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Ich tue das, es gibt jetzt 5 TS, die an dem Signal arbeiten, das die besten Ergebnisse zeigt. Seitdem haben sie jedoch damit aufgehört, und ich muss sie in regelmäßigen Abständen sogar aus dem Ligasignal entfernen. Zum Thema "Handelsgewinn in Ruhe" - ich habe noch eine Frage der Auswahl dieser sehr "2-3 lohnenden".
Ich habe noch keine klare Reihenfolge für die Auswahl der besten TS für den realen Handel ausgearbeitet. Mehr als einmal gab es Fälle, in denen der Test auf der Demo gute Ergebnisse zeigte - auch gute, aber sobald der TS in der realen Umgebung eingesetzt wurde, begann er zu versagen. Und überall! Sowohl bei Tests als auch in der Demo und natürlich auf dem echten Konto.
Zum Beispiel, jetzt scheint es, wie ein Durchbruch des Kanals auf GBPUSD zeigt sehr gute Ergebnisse. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie nicht morgen schon wieder nachlässt.
Übrigens weiß ich nicht, warum wir die Einstellungen des Lochers in den Code einfügen müssen. Mit ein und demselben Expert Advisor können Sie eine große Anzahl von Sets erstellen, die über viele Jahre hinweg ohne erneute Optimierung funktionieren (Beispiele für einen solchen Handel gibt es bei erfolgreichen Alpari PAMM Managern - es funktioniert wirklich).
NEIN.
Die Einstellungen im Code dienen dazu, den TC zu reparieren. Damit man klar sagen kann - hier, bis zu diesem Punkt hat es funktioniert, und hier, ab diesem Punkt, funktioniert es nicht mehr. Wenn wir eine Reihe von Sets nehmen und sie willkürlich ändern, können wir nicht sagen, welches Set vorher funktioniert hat und welches jetzt zu verwenden ist.
Ich habe mich schon immer über Expert Advisors mit Dutzenden von Einstellungen amüsiert - nicht nur, dass es sehr lange dauert, diese Einstellungen zu optimieren, sie sind auch sehr instabil! Ich habe bis zu acht Optionen in meinen Bots - und ich denke, das sind zu viele. Ich denke daran, sie einzuschränken. Am besten ist es, wenn Sie zwei oder drei Einstellungen vornehmen. Bislang hat das nicht funktioniert.
Sie müssen nicht ständig etwas ändern und optimieren. Wenn die Strategie funktioniert, wird sie nach einem Jahr, fünf Jahren oder zehn Jahren Ergebnisse zeigen. Dies wird in der Geschichte erneut getestet. Ja, es wird verlustbringende Wochen und Monate geben, aber eine gute Strategie schließt jedes Jahr ab, wenn auch mit einem kleinen, aber positiven Ergebnis (im Idealfall, wenn 10-15 Jahre, werden ein paar Jahre mit einem kleinen Minus abgeschlossen - es ist nicht besonders kritisch).
Die größte Herausforderung besteht meines Erachtens darin, unkorrelierte Systeme aufzugreifen, so dass in Zeiten der Stagnation das eine das andere nach sich zieht.
Es könnte sogar ein einziges System sein, aber mit unterschiedlichen Einstellungen und Zeitrahmen (es gibt nicht viele rentable Systeme, die sich für eine Automatisierung eignen).
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht... Bei der Optimierung erhalte ich immer wieder Systeme, die im ersten Jahr großartig und im zweiten Jahr schrecklich laufen.
Was die Zeitrahmeneinstellungen betrifft, so werden die Einstellungen und Zeitrahmen während der Optimierung ausgewählt, in den Bot eingespeist und der Bot läuft mit diesen Einstellungen, bis er aus dem Handel genommen wird.
1. Ich danke Ihnen. Ich verstehe. Ich werde es mir ansehen... Auf welcher TF wird der Kanal gezeichnet und der Handel stattfindet?
2... Ich meinte, dass ich die Werte der Eingabeparameter für den weiteren Handel neu optimieren ("knacken") muss...
"Alle anderen Einstellungen sind im Code von Expert Advisor "fest verdrahtet" und können nicht geändert werden...". - hier nicht klar...
Bots können auf jedem Zeitrahmen installiert werden - sie schauen nicht darauf, der Zeitrahmen wird intern berechnet, die Preisdaten werden für diesen Zeitrahmen angefordert, der Kanal wird ebenfalls erstellt, ohne auf den Chart zu schauen. Der Handel erfolgt anhand dieser internen Daten, es wird nichts aus dem Chart entnommen.
2. Ja, ich verstehe, und wenn ich es wirklich brauche, kann ich die Einstellungen draußen vornehmen. Jetzt werden bei der Optimierung die besten Einstellungen in einer speziellen Funktion festgelegt, die direkt in den Code des Expert Advisors eingebettet ist. Damit ist das System festgelegt. Unabhängig davon, wie Sie den Roboter betreiben, verwendet er ein voreingestelltes Symbol, einen voreingestellten Zeitrahmen, eine voreingestellte Kanalperiode und voreingestellte Größen von TP-SL. Darüber hinaus hat der Roboter auch kritische Parameter, bei deren Überschreitung er nicht mehr funktioniert, und er funktioniert nicht mehr, weil er überoptimiert werden muss.
Wenn man viele Sets hat, ist das in der Regel sehr verwirrend - man kann sehr leicht einen Fehler machen und das falsche Set bekommen, und außerdem vergisst man, welches Set wo stand. Es ist viel einfacher, Roboter ohne Parameter zu haben, in denen ein Satz "fest verdrahtet" ist. Hier kann man nichts falsch machen, hier kann man nichts verwechseln.
Georgy, ich sehe ein, dass es sinnlos ist, in diesem Thread etwas zu schreiben. Sie haben zu allem Ihre eigene Meinung. Und selbst wenn meine Meinung in einigen Punkten mit der Ihren übereinstimmt, interpretieren Sie aus irgendeinem Grund meine Meinung auf Ihre Weise und bringen Gegenargumente vor, indem Sie dasselbe sagen, aber mit anderen Worten, anstatt einfach zuzustimmen.
Natürlich war es lustig zu lesen, wenn Sie meine einzelnen Sätze aus dem Zusammenhang reißen und auf Ihre Weise interpretieren, aber ich sehe den Sinn nicht. Ich kann nicht verstehen, warum du das tust.
Man kann einen erwachsenen Mann nicht ändern. Wir alle haben unsere eigenen Kakerlaken. Jeder hat seine eigenen Kakerlaken in seinem Kopf. Die Hauptsache ist, dass sie andere und ihre eigene Entwicklung nicht beeinträchtigen.
Ich werde Ihnen einfach sagen, was TDS-2 ist.
TDS-2, ist die Tickstory Data Suite. Version 2.
Es ist ein mega cooles Zusatztool für den Algotrader. Wenn Sie es nicht verwenden, und Sie hören zum ersten Mal davon, sollten Sie für eine Weile in Ihrer Forschung zu stoppen, werden sie nicht zu einem positiven Ergebnis führen, ohne richtige Backtests. Und normale Backtests sind ohne dieses Programm einfach unmöglich. Es sei denn, Sie handeln mit den Tagen und Wochen)).
Ich verstehe, dass dies eine Menge wie Werbung, aber ich habe mindestens zwei Jahre verloren, das Testen der Bots mit TickstoryLite und mit Hilfe von real.
Das Internet ist voll von Informationen über TDS. Ich werde keine Links angeben und es ist bereits angekündigt...
Alles in allem kann ich es nur empfehlen - Sie werden es nicht bereuen.
1. Bots können auf jedem Zeitrahmen platziert werden - sie schauen nicht darauf, der Zeitrahmen wird intern berechnet, Preisdaten werden für diesen Zeitrahmen angefordert, der Kanal wird auch ohne Blick auf den Chart gebildet. Der Handel erfolgt anhand dieser internen Daten, es wird nichts aus dem Chart entnommen.
2. Ja, ich verstehe, und wenn ich es wirklich brauche, kann ich die Einstellungen draußen vornehmen. Jetzt werden bei der Optimierung die besten Einstellungen in einer speziellen Funktion festgelegt, die direkt in den Code des Expert Advisors eingebettet ist. Damit ist das System festgelegt. Unabhängig davon, wie Sie den Roboter betreiben, verwendet er ein voreingestelltes Symbol, einen voreingestellten Zeitrahmen, eine voreingestellte Kanalperiode und voreingestellte Größen von TP-SL. Außerdem hat der Roboter kritische Parameter, bei deren Überschreitung er aufhört zu arbeiten, weil er überoptimiert werden muss.
Wenn man viele Sets hat, ist das in der Regel sehr verwirrend - man kann sehr leicht einen Fehler machen und das falsche Set bekommen, und außerdem vergisst man, welches Set wo stand. Es ist viel einfacher, Roboter ohne Parameter zu haben, in denen ein Satz "fest verdrahtet" ist. Hier kann man nichts falsch machen, hier kann man nichts verwechseln.
George, Sie haben viel Zeit und Mühe in die Programmierung gesteckt, um das direkte Einlesen von Daten in den EA, die Steuerung seiner Einstellungen usw. zu implementieren. Und jetzt werden Sie noch mehr Zeit für Echtzeittests aufwenden müssen, weil ein so komplexer und nicht standardisierter EA nicht in den Tester passt.
Wenn der Zweck ist nicht der Prozess selbst oder seine Werbung, wäre es logisch, einen weiteren Schritt zu machen und in der Expert Advisor seine eigene Tester-Optimierer zu installieren, und zur gleichen Zeit, reiben die Nase aller Anzüge:)
George, ich sehe, dass es sinnlos ist, in diesem Thread etwas zu schreiben. Sie haben zu allem Ihre eigene Meinung. Und selbst wenn meine Meinung in einigen Aspekten mit der Ihren übereinstimmt, interpretieren Sie meine Meinung irgendwie auf Ihre eigene Art und Weise und bringen Gegenargumente, indem Sie dasselbe sagen, aber mit anderen Worten, anstatt einfach zuzustimmen.
Warum ist das so? Sie haben Ihre Argumente, ich habe meine. In der Tat interpretiere ich alle meine Argumente auf meine Weise, aber meine Gegner interpretieren sie auch auf ihre Weise, ist das nicht seltsam?
Und sind meine Argumente bedeutungslos?
So wurde mir zum Beispiel mehr als einmal entgegengehalten, dass man "keine Einstellungen in den Bot packen sollte". Und das Argument ist, dass sie den Vorteil haben, dass sie leicht geändert und überoptimiert werden können". Aber in meinem Fall werden die Einstellungen auf genau dieselbe Weise neu optimiert, aber im Gegensatz zu den einzelnen Dateien des Sets sind Bot und Set in meinem Fall eine Einheit, und sie können nicht verwechselt oder versehentlich geändert werden.
Gerade am Anfang habe ich versucht, mit Sets zu arbeiten. Bis zu einem Dutzend Bots - das ist möglich. Aber oben - es wurde sehr angespannt, und ich begann, verwirrt zu werden.
Darüber hinaus ist eine solche Frage - ich habe mehr als hundert TCs in einem Expert Advisor. Jede hat ihre eigenen Einstellungen. Von vier bis zehn. Was schlagen Sie für die Arbeit mit Sets vor, damit sie bequem ist? Ich habe dieses Problem gelöst, indem ich Sets direkt im Systemcode kodiert habe. Jetzt ist jedes System nur noch eine fertig zusammengestellte OOP-Klasse, und die Verbindung zwischen Bot und Expert Advisor-Vorlage besteht nur noch aus der Deklaration eben dieser Klasse im Code. Wenn Sie zu viel optimieren, wird die Funktion durch die Systemeinstellungen ersetzt, und der Bot wird neu kompiliert. Wie wollen Sie das alles mit Hunderten von Bots machen, wenn Sie Sets haben?
Jeder, der von der Notwendigkeit spricht, "Einstellungen auszuschalten", geht davon aus, dass er einen oder zwei Bots hat, und zwar mehr. Und für jede gibt es mehrere Sets, insgesamt nicht mehr als ein Dutzend. Ja, das können sie tun. Aber was werden sie sagen, wenn sie fünfhundert Bots haben? (Und jetzt hat die Anzahl der TC in der Liga bereits 500 überschritten und bewegt sich allmählich auf ein Maximum von 24x28 = 672 Bots zu!)
Es war sicherlich amüsant zu lesen, wie Sie meine einzelnen Sätze aus dem Wettbewerb herausgenommen und auf Ihre Weise interpretiert haben, aber ich sehe den Sinn nicht. Ich kann nicht verstehen, warum Sie das tun.
OK, man kann einen Erwachsenen nicht ändern. Es hat keinen Sinn, darüber zu streiten. Jeder hat seine eigenen Kakerlaken in seinem Kopf. Die Hauptsache ist, dass sie andere und ihre eigene Entwicklung nicht beeinträchtigen.
Hör auf, Boris!
Es ist peinlich, auf einzelne Punkte zu antworten, wenn der ganze Beitrag da draußen ist! Wenn Sie der Meinung sind, dass ich falsch liege, sagen Sie mir, wo, und ich erkläre meinen Standpunkt. Wenn ich Sie irgendwo falsch verstanden habe, wird das sofort klar sein!
Ich bin sehr daran interessiert, welche "Fehler" Sie (und andere) haben. Ich bin bereit, jedem zuzuhören und meinen Standpunkt zu vertreten. Ich gebe durchaus zu, dass ich sie ändern werde. Aber nur, wenn es für mich klar begründet ist und ich davon überzeugt bin.
Bis dahin finde ich es in Ordnung, Meinungen auszutauschen und Positionen zu diskutieren.
Ich werde nur beantworten, was TDS-2 ist.
TDS-2 ist die Tickstory Data Suite Software. Version 2.
Es ist ein mega cooles Hilfswerkzeug von Algotrader. Wenn Sie es nicht verwenden und zum ersten Mal davon hören, sollten Sie Ihre Recherchen für eine Weile unterbrechen, da sie ohne ordnungsgemäße Backtests nicht zu einem positiven Ergebnis führen werden. Und normale Backtests sind ohne dieses Programm einfach unmöglich. Es sei denn, Sie handeln an Tagen und Wochen).
Mir ist klar, dass das nach viel Werbung klingt, aber ich habe mindestens zwei Jahre damit verbracht, die Bots mit TickstoryLite und mit Real zu testen.
Im Internet gibt es zahlreiche Informationen über TDS. Ich werde keine Links angeben und habe bereits Werbung dafür gemacht, wie es ist...
Im Allgemeinen empfehle ich es - Sie werden es nicht bereuen.
Freunde, warum seid ihr so besorgt wegen der Werbung? Anstelle von "Alpari" schreiben die Leute "berühmtes Brokerhaus auf A". Warum sind Sie so paranoid? Die Frage war sehr konkret, und wenn die Antwort als "Werbung" betrachtet wird - ich weiß nicht, fast jeder Beitrag sollte Werbung sein...
Bleiben wir bei der Vernunft, jeder ist intuitiv genug, um Werbung von Erklärungen zu unterscheiden.
Ich habe über TDS gelesen. Ich bin sehr erstaunt, denn es werden folgende Eigenschaften behauptet:
1. keine Begrenzung der Dateigröße auf 2 GB.
2. die Möglichkeit der gleichzeitigen Prüfung in mehreren Exemplaren des Terminals.
Möglichkeit, Tickdaten von verschiedenen Brokern zu importieren.
4. die Simulation des Schlupfes während der Prüfung.
5. die Prüfung mit dem realen Spread.
Natürlich ist das alles nützlich, aber warum braucht man für all das Programme von Drittanbietern, wenn MetaTrader das alles hat?
Und die Arbeit mit Ticks für die Positionierung TS, die Positionen für mehr als einen Tag hält, ist einfach nicht sinnvoll. Ich habe die Tests im 1M OHLC-Modus und im "Real Ticks"-Modus verglichen - der Unterschied ist sehr gering. Warum sollte man viel Zeit mit Tick-Tests verschwenden, wenn der schnellere 1M-OHLC-Modus für die Positions-TS ausreicht?
Georgy, Sie haben viel Zeit und Mühe in die Programmierung gesteckt, die Ihnen helfen könnte, das direkte Auslesen von Daten in den EA zu integrieren, die internen Einstellungen zu kontrollieren usw., und jetzt werden Sie noch mehr Zeit für Echtzeittests aufwenden, weil ein so komplizierter, nicht standardisierter EA nicht in einen Tester passt.
Wenn das Ziel ist nicht der Prozess selbst oder seine Werbung, wäre es logisch, einen weiteren Schritt zu machen und in der Expert Advisor seine eigene Tester-Optimierer zu installieren, und zur gleichen Zeit, reiben die Nase aller Anzüge:)
Ähm ... Das verstehe ich nicht. Wie kommt es, dass "ein solcher EA nicht in den Tester passt"? Und was glauben Sie, wo ich es teste (beginnen wir mit "Sie")?
Die TC-Liga-Idee wurde von mir vor zwei Jahren vorgeschlagen, und die Leute waren extrem skeptisch. Die allgemeine Vorlage und die erste TC der Liga wurden vor einem Jahr geschrieben, damals hatte ich noch einen alten Computer, und ich lud die Leute ein, an den Tests teilzunehmen. Im letzten TC-League-Thread habe ich beschrieben, wie man es macht, und zwei Leute haben mir beim Testen geholfen... Sie hatten schließlich den am weitesten verbreiteten MetaTrader-Tester!
Das direkte Lesen von Daten im Expert Advisor unterscheidet sich nicht vom Lesen von Daten aus dem Chart - die Funktionen sind die gleichen, aber wenn Sie Daten aus dem Chart wünschen, geben Sie das aktuelle Symbol und den Zeitrahmen an, und wenn Sie bestimmte Daten wünschen, geben Sie diese an. Die interne Einstellungssteuerung ist nicht viel komplizierter - alle Daten werden einfach in einer einfachen Funktion gleichgesetzt, und es wird etwas Code zum Ein- und Ausschalten einzelner Funktionen hinzugefügt. Es ist nicht sehr kompliziert.
Ich habe bereits meinen eigenen Optimierer - ich nutze die von MetaTrader bereitgestellten Möglichkeiten - während der Optimierung sammelt der Expert Advisor Datenrahmen und untersucht sie, wobei er den besten auf der Grundlage des Prinzips des Maximums auswählt - so dass die maximale Leistung bei Back- und Forward-Tests das Minimum war (wodurch sichergestellt wird, dass der TS nicht schlechter abschneidet als dieses gefundene Maximum in der gesamten Historie). Eine solche Kombination von Eingabeparametern wird gefunden und als fertiger Funktionstext in das Protokoll geschrieben. Nach der Optimierung nehme ich dieses Protokoll und übertrage diese Funktion direkt in den Code der TC-Klasse. Das ist alles. TC wird optimiert und an den "gemeinsamen Pool" geschickt. Und dort wird er solange arbeiten, bis er die Kontrollparameter wieder überschreitet.