Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 192
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Warum ist das nicht erlaubt? Was genau ist die Funktion, die verhindert, dass ein Handel mit einem Verlust von 0,8 der Tagesspanne geschlossen wird, wenn der TP-Trilling den Preis unter genau diesen Bedingungen "einholt"?
Ich habe mich falsch ausgedrückt.
Was ich meinte, war, dass nach einem Verlust von 0,8 Tagesspanne - nach 6 Trades sollte es einen Rückzug aus dem Handel, weil wir zu lange für eine hohe Update warten.
Pech für dich... :-)
Es ist möglich, dort nach dem Geplapper, es ist möglich, um Eigenkapital und nach oben zu gehen!!!?!!!!
Wenn es anfängt zu sinken, ja. Obwohl Sie es natürlich besser wissen... Wir werden weiter beobachten...
Möglich.
Aber zwei Jahre hintereinander ist das nicht passiert. Warten wir auf einen "Flug nach oben"? Das ist sicherlich möglich, aber die Wahrscheinlichkeit einer "Flucht" ist meiner Meinung nach größer.
Ich habe mich falsch ausgedrückt.
Was ich meinte, war, dass nach einem 0,8-Tage-Range-Verlust - nach 6 Trades - ein Rückzug aus dem Handel erfolgen sollte, weil wir zu lange auf eine hohe Aktualisierung warten.
Ganz genau.
Nehmen wir das Beispiel 643642. Während der Optimierung kam es zu keinem signifikanten Verlust (kein Verlust größer als 0,6).
Während des Handels kann es leicht zu Verlusten von mehr als 0,6 kommen (wie man am Drawdown der realen Ticks sehen kann). Bei einem Verlust von mehr als 0,6 % nimmt man dem TS also die Chance, wieder zu gewinnen. Und das ist nicht logisch, was sich wiederum im Run auf echte Ticks zeigt. Dieser Verlust bedeutet nicht, dass das System aufgehört hat, Geld zu verdienen, es ist einfach nicht auf OHLC modelliert worden. Es stellt sich heraus, dass der TS, sobald er einen signifikanten Verlust macht, automatisch aus dem Handel genommen wird, weil der Höchstbetrag nicht verlängert wird.
IMHO sollten wir das Betreten der TK an einem Ort und ihre Wiederherstellung nach einem Verlust irgendwie aufteilen. Zum Beispiel durch die Einführung des Kriteriums der durchschnittlichen Rentabilität von n Geschäften.
Sie sind immer noch nicht der Meinung, dass die Prüfung nach der Optimierung mit echten Ticks nützlich sein kann, um die latenten Aspekte des TS-Verhaltens zu verstehen?
Ganz genau.
Nehmen wir das Beispiel 643642. Während der Optimierung kam es zu keinem einzigen signifikanten Verlust (kein Verlust größer als 0,6).
Während des Handels kann es leicht zu Verlusten von mehr als 0,6 kommen (wie im Lauf der realen Ticks zu sehen ist). Bei einem Verlust von mehr als 0,6 % nimmt man dem TS also die Chance, wieder zu gewinnen. Und das ist nicht logisch, wie man an dem Run auf die echten Zecken sehen kann. Dieser Verlust bedeutet nicht, dass das System aufgehört hat, Geld zu verdienen, es ist einfach nicht auf OHLC modelliert worden. Es stellt sich heraus, dass der TS, sobald er einen erheblichen Verlust macht, automatisch aus dem Handel genommen wird, weil die Höchstgrenze nicht verlängert wird.
Das System muss aus dem Handel genommen werden, weil es nicht modelliert ist.
Der Hauptgrund für die Entfernung des Systems aus dem Handel: Das System verhält sich nicht so, wie es sich in der Vergangenheit verhalten hat. Es spielt keine Rolle, aus welchem Grund - entweder wurde bei der Prüfung etwas nicht berücksichtigt, oder der Markt hat sich geändert, oder es wurde ein Fehler im Algorithmus gemacht.
Wenn der Verlust, der dazu geführt hat, dass das System aus dem Handel genommen wurde, zufällig ist, wird das System innerhalb eines Tages erneut optimiert, und die Ergebnisse der erneuten Optimierung werden sicherlich besser sein als die eines echten Handels, und es wird sofort beginnen, das gleiche Ergebnis wie zuvor zu zeigen. Und die Abteilung spielt keine Rolle, das Skript, das Statistiken für den Bericht sammelt - sammelt es sofort für alle Abteilungen, aber natürlich, dass in der Spitze nur die TS von der Top-Division, denn sobald die TS der mittleren oder unteren Abteilung beginnt, die Qualität des Handels in der Top-Division zu zeigen - es sofort an sie übertragen.
Das heißt, wenn dieser TS für Sie so teuer ist, Edward, dann verlieren Sie höchstens 10 Geschäfte. Da es sich um einen "Sechser" handelt, ist jeder seiner Abschlüsse sehr klein. Nun, ich werde versuchen, daran zu denken, die Interessierten zu benachrichtigen, wenn der TS nach einer Überoptimierung direkt in die erste Liga aufsteigt.
Derzeit gibt es 90 TCs, die in der höheren Division tätig sind.
IMHO. ist es notwendig, irgendwie zu trennen Stomping auf einem Platz und Erholung nach einem Verlust. Zum Beispiel durch die Einführung eines durchschnittlichen Rentabilitätskriteriums für n-trades.
Ist es nicht getrennt?
Sehen Sie, wir haben zwei Jahre lang getestet, wie das System funktioniert. Und wir brauchen die längste Erholungszeit. Wenn der TS im realen Handel länger braucht, um sich zu erholen, ist das ein klares Zeichen dafür, dass der TS nicht wie vorgesehen funktioniert (auch hier ist der Grund für uns nicht wichtig).
Sie sind immer noch nicht der Meinung, dass Tests nach der Optimierung an echten Ticks nützlich sein können, um die versteckten Aspekte des TK-Verhaltens zu verstehen?
Ich sehe den Sinn darin nicht. Denn was einmal da war, wird nie wieder sein.
Aber niemand hindert Sie daran, es selbst zu tun. Jede TC ohne Einschränkungen funktioniert im Tester ohne jegliche Regcodes.
Was sagt das Protokoll über diesen Code aus? Ungültiger Name
Ich habe es überprüft - alles scheint zu funktionieren...
Ich würde vermuten, dass es nicht der Registrierungscode ist.Hier bin ich.
Hier ist der Absturz.
es steht Registrierungscode
Konto: 2599118
Magie: 542041
RegCode: 3265001878
setzen.
mit der Ankunft des Tics ist er verschwunden...
hier ist das Protokoll
Roman, es ist ein Schimpfen auf die Magie. 542041 hat ein Erstellungsdatum von 12.06.2019 Ihre ausführbare Datei hat ein Juni-Datum. Meine Vermutung: Als diese ausführbare Datei erstellt wurde, gab es noch keine 542041.
Besorgen Sie sich ein neueres Modul, es sollte funktionieren.
Ich sehe keinen Sinn darin. Denn was einmal da war, wird nie wieder sein.
Welchen Sinn hat es dann überhaupt, für die Geschichte zu optimieren?
Wenn es technisch (zeitlich) möglich wäre, würde ich alles nur auf echte Ticks optimieren.