Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 22
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Was ist los mit dir, was ist das Problem? Die einzige Beschwerde ist die Arbeit ohne Haltestellen. Nun, ja, das macht jeder am Anfang. Händler werden im Allgemeinen in diejenigen unterteilt, die ohne Stopps arbeiten, und diejenigen, die bereits mit Stopps arbeiten (obwohl sie früher auch ohne Stopps gearbeitet haben). Ich wiederhole: bis zum ersten großen, unbedachten Schritt. Und für den Rest - Sie haben ganz normale TS, soweit ich es verstehe, ich bin sicher, unter meinen - gibt es einige nahe...
Mal sehen, wie Sie am Ende ohne Stopps arbeiten...
Ja, mal sehen, ob es über 30 ist.
Tag der offenen Tür. Mehr als 22 Paare eröffneten die Wanderung. Das Ziel ist 100.
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Beste 20 TS nach Gleichgewicht:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 nach Handelsqualität:
Die 5 besten Charts nach Qualität:
Auf den ersten drei Plätzen gab es keine Veränderungen. Die Indikatoren für die Handelsqualität haben sich nicht wesentlich verändert. Es gab auch nur wenige Angebote - ein oder zwei.
Was die ersten fünf Plätze angeht, so ist es schwierig, die Stärksten aus der Rangliste unter die ersten fünf zu bringen. Besonders vielversprechend ist meiner Meinung nach TP 443941 - Ausbruch aus dem Kanal Grenzen mit festen TP-SL auf AUDNZD, die bis zum fünften Platz bewegt hat. Der vierte Platz ist ebenfalls eine Aktualisierung, aber das System gehört zum Typ "Reverse Trailing", der mir als extrem instabiler TS erscheint.
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Top 20 TS nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für Handelsqualität:
Top-Five-Chart für Handelsqualität:
Auf den ersten drei Plätzen gab es keine Veränderungen. Der Kanalausbruch mit festem TP-SL auf GBPUSD ist immer noch führend, es gab zwei Abschlüsse in der letzten Woche, die Handelsqualität hat sich nicht wesentlich verändert. Den zweiten Platz nimmt der Ausbruch aus dem Kanal mit festem TP-SL in GBP ein, in der letzten Woche gab es vier Abschlüsse, die Qualität des Handels hat sich nicht verändert. Der dritte Platz gehört dem ТС des Eintritts in die Kreuzung des EMA und des Preises durch den Trend mit dem umgekehrten Trailing Stop. Es gab zwei Abkommen; die Qualität des Handels hat sich nicht geändert.
Um den vierten oder fünften Platz gibt es einen ernsthaften Kampf. ТС 742850, der den vierten Platz einnimmt, hat in der letzten Woche zwei Verlustgeschäfte gemacht, wodurch die Handelsqualität auf die achtunddreißigste Position gefallen ist. Die Idee, dass das Reverse Trailing eine sehr gefährliche Unterstützung ist, die an das Martingal erinnert, hat sich wieder einmal bestätigt.
TS 443941, die früher den fünften Platz einnahm, hat die Qualität des Handels leicht verringert und wurde übergangen, bleibt aber auf dem siebten Platz in der Rangliste.
Im Moment sind TS 643041 und 643451 auf den vierten und fünften Platz vorgerückt - in beiden Fällen Reverse Trailing, in beiden Fällen Abprall vom Rand des Kanals beim Euro bzw. beim Autofranken. Beide TCs laufen seit Anfang September und sind erst kürzlich in die Rangliste aufgenommen worden, allerdings direkt auf den vorderen Plätzen. Doch wieder - Reverse Trailing nicht inspirieren mich mit Vertrauen, solche Systeme funktionieren gut auf eine starke flache, Abholung, in der Tat, "Spitzen" der Preis, aber katastrophal verlieren auf nicht erraten Trends. Mal sehen, wie lange sie sich in den Top Fünf und in der Bewertung im Allgemeinen halten werden.
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Die besten 20 für Handelsqualität:
Top-Five-Chart für Handelsqualität:
Auf den ersten drei Plätzen gab es keine Veränderungen. Der Kanalausbruch mit festem TP-SL auf GBPUSD ist immer noch führend, es gab zwei Abschlüsse in der letzten Woche, die Handelsqualität hat sich nicht wesentlich verändert. Der zweite Platz gehört der Auflösung des Kanals mit festem TP-SL auf GBP, es gab vier Abschlüsse in der letzten Woche, die Handelsqualität hat leicht abgenommen. Der dritte Platz gehört dem ТС des Einstiegs in die Kreuzung von EMA und Preis durch den Trend mit dem umgekehrten Trailing-Stop. Es gab zwei Abkommen; die Qualität des Handels hat sich nicht geändert.
Um den vierten oder fünften Platz gibt es einen ernsthaften Kampf. ТС 742850, der den vierten Platz einnimmt, hat in der letzten Woche zwei Verlustgeschäfte gemacht, wodurch die Handelsqualität auf die achtunddreißigste Position gefallen ist. Die Idee, dass das Reverse Trailing eine sehr gefährliche Unterstützung ist, die an das Martingal erinnert, hat sich wieder einmal bestätigt.
TS 443941, die den fünften Platz einnimmt, hat die Qualität des Handels leicht reduziert und wurde übergangen, bleibt aber auf dem siebten Platz in der Bewertung.
Im Moment ist der vierte Platz von 643041 besetzt - auch Umkehrung Trailing, sondern die Eingabe auf der Rebound von der Grenze des Kanals auf den Euro. Der TS arbeitet seit Anfang September und ist soeben in die Bewertung auf dem höchsten Platz eingegangen. Aber auch hier gilt: Reverse Trailing erweckt bei mir kein Vertrauen, mal sehen, wie lange es in der Bewertung bleibt.
Wenn es nichts exorbitant gibt, könnten Sie bitte die Forex-Roboter (es ist die erste) mit seinen Einstellungen, vielleicht, bevor es zu spät ist, um es für ein echtes Konto mit diesen Einstellungen zu berechnen, und nur - zu pop es und schauen Sie sich seine TS näher ...
Danke.
Hallo! Wenn es nichts exorbitantes gibt, könnten Sie einen Roboter für Pfundbucks (er ist der erste) mit den Einstellungen, vielleicht nicht zu spät, um es für echte mit diesen Einstellungen zu berechnen, und nur - zu popopit und schauen Sie sich seine TS näher...
Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Roboter.
Das Prinzip dieses Roboters, ich verstecke es nicht, ist der Durchbruch durch den Kanal mit festem TP-SL (und Transfer zum Breakeven).Auch auf dem Chart können Sie sehen - kleine Schritte - das sind die "Breakeven" (wirklich - kleine Gewinne von 0,25 der täglichen ATR), große Schritte - TP, "Schritte nach unten" - SL (TP / SL-Verhältnis = 2,5). Das System ist sehr einfach, ich denke, es gibt Experten in KodoBase, die auf diesem Prinzip basieren. Nehmen Sie es, optimieren Sie es, passen Sie es an.
Was den Verkauf betrifft... Vorschläge, Bots direkt von der TC League zu verkaufen, werden immer häufiger an mich herangetragen. Ich denke also darüber nach. Es ist möglich, dass ich nach einiger Zeit einzelne Experten aus der TC League zum Verkauf anbieten werde.
Aber das mit dem "poppin'" - das funktioniert bei meinen Bots nicht. Sie werden nur EINE Einstellung haben - den Prozentsatz des Risikos pro Handel. Alle anderen Einstellungen sind im Code des Expert Advisors "fest einprogrammiert" und können nicht geändert werden. Jeder Advisor hat einen "kritischen" Parameter - sobald dieser überschritten wird, stellt der Advisor den Handel ein und muss ersetzt (neu optimiert) werden.
1. Das Prinzip dieses Roboters - ich verstecke es nicht - ist es, den Kanal mit festem TP-SL zu brechen (und zum Breakeven zu transferieren).Auch auf dem Chart können Sie sehen - kleine Schritte - diese sehr "Breakeven" (wirklich - kleine Gewinne von 0,25 täglichen ATR), große Schritte - TP, "Schritte nach unten" - SL (TP/SL-Verhältnis = 2,5). Das System ist sehr einfach, ich denke, KodoBase hat Experten, die auf diesem Prinzip aufgebaut sind. Nehmen Sie es, optimieren Sie es, passen Sie es an.
Was den Verkauf betrifft... Vorschläge, Bots direkt von der TC League zu verkaufen, werden immer häufiger an mich herangetragen. Ich denke also darüber nach. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich nach einiger Zeit einzelne TC League Experten zum Verkauf anbiete.
2. Aber was ist mit "optimieren" - das funktioniert nicht mit meinen Bots. Sie werden nur EINE Einstellung haben - den Prozentsatz des Risikos pro Handel. Alle anderen Einstellungen sind im Code des Expert Advisors "fest einprogrammiert" und können nicht geändert werden. Jeder Advisor hat einen "kritischen" Parameter - sobald dieser überschritten wird, stellt der Advisor den Handel ein und muss ersetzt (neu optimiert) werden.
1. Ich danke Ihnen. Verstanden. Ich werde es beobachten... Bei welcher TF wird der Kanal gezeichnet und der Handel findet statt?
2... Ich meinte, dass ich die Werte der Eingabeparameter für den weiteren Handel neu optimieren ("knacken") muss...
"Alle anderen Einstellungen sind im Code von Expert Advisor "fest verdrahtet" und können nicht geändert werden...". - ist hier nicht klar...
Das Prinzip dieses Roboters - ich will es nicht verschweigen - besteht darin, den Kanal mit festem TP-SL zu brechen (und zum Breakeven zu überführen).Auch auf dem Chart können Sie sehen - kleine Schritte sind diese sehr "Breakeven" (wirklich - kleine Gewinne von 0,25 täglichen ATR), große Schritte sind TP, "Schritte nach unten" sind SL (TP/SL-Verhältnis = 2,5). Das System ist sehr einfach, ich denke, es gibt Experten in KodoBase, die auf diesem Prinzip aufgebaut sind. Nehmen Sie es, optimieren Sie es, passen Sie es an.
Was den Verkauf betrifft... Vorschläge, Bots direkt von der TC League zu verkaufen, werden immer häufiger an mich herangetragen. Ich denke also darüber nach. Es ist möglich, dass ich nach einiger Zeit einzelne Experten aus der TC-Liga zum Verkauf anbieten werde.
Aber das mit dem "Pop" - das funktioniert bei meinen Bots nicht. Sie werden nur EINE Einstellung haben - den Prozentsatz des Risikos pro Handel. Alle anderen Einstellungen sind im Code des Expert Advisors "fest einprogrammiert" und können nicht geändert werden. Jeder Advisor hat einen "kritischen" Parameter - sobald dieser überschritten wird, stellt der Advisor den Handel ein und muss ersetzt (neu optimiert) werden.
"Kritische" Parameter sollten grundsätzlich nicht überschritten werden. Dafür ist der Tester da. Welchen Sinn hat es, den Expert Advisor jede Woche oder jeden Monat oder jedes Jahr zu ändern (zu optimieren)?
Meiner Meinung nach ist der Ansatz, einen Haufen beschissener EAs auf einem echten Konto zu testen, falsch. Wenn Sie TDS-2 kaufen, lassen Sie es im Tester laufen und Sie werden sofort 99% des Mülls beseitigen, der im realen Handel auftauchen wird. Gerade im Tester ohne TDS, mit nativen und heruntergeladenen Kursen, wird diese Krätze Ihnen einen Gewinn zeigen. Und die Demo wird gewinnbringend sein, das ist durchaus möglich. Und die echte wird für einen Monat oder zwei oder drei Monate Gewinn machen, bis sie eines Tages anfängt zu fluten (und die Strategie "ist nicht kaputt", sie war ursprünglich schlecht, aber sie haben einfach keine normalen Tests gemacht (nicht Sie, sondern der hypothetische Entwickler).
Es ist besser, 100 Pfund und eine Woche - zwei bis zehn Stunden - für das Testen mit Hilfe einer guten Software auszugeben, als ein halbes Jahr - zwei bis zehn Jahre - für das Testen von Müll auf dem realen Markt.
Wählen Sie einfach 2-3 lohnende Expert Advisors aus Ihren hundert aus und handeln Sie gewinnbringend.
Übrigens weiß ich nicht, warum wir unserem Code Unterbrechereinstellungen hinzufügen müssen. Wenn Sie ein und denselben Expert Advisor verwenden, können Sie eine große Anzahl von Sets erstellen, die im realen Konto über viele Jahre hinweg ohne jegliche Überoptimierung funktionieren (Beispiele für einen solchen Handel gibt es bei erfolgreichen Alpari PAMM-Managern - es funktioniert wirklich).
Sie brauchen nicht ständig etwas zu ändern und zu optimieren. Wenn die Strategie funktioniert, dann wird sie in einem Jahr oder in fünf oder in zehn Jahren Ergebnisse zeigen. Auch dies wird anhand der Geschichte überprüft. Ja, es wird Verlustwochen und -monate geben, aber eine gute Strategie schließt jedes Jahr ab, wenn auch mit einem kleinen, aber positiven Ergebnis (im Idealfall, wenn 10-15 Jahre, ein paar Jahre mit einem kleinen Minus abgeschlossen werden - es ist nicht besonders kritisch).
Die Hauptaufgabe besteht meines Erachtens darin, nicht korrelierende Systeme zu wählen, so dass das eine das andere bei Stagnation mitzieht.
Vielleicht wird es sogar ein einziges System sein, aber mit unterschiedlichen Einstellungen und unterschiedlichen Zeitrahmen (es gibt nicht so viele profitable Systeme, die automatisiert werden können).
Aber im Großen und Ganzen: gut gemacht! Sehr cooles Thema in diesem Forum! Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!
"Kritische" Parameter sollten grundsätzlich nicht überschritten werden. Deshalb haben Sie ein Testgerät in der Hand. Welchen Sinn hat es, den Expert Advisor jede Woche oder jeden Monat oder jedes Jahr zu ändern (zu optimieren)?
Ha-ha-ha.... Sie bringen mich zum Lachen.
Das sollten sie nicht. Wer kann das schon bestreiten... Aber Handelsstrategien haben aus irgendeinem Grund ihre eigenen Vorstellungen davon, "was sie tun sollten und was nicht".
Und was schlagen Sie vor zu tun (lassen Sie uns "Sie" sein)?
Ich schlage vor, die Grenzen für den historischen Zeitraum festzulegen (ich nehme zwei Jahre) und die "anstößigen" TK-Anlagen, die diese Parameter überschreiten, sofort aus der Liga zu werfen. Sie werden zur Neuoptimierung geschickt.
Ich denke, wenn das System in den letzten zwei Jahren nicht überschritten wurde und es jetzt plötzlich auftritt, ist das ein direktes Zeichen dafür, dass sich der Markt verändert hat und nicht mehr mit dem System übereinstimmt. Das System muss sich neu optimieren.
Ein kleiner Einblick in meine Küche. Hier, gerade heute Morgen habe ich das Kontrollskript ausgeführt, und es gibt mir:
Sechs TCs zeigten am gestrigen Tag ein inakzeptables Verhalten. Beachten Sie, unter ihnen sind schon vor langer Zeit auf den Handel (sagen wir, 142251 Mitte Juli gesetzt, und während dieser Zeit hat 42 Transaktionen begangen), und sehr junge - 743720 und 212440 - wurden erst vor zwei Wochen gesetzt. Allerdings gibt es auch ein System, das positive Ergebnisse zeigt: 512241 hat seit Anfang September vier Trades getätigt und dabei einen Gesamtgewinn von 30 $ erzielt. Aber es handelt sich um ein Rollover-System. Und die darin ausgestellte SL sollte nicht getroffen werden. Zumindest nicht in den letzten zwei Jahren. Aber hier war es so. Auch dieses System zielt also auf eine Überoptimierung ab.
Alle sechs Systeme werden neu optimiert und in den allgemeinen "TK-Pool" für "Qualifikationsspiele" aufgenommen.
Meiner Meinung nach ist der Ansatz, einen Haufen beschissener EAs auf einem echten Server zu testen, falsch. Kaufen Sie TDS-2 und verwenden Sie es im Testgerät, und Sie werden sofort 99 % des Mülls beseitigen, der im realen Handel auftauchen wird. Gerade im Tester ohne TDS, mit nativen und heruntergeladenen Kursen, wird diese Krätze Ihnen einen Gewinn zeigen. Und die Demo wird gewinnbringend sein, das ist durchaus möglich. Und der echte wird für einen Monat oder zwei oder drei Monate Gewinn haben, bis es eines Tages anfängt zu schütten (und die Strategie "ist nicht kaputt", sie war ursprünglich schlecht, aber sie haben sich einfach nicht die Mühe gemacht, normale Tests zu machen (nicht Sie, sondern der hypothetische Entwickler).
Das verstehe ich nicht. Was ist TDS-2?
Zweite Frage: Wie kann ein Expert Advisor "im Demomodus Gewinne ausweisen, aber in der Realität verlieren", wenn es sich nicht um einen Scalper, sondern um einen Positionsbot mit einer durchschnittlichen Haltedauer von mehr als einem Tag handelt? Bisher zeigt mir die Erfahrung von TC League, dass Handelsroboter unter realen Bedingungen ihr Verhalten nicht ändern. Wenn der Roboter auf dem Demokonto weiterhin gute Gewinne erzielt, wird er auch auf dem echten Konto Gewinne erzielen. Wenn der Roboter auf dem realen Konto zu versagen beginnt, ändert sich sein Verhalten auf dem Demokonto.
Der Roboter fängt an, sich anders zu verhalten, wenn er auf einem Server mit einer wesentlich größeren Streuung platziert wird. Angenommen, der Test wird auf dem Alpari-Server durchgeführt und auf dem Instov-Server abgelegt. Dann, ja dann ändert sich das Verhalten. Aber nicht wegen der Verluste beim Spread selbst, sondern wegen der unterschiedlichen Inputs - auf dem Server mit dem größeren Spread werden einige Geschäfte übersprungen, und von Zeit zu Zeit werden die entgegengesetzten Geschäfte genauso ausgeführt wie die auf dem Server mit dem kleineren Spread.
Frage drei: Glauben Sie, dass es TZs gibt, die nie einschenken? Ich habe mich bereits mehrfach zu diesem Thema geäußert. Ich bin überzeugt, dass es keine IMMER profitablen TS gibt. JEDER TS hat Gewinn- und Verlustperioden, und die Verlustperiode ist LÄNGER als die Gewinnperiode. Daher wird JEDER TS über einen langen Zeitraum hinweg im Minus sein. Und die einzige Möglichkeit, ins Plus zu kommen, besteht darin, die TS auszuschalten, die jetzt das Minus anzeigen, und an den TS zu arbeiten, die das Plus anzeigen.