Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 100
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Bei mir funktionieren alle Systeme rund um die Uhr. Warum sollte man sie ändern?
Das Ziel der TK-Liga ist es, einen "Pool von Systemen" zu haben, aus dem man wählen kann. Leider ist die Frage der Wahl, ich wiederhole, für mich eher intuitiv. Falls jemand eine Idee hat, welches System er wählen sollte, habe ich bereits gesagt, dass ich bereit bin, ein EX4-Modul zu liefern, das mit dem gewählten System funktioniert - sei es als Investition oder zur Überwachung.
1). Aber letztendlich wird man für das gleiche PAMM nicht die ganze große Liga aufstellen. Sie versuchen, einen TS zu wählen (maximale Stabilität), auch wenn es sich um zwei Paare handelt. Roman ist den gleichen Weg gegangen - ein TS (maximales Gleichgewicht). Ich schlage vor, dass wir uns nicht auf ein einziges Konto beschränken, sondern getrennte Demokonten einrichten und die besten fünf oder zehn TS jede Woche auf diesen Konten handeln lassen. Auf der einen Seite das Beste an Stabilität, auf der anderen Seite das Beste an Ausgewogenheit. Natürlich brauchen Sie solche Konten nicht anzulegen, sie handeln sowieso alle, sortieren Sie einfach die Ergebnisse wöchentlich nach diesem Prinzip. Mit anderen Worten: Sie können ein Demokonto dieser Art einrichten. Zumindest wird es leichter zu analysieren sein.
2). Sie optimieren auf der Grundlage einer zweijährigen Historie, zurück=vorwärts=1 Jahr. Wenn Sie nicht genetisch, sondern voll überschießen würden, wie viele Durchgänge müssten Sie dann machen? (Ich habe Genetik in der Regel 10.000, mit einer vollen Überschreitung von 3,5 Millionen).
3). Zur Frage der Auswahl. Bislang gibt es nur entfernte Andeutungen einer Idee... Im Moment ist 442420 führend. Nach einiger Zeit wird sich der Markt ändern, und sie wird eine Testaufnahme zeigen und eine Überoptimierung vornehmen. Hätten Sie Probleme, es mit den aktuellen Einstellungen auf allen verfügbaren Historien laufen zu lassen? Seit 15-20 Jahren. Und sehen Sie in der Bilanztabelle nach, ob es nicht Plots von, sagen wir, ein paar Monaten gibt, in denen es einen guten, stabilen Handel gab? Die letzten zwei Jahre interessieren uns nicht, da die Parameter optimiert wurden. Nochmals, wenn es Ihnen nichts ausmacht, lassen Sie mit dem gleichen Ziel ein paar andere TS über die gesamte verfügbare Geschichte laufen, die zu bestimmten Zeiten gute Ergebnisse zeigten.
1). Letztendlich wird man aber nicht die gesamte Major League auf denselben PAMM setzen. Sie versuchen, einen TS (maximale Stabilität) zu wählen, auch bei zwei Paaren. Roman ist den gleichen Weg gegangen - ein TS (maximales Gleichgewicht). Ich schlage vor, dass wir uns nicht auf ein einziges Konto beschränken, sondern getrennte Demokonten einrichten und die besten fünf oder zehn TS jede Woche auf diesen Konten handeln lassen. Auf der einen Seite das Beste an Stabilität, auf der anderen Seite das Beste an Ausgewogenheit. Natürlich brauchen Sie solche Konten nicht anzulegen, sie handeln sowieso alle, sortieren Sie einfach die Ergebnisse wöchentlich nach diesem Prinzip. Mit anderen Worten: Sie können ein solches Demokonto einrichten. Zumindest werden die Zuschauer leichter zu analysieren sein.
2). Sie optimieren auf der Grundlage einer zweijährigen Historie, zurück=vorwärts=1 Jahr. Wenn Sie nicht genetisch, sondern voll überschießen würden, wie viele Durchgänge müssten Sie dann machen? (Ich habe Genetik in der Regel 10.000, mit einer vollen Überschreitung von 3,5 Millionen).
3). Zur Frage der Auswahl. Bislang gibt es nur entfernte Andeutungen einer Idee... Im Moment ist 442420 führend. Nach einiger Zeit wird sich der Markt ändern, und sie wird eine Testaufnahme zeigen und eine Überoptimierung vornehmen. Hätten Sie Probleme, es mit den aktuellen Einstellungen auf allen verfügbaren Historien laufen zu lassen? 15 bis 20 Jahre. Und sehen Sie in der Bilanztabelle nach, ob es nicht Plots von, sagen wir, ein paar Monaten gibt, in denen es einen guten, stabilen Handel gab? Die letzten zwei Jahre interessieren uns nicht, da die Parameter optimiert wurden. Auch, wenn Sie nichts dagegen haben, laufen mit dem gleichen Zweck auf die gesamte verfügbare Geschichte ein paar andere TPs, die gute Ergebnisse zu bestimmten Zeit gezeigt.
Der mt5-Tester modelliert den Markt mit 98-100%. Glaubst du, wenn der TS im Tester verliert, wird er in der Demo etwas anderes zeigen?
Der mt5-Tester simuliert den Markt zu 98-100%. Glauben Sie, dass wenn der TS im Tester verliert, er in der Demo etwas anderes anzeigt?
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1). Letztendlich wird man aber nicht die gesamte Major League auf denselben PAMM setzen. Sie versuchen, einen TS (maximale Stabilität) zu wählen, auch bei zwei Paaren. Roman ist den gleichen Weg gegangen - ein TS (maximales Gleichgewicht). Ich schlage vor, dass wir uns nicht auf ein einziges Konto beschränken, sondern getrennte Demokonten einrichten und die besten fünf oder zehn TS jede Woche auf diesen Konten handeln lassen. Auf der einen Seite das Beste an Stabilität, auf der anderen Seite das Beste an Ausgewogenheit. Natürlich brauchen Sie solche Konten nicht anzulegen, sie handeln sowieso alle, sortieren Sie einfach die Ergebnisse wöchentlich nach diesem Prinzip. Mit anderen Worten: Sie können ein solches Demokonto einrichten. Zumindest wird es leichter zu analysieren sein.
2). Sie optimieren auf der Grundlage einer zweijährigen Historie, zurück=vorwärts=1 Jahr. Wenn Sie nicht genetisch, sondern voll überschießen würden, wie viele Durchgänge müssten Sie dann machen? (Ich habe Genetik in der Regel 10.000, mit einer vollen Überschreitung von 3,5 Millionen).
3). Zur Frage der Auswahl. Bislang gibt es nur entfernte Andeutungen einer Idee... Im Moment ist 442420 führend. Nach einiger Zeit wird sich der Markt ändern, und sie wird eine Testaufnahme zeigen und eine Überoptimierung vornehmen. Hätten Sie Probleme, es mit den aktuellen Einstellungen auf allen verfügbaren Historien laufen zu lassen? 15 bis 20 Jahre. Und sehen Sie in der Bilanztabelle nach, ob es nicht Plots von, sagen wir, ein paar Monaten gibt, in denen es einen guten, stabilen Handel gab? Die letzten zwei Jahre interessieren uns nicht, da die Parameter optimiert wurden. Auch, wenn Sie nichts dagegen haben, mit dem gleichen Zweck auf die gesamte verfügbare Geschichte führen ein oder zwei andere TS, die gute Ergebnisse zu bestimmten Zeit gezeigt.
1. Nein, ich beschränke mich nicht auf einen TS. Ich habe noch ein weiteres Konto, das vor der Realität liegt und auf das ich den aus meiner Sicht vielversprechendsten TS gelegt habe - aber erst dort wurde ich von der Instabilität des besten TS überzeugt.
Wenn jemand einen Wunsch hat - die Bedingungen sind die gleichen, Investitions-Passwort, oder besser - öffentliche Überwachung - und ich werde EX4-Modul zur Verfügung stellen, die auf dem gewünschten TS.
2. Hängt vom TS ab. Sie haben jeweils vier bis acht Parameter, und die Gesamtüberschreitung ist sehr unterschiedlich. Was ist der Sinn dieses Wertes?
3. Welchen Sinn hat es, den TS über die gesamte verfügbare Geschichte laufen zu lassen? Ich schrieb, dass meiner Meinung nach jeder TS Gewinn- und Verlustperioden hat, wobei die Verlustperioden länger sind. Wollen Sie sich dessen sicher sein?
Irgendwo habe ich noch Zitate zum Pfunddollar-Tag herumliegen, die bis ins Jahr 1975 zurückreichen. Und ich erinnere mich, dass die einfachste Umkehrung TS durch Kreuzung von EMA und Preis auf 70-80s perfekt auf fast jeder Periode von EMA gearbeitet. Aber danach musste die EMA-Periode angepasst werden, und ab Mitte der 90er Jahre hatte ich, egal welche Periode ich verwendete, mehr Verluste als Gewinne.
Ich habe keine alten Versionen der Einstellungen, es gibt zu viele davon. Aber auch hier gilt: Wer will, kann das alte EX4-Modul speichern und in einem beliebigen Zeitraum ausführen.
1. Nein, ich beschränke mich nicht auf einen TS. Ich habe noch ein weiteres Konto, vor der Real, auf dem ich die meiner Meinung nach vielversprechendsten TK platziert habe - aber erst dort bin ich von der Instabilität der besten TK überzeugt worden.
Ich verstehe. Darf ich Sie bitten, den Vorbericht zusammen mit den Wochenberichten zu veröffentlichen?
Wenn Sie einen Wunsch haben, sind die Bedingungen die gleichen, investieren-Passwort, oder besser - öffentliche Überwachung - und ich werde das EX4-Modul, die auf dem gewünschten TS.
Der Wunsch ist da, aber nach meiner Vorstellung sollten es 5-10 TS sein, die fast wöchentlich gewechselt werden sollten. Sie werden es leid sein, das Modul wöchentlich zu ändern, um es meinen Wünschen anzupassen. Außerdem kenne ich die Parameter für "inakzeptables Verhalten" nicht.
2. Das hängt vom TS ab. Sie haben jeweils vier bis acht Parameter, und die Gesamtüberschreitung ist sehr unterschiedlich. Was ist der Sinn dieses Wertes?
IMHO. Was Sie als statistisches Artefakt bezeichnen, nenne ich für mich eine passende Geschichte. Erstens gibt es eine Rücken-an-Rücken-Passform. Dann werden die besten 25 % genommen und in ein Stück Geschichte eingepasst, das wir als Stürmer aufstellen. In der Tat gibt es auch eine Anpassung an den Stürmer, nur mit weniger Pässen. Und schließlich gibt es eine Auswahl der besten der beiden Passungen nach bestimmten Kriterien. Mein Kriterium ist die gleiche Rentabilität auf dem Rücken und vorwärts, so viel wie möglich. Bei einer sehr großen Anzahl von Durchläufen (Millionen, Zehnmillionen von Kombinationen) können wir fast immer Parametersätze finden, die sowohl für den Rückwärts- als auch für den Vorwärtslauf akzeptable (sogar gute) Ergebnisse liefern. Dies ist jedoch nur ein statistisches Artefakt, das sich aus der Überlagerung zweier anderer statistischer Artefakte ergibt. Die Bedeutung des Wertes der vollständigen Suche - je größer sein Wert ist, desto geringer ist die Zuverlässigkeit des erzielten Ergebnisses. Ausschließlich IMHO.
3. Welchen Sinn hat es, die gesamte verfügbare Geschichte mit TC zu überprüfen? Ich schrieb, dass nach meiner Überzeugung jeder TS Gewinn- und Verlustperioden hat, wobei die Verlustperioden länger sind. Wollen Sie sich dessen sicher sein?
Das ist verständlich. Die Idee war, die zeitliche Verteilung der Einkommensperioden zu betrachten. Für mehrere TS. Und um zu sehen, ob es ein allgemeines Muster in der Verteilung dieser Zeiträume gibt.
Irgendwo habe ich noch Zitate zum Pfunddollar-Tag aus dem Jahr 1975. Und ich erinnere mich, dass die einfache Umkehrung TS durch Kreuzung von EMA und Preis auf 70-80s perfekt auf fast jeder Periode von EMA gearbeitet. Aber später musste ich zu einer besseren EMA-Periode wechseln, und seit Mitte der 90er Jahre hatte ich - egal welche Periode ich verwendete - mehr Verluste als Gewinne.
Ich habe die alten Einstellungen nicht mehr gespeichert, es sind zu viele. Aber auch hier gilt: Wer will, kann das alte EX4-Modul speichern und in einem beliebigen Zeitraum ausführen.
Ein paar rein technische Fragen:
1). Mein Tester zeigt die 25 % der besten Optionen für die Vorwärtsoptimierung an, einschließlich derjenigen, die eine Rückwärtsrentabilität von weniger als eins haben. Gilt das auch für Sie? Und was bringt es, Zeit und Ressourcen für die Berechnung offensichtlich ungeeigneter Optionen zu verschwenden?
2). Sie sagen, dass es in der TC League keine Schwarzhändler gibt. Was sind Ihre Kriterien, um eine Strategie als Scalping zu klassifizieren? (Zum Beispiel ein TR von weniger als 50 mit einem SL von mehr als 1000 für fünfstellige Notierungen).
3). Ich verstehe nicht, was Reverse Trailing ist (Take Profit Trailing). Ich werde versuchen, Ihnen ein Beispiel zu zeigen, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege: wir eröffneten Buy, setzten TP=200. a) Der Preis stieg, TP bleibt an Ort und Stelle, bis es auslöst. b) Der Preis fiel, TP begann Trailing nach ihm bei 200 Pips. Wenn sich der Kurs umkehrt und rückwärts bewegt, wird der TP ausgelöst, aber dies könnte entweder in einem Bereich oberhalb des Eröffnungskurses oder unterhalb des Eröffnungskurses sein.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Beste 20 TS nach Gleichgewicht:
Beste fünf durch Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Die besten fünf in Bezug auf die Handelsqualität:
Ein paar rein technische Fragen:
1). Mein Tester hat die besten 25 % der Varianten zur Vorwärtsoptimierung eingesandt, darunter auch solche mit einer Rückwärtsrentabilität von weniger als eins. Gilt das auch für Sie? Und was bringt es, Zeit und Ressourcen für die Berechnung offensichtlich ungeeigneter Optionen zu verschwenden?
2). Sie sagen, dass es in der TC League keine Schwarzhändler gibt. Was sind Ihre Kriterien, um eine Strategie als Scalping zu klassifizieren? (Zum Beispiel ein TR von weniger als 50 mit einem SL von mehr als 1000 für fünfstellige Notierungen).
3). Ich verstehe nicht, was Reverse Trailing ist (Take Profit Trailing). Ich werde versuchen, Ihnen ein Beispiel zu zeigen, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege: wir eröffneten Buy, setzten TP=200. a) Der Preis stieg, TP bleibt an Ort und Stelle, bis es auslöst. b) Der Preis fiel, TP begann Trailing nach ihm bei 200 Pips. Im Falle einer Umkehrung und Rückwärtsbewegung des Preises wird ТР ausgelöst, aber dies kann entweder im Bereich über dem Eröffnungskurs oder im Bereich unter dem Eröffnungskurs geschehen.
1. Bei der Optimierung des TS gehe ich von dem Parameter "Handelsqualität" aus. Es handelt sich um einen integralen Index, der eine Reihe von Merkmalen enthält, von denen das wichtigste die Sharpe Ratio ist. Da ich für die Idee dieses Parameters bezahlt habe, möchte ich ihn nicht öffentlich zugänglich machen. Es genügt zu sagen, dass dieser Indikator die intuitive "Qualität" recht gut widerspiegelt, wie Sie meiner Meinung nach aus meinen Berichten ersehen können. TC durchläuft das übliche Hin- und Herprüfungsverfahren für maximale Qualität. Danach wird ein "maximaler" Satz von Eingangsparametern gewählt, d.h. ein Satz, bei dem die minimale Qualität zwischen Eingangs- und Ausgangsperioden maximal wäre.
Was das "Gefühl der Verschwendung von Ressourcen für absichtlich inakzeptable Optionen" betrifft, so habe ich bereits gesagt, dass ich die Stärke der TC League in der "Vollständigkeit der Abdeckung" sehe. Sie hat nicht nur die vielversprechenden TCs, sondern auch die schlechtesten. Die Qualität einiger TCs in der Liga liegt unter 20 % (Müll von Müll), aber meiner Meinung nach kann man an der Arbeit dieser TCs einfach sehen, welche Varianten von Systemen auf dem Symbol unter keinem Vorwand funktionieren. Darüber hinaus erhöht eine "schlechte" TS die Wahrscheinlichkeit, dass die gegenteilige TS nachhaltig sein wird. Zum Beispiel - das System der Kanalaufschlüsselung mit einem einfachen Trailing-Stop. Das System funktioniert sehr gut, solange es Trends auf dem Symbol gibt. Aber bevor man es in den Handel bringt, ist es besser, seinen Antipoden um Unterstützung zu bitten". Wenn die Antipode dieses Systems nicht funktioniert - gut. Der Antipode in diesem Fall - ist das System der Kanal Rebound mit Reverse-Trailing. Hier, wenn dieser TS nicht funktioniert - dann erhöht er die Chancen der Stabilität unseres Systems der Kanalaufteilung mit Forward Trailing.
Deshalb halte ich es für notwendig, auch die Systeme, die wiederholt schlechte Ergebnisse zeigen, weiter zu optimieren. Nebenbei bemerkt, erlaubt es auch, die Momente der Marktveränderungen nicht zu verpassen. Zum Beispiel, vor etwa einem Jahr, TS für einen Zusammenbruch des Kanals mit festen TP-SL auf GBPUSD funktionierte perfekt. Und dann - bam... etwas passiert, und für ein halbes Jahr dieses System nicht über die durchschnittliche Division zu bewegen, manchmal sogar auf die untere Abteilung.
2. Meiner Meinung nach ist ein Scalper ein TS, der darauf ausgelegt ist, bei jedem Handel Punkteeinheiten zu nehmen, deren Anzahl sehr groß ist und deren Dauer kurz ist. In der Liga werden im Durchschnitt 5-50 Transaktionen pro Monat durchgeführt, und die durchschnittliche Dauer einer Transaktion beträgt in der Regel mehr als einen Tag. Der Mindest-TP liegt bei mir bei 10 % des täglichen ATR(25). Verhältnis TP / SL - die meisten TZ liegen zwischen 3/1 und 1/5
3 Die Idee des Trailing in der Liga (entweder TP oder SL) ist, dass das Trailing garantiert, den Handel nach einer bestimmten Anzahl von Bars zu schließen. Zu diesem Zweck wird der Stop (oder TP oder SL) jedes Mal um den verbleibenden Bruchteil auf den aktuellen Kurs verschoben. Das heißt, wenn wir einen Trailing-Stop für fünf Balken wollen, dann verringern wir den Trailing-Stop am ersten Balken um ein Fünftel, dann um ein Viertel, dann um ein Drittel, dann um die Hälfte und schließen dann den Handel.
In Ihrem Fall - bei der ersten Variante ist der Preis gestiegen - lassen Sie es gut sein. Aber wir verringern den TP immer noch um den entsprechenden Anteil pro Takt. In der zweiten Variante - das Gleiche. Lassen Sie den Preis sinken. Jedes Mal verringern wir den TP um den nächsten Teil. Diese Methode ermöglicht es uns, den Abschluss eines Geschäfts in der erforderlichen Anzahl von Balken zu garantieren, und die Geschwindigkeit dieses Abschlusses wird gering sein, wenn der Preis "auf uns zu" geht und groß, wenn der Preis "von uns weg" geht.
1. Bei der Optimierung des TS stütze ich mich auf den Parameter "Qualität des Handels". Es handelt sich um einen integralen Indikator, der eine Reihe von Merkmalen umfasst, von denen das wichtigste die Sharpe Ratio ist. Da ich für die Idee zu diesem Indikator bezahlt habe, möchte ich ihn nicht öffentlich zugänglich machen. Es genügt zu sagen, dass dieser Indikator die intuitive "Qualität" recht gut widerspiegelt, wie Sie meiner Meinung nach aus meinen Berichten ersehen können. TC durchläuft das übliche Hin- und Herprüfungsverfahren für maximale Qualität. Danach wird ein "maximaler" Satz von Eingangsparametern ausgewählt, d.h. ein Satz, bei dem die minimale Qualität zwischen Eingangs- und Ausgangsperioden maximal wäre.
Was das "Gefühl der Verschwendung von Ressourcen für absichtlich inakzeptable Optionen" betrifft, so habe ich bereits gesagt, dass ich die Stärke der TC League in der "Vollständigkeit der Abdeckung" sehe. Sie hat nicht nur die vielversprechenden TCs, sondern auch die schlechtesten. Die Qualität einiger TCs in der Liga liegt unter 20 %, aber meiner Meinung nach kann man an der Arbeit dieser TCs einfach sehen, welche Varianten von Systemen auf dem Symbol unter keinem Vorwand funktionieren. Außerdem erhöht ein "schlechter" TS die Wahrscheinlichkeit, dass der gegenüberliegende TS stabil ist. Zum Beispiel - das System der Kanalaufschlüsselung mit einem einfachen Trailing-Stop. Das System funktioniert sehr gut, solange es Trends auf dem Symbol gibt. Aber bevor man es in den Handel bringt, ist es besser, seinen Antipoden um Unterstützung zu bitten". Wenn die Antipode dieses Systems nicht funktioniert - gut. Der Antipode in diesem Fall - ist das System der Kanal Rebound mit Reverse-Trailing. Hier, wenn dieser TS nicht funktioniert - dann erhöht er die Chancen der Stabilität unseres Systems der Kanalaufteilung mit Forward Trailing.
Deshalb halte ich es für notwendig, auch die Systeme, die wiederholt schlechte Ergebnisse zeigen, weiter zu optimieren. Nebenbei bemerkt, erlaubt es auch, die Momente der Marktveränderungen nicht zu verpassen. Zum Beispiel, vor etwa einem halben Jahr, TS für einen Zusammenbruch des Kanals mit festen TP-SL auf GBPUSD funktionierte gut. Und dann - bam... etwas passiert, und für ein halbes Jahr dieses System nicht über die durchschnittliche Division zu bewegen, manchmal sogar in die untere Abteilung.
2. Meiner Meinung nach ist ein Scalper ein TS, der darauf ausgelegt ist, bei jedem Handel Einheiten von Punkten zu nehmen, deren Anzahl sehr groß ist und deren Dauer kurz ist. In der Liga werden im Durchschnitt 5-50 Transaktionen pro Monat durchgeführt, und die durchschnittliche Dauer einer Transaktion beträgt in der Regel mehr als einen Tag. Der Mindest-TP liegt bei mir bei 10 % des täglichen ATR(25). Verhältnis TP / SL - die meisten TZ liegen zwischen 3/1 und 1/5
3 Die Idee des Trailing in der Liga (entweder TP oder SL) ist, dass das Trailing garantiert, den Handel nach einer bestimmten Anzahl von Bars zu schließen. Zu diesem Zweck wird der Stop (oder TP oder SL) jedes Mal um den verbleibenden Bruchteil auf den aktuellen Kurs verschoben. Das heißt, wenn wir einen Trailing-Stop für fünf Balken wollen, dann verringern wir den Trailing-Stop am ersten Balken um ein Fünftel, dann um ein Viertel, dann um ein Drittel, dann um die Hälfte und schließen dann den Handel.
In Ihrem Fall - bei der ersten Variante ist der Preis gestiegen - lassen Sie es gut sein. Dennoch verringern wir den TP um den entsprechenden Wert für jeden Balken. In der zweiten Variante - das Gleiche. Lassen Sie den Preis sinken. Jedes Mal verringern wir den TP um den nächsten Teil. Diese Methode ermöglicht es uns, den Abschluss eines Geschäfts in der erforderlichen Anzahl von Takten zu garantieren, und die Geschwindigkeit dieses Abschlusses wird gering sein, wenn der Preis "auf uns zu" geht und groß, wenn der Preis "von uns weg" geht.
1. Die Frage bezog sich nicht auf die Liga, sondern auf die Funktionen des MT5-Testers: Warum schickt der Tester Optionen in die vordere Position, wenn es einen Verlust auf der Rückseite gibt? Ich werde versuchen, das MQ zu fragen.
2. Es macht alles Sinn.
3. Wirklich sehr interessante Methode. Das habe ich noch nie gesehen. Es ist notwendig, es zu versuchen.
1. Die Frage bezog sich nicht auf die Liga, sondern auf die Funktionen des MT5-Testers: Warum schickt der Tester Optionen nach vorne, die auf der Rückseite einen Verlust aufweisen. Ich werde versuchen, bei MQ nachzufragen.
2. Das macht alles Sinn.
3. Wirklich sehr interessante Methode. Das habe ich noch nie gesehen. Ich muss es versuchen.
1. 25 % der besten Optionen sollten nach vorne gehen. Wenn alle verlieren, dann ist es nur natürlich, dass die Besten nach vorne gehen, auch wenn sie verlieren. Aber das ist jetzt kein großes Problem mehr, denn es gibt eine Funktion zum Beenden der Prüfung, die es ermöglicht, nicht bis zum Ende zu prüfen.
3. Ja, das hat mir auch gefallen, als ich es herausgefunden habe. Bleibt der Kurs stehen - dann ist das Trailing ausgeglichen. Sagen wir für den Fall von 200 Pips und fünf Bars - das erste Mal entfernen wir ein Fünftel. es ist 40 Pips. Damit bleiben uns 160 Punkte. Dann entfernen wir ein Viertel. Das sind weitere 40 Punkte. Wir haben noch 120 Punkte. Dann nehmen wir ein Drittel weg, und wir haben wieder 40 Punkte. Damit bleiben 80. Wenn wir dann die zweite entfernen, sind es wieder 40 Punkte. Endlich haben wir die letzten 40 Punkte vollständig abgeschlossen.
Wenn sich der Kurs irgendwo bewegt, erhöht oder verringert sich die Nachlaufgeschwindigkeit entsprechend.
1. Die besten 25 % der Optionen sollten auf den Stürmer übertragen werden. Wenn alle einen Verlust machen, dann ist es nur natürlich, dass die besten, wenn auch verlustreichen, nach vorne gehen. Aber das ist jetzt kein großes Problem mehr - es gibt eine Funktion, mit der man die Prüfung für einen Durchgang abbrechen kann, so dass man nicht bis zum Ende prüfen muss.
Können Sie uns bitte mehr darüber erzählen?