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Am Mittwoch war der Markt aufgewacht
Am Mittwoch war der Markt dann aufgewacht.
Heiliger Bimbam... Sprouty verzichtet, wie ich, auf Haltestellen und Mitnahmemöglichkeiten. Aber er ist bei der Gewinnabschöpfung noch viel weiter gegangen. Respekt!
Georges, das ist es, worüber wir gesprochen haben.
Sprouty handelt 32 Paare mit EINER Strategie - Bounce von Kanalgrenzen. Und optimiert sie, wenn überhaupt. Die Paare bilden zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses eine so genannte "Superposition", wenn der Verlust des einen durch den Gewinn des anderen ausgeglichen wird und aufgrund des statistischen Vorteils ein "+" erhält.
So und nicht anders sollte es für Sie (und übrigens auch für mich) funktionieren.
Heiliger Bimbam... Sprouty macht, wie ich, keine Zwischenstopps und nimmt nichts mit. Aber er ist mit seinen Gewinnmitnahmen noch viel weiter gegangen als das. Respekt!
Danke, es ist seltsam, dass niemand obss....ing, sogar überraschend ist
Heiliger Bimbam... Sprouty macht, wie ich, keine Zwischenstopps und nimmt nichts mit. Aber er ist mit seinen Gewinnmitnahmen noch viel weiter gegangen als das. Mein Respekt!
Dies gilt bis zum ersten unberechenbaren guten Zug. Mal sehen, wie es ausgeht.
Georges, das ist es, worüber wir gesprochen haben.
Sprouty handelt 32 Paare mit EINER Strategie - Bounce von Kanalgrenzen. Und optimiert sie, wenn überhaupt. Die Paare bilden im Moment des Geschäftsabschlusses eine so genannte "Superposition", wenn der Verlust auf dem einen durch den Gewinn auf dem anderen kompensiert wird und aufgrund des statistischen Vorteils ein "+" erhält.
So und nicht anders sollte es für Sie (und übrigens auch für mich) funktionieren.
Err... Also habe ich das... Ich habe 28 Paare und alle Strategien funktionieren bei allen Paaren, einschließlich 4 Bounces von Kanalgrenzen bei jedem Paar, plus 4 Gegentrends durch EMA... Alle sind auch optimiert... So, jetzt füge ich Einträge auf den Pips hinzu - es wird 4 weitere Rebounds auf den Pips geben...
Was "keine andere Möglichkeit" betrifft, so zeigt die Erfahrung von TS League, dass dies nicht stimmt - die beste TK ist nicht der Rebound, sondern der Channel Break.
Danke, es ist seltsam, dass niemand mit .... redet, es ist irgendwie erstaunlich.
Was ist los mit dir, was ist das Problem? Der einzige Kritikpunkt ist der No-Stop-Betrieb. Ja, aber das macht jeder am Anfang. Händler werden im Allgemeinen in diejenigen unterteilt, die ohne Stopps arbeiten, und diejenigen, die bereits mit Stopps arbeiten (obwohl sie früher auch ohne Stopps gearbeitet haben). Ich wiederhole: bis zum ersten großen, unbedachten Schritt. Und ansonsten - du hast ganz normale TS, soweit ich das verstehe, ich bin sicher, unter meinen gibt es einige, die dem nahe kommen...
Mal sehen, wie Sie am Ende ohne Stopps arbeiten...
Und zum Thema "es geht nicht anders" - die Erfahrung der TS-Liga zeigt wieder einmal, dass es nicht so ist - der beste TS ist nicht der Rebound, sondern der Channel Break.
So soll es sein.
In jedem Fall handelt es sich um EINE Strategie, die sich im Laufe der Zeit optimieren wird. Sie haben 2 sich überschneidende Strategien und erzielen im Durchschnitt einen Gewinn =+0%. So sollte es nach allen Gesetzen sein. Sagen Sie, was Sie wollen, ich bleibe bei meiner Meinung.
So soll es sein.
In jedem Fall handelt es sich um EINE Strategie, die sich im Laufe der Zeit optimieren wird. Sie haben 2 sich überschneidende Strategien und erzielen im Durchschnitt einen Gewinn =+0%. So sollte es nach allen Gesetzen sein.
Das ist es nicht. Nach allen Gesetzen kann das nicht so sein. Und zwei unabhängige Strategien mit gleichen Einzahlungswerten ergeben immer eine glattere Kurve als jede von ihnen für sich. Eine identische Kurve ergibt sich nur bei einer 100%igen Korrelation der TS, die jedoch ausgeschlossen ist.
Das Ergebnis der Operation mehrerer TS ist die Summe der Ergebnisse der einzelnen TS, und die Streuung der Summe der TS ist gleich der Summe der Streuungen der einzelnen TS. Die Standardabweichung ist also gleich der Wurzel aus der Summe der Quadrate der Standardabweichungen, die kleiner ist als die einfache Summe. Dies führt zu einer glatteren Kurve.
Und optimiert - ich habe ALLE Strategien, auch die, die eindeutig ungeeignet sind, und handele auch nach der Optimierung durchweg mit Verlust (das ist, um zu sehen, dass sich das Verhalten des Symbols nicht geändert hat).
Nun, nein. Nach allen Gesetzen ist dies nicht möglich. Und zwei unabhängige Strategien mit gleicher Einzahlungslast ergeben immer eine glattere Kurve als jede von ihnen einzeln. Eine identische Kurve ergibt sich nur bei einer 100%igen Korrelation der TS, die jedoch ausgeschlossen ist.
Das Ergebnis der Operation mehrerer TS ist die Summe der Ergebnisse der einzelnen TS, und die Streuung der Summe der TS ist gleich der Summe der Streuungen der einzelnen TS. Die Standardabweichung ist also gleich der Wurzel aus der Summe der Quadrate der Standardabweichungen, die kleiner ist als die einfache Summe. Dies führt zu einer glatteren Kurve.
Was die Optimierung angeht - ich habe ALLE Strategien, auch die, die eindeutig nicht geeignet sind und auch nach der Optimierung ständig mit Verlust handeln (nur um zu sehen, dass sich das Verhalten des Symbols nicht geändert hat).
Lana - die Zeit wird es zeigen.