu sparen.
Ich erinnere mich an diesen Artikel, und ich verwende einige Punkte daraus in meinen Auswahlverfahren.
Die Hauptauswahl ist jedoch immer noch intuitiv.
Bislang rattert es immer noch um den Nullpunkt herum". Ich verliere nicht, aber ich verdiene auch nicht.
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