Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 928

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Maxim Dmitrievsky:

Hauptsache, Akello verpasst es nächste Woche nicht wieder.

Ich dachte, meine grundlegenden Strategien wären schlecht. Kann mir jemand einige grundlegende Strategien nennen, die ich versuchen sollte, mit Hilfe meiner Agenten zu verbessern?

Nehmen Sie einen Gegentrend. Ich sage Ihnen das als Chirurg. Das ist der beste Ansatz. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für eine Analyse als den Beginn eines Pullbacks....

 
Mihail Marchukajtes:

Nehmen Sie einen Gegentrend. Ich sage Ihnen das als Chirurg. Das ist der beste Ansatz. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für eine Analyse als den Beginn eines Pullbacks....

https://www.mql5.com/en/code/19598

Ich nehme das hier, es ist eine uralte Strategie, aber sie ist gut für die Optik

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
  • Stimmen: 15
  • 2018.01.22
  • Vladimir Karputov
  • www.mql5.com
Uses the Zero-lag MACD instead of the standard iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). When the number of positions increases, the following is also increased: step between positions, lot size, take profit (martingale). Position volume management: The initial lot can be specified manually; The initial lot can be calculated as the...
 
Die Basisstrategie wird NUR benötigt, um den Zeitpunkt für die Analyse zu wählen. Sie kann statisch sein und keine Optimierungsparameter haben. Wenn wir die Grundstrategie optimieren, erhalten wir eine Unmenge von Modellen. Eine Optimierung der Grundstrategie macht keinen Sinn. Die Beladung erfolgt durch den NS. Es reicht aus, in der Basisstrategie einen geeigneten Satz von Parametern in Bezug auf die Anzahl der Geschäfte pro Tag festzulegen, und schon kann NS.... damit trainiert werden.
 

mnogovhodov_02 2016 arr_Buy fiel so aus:


y_pred
y_true01
010179752445
12431024208
 
Maxim Dmitrievsky:

Das Mädchen sagt, du hast recht, aber du brauchst mehr Champagner.


Sie ist cool, grüßt sie von mir!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

Cool, richte ihr meine Grüße aus!!!!

ok, du auch von ihr :)
 

Alternativ. Das Ergebnis auf einmal in Klassen, ohne Wahrscheinlichkeiten. Das scheint mir schlimmer zu sein.


y_pred
y_true01
08174472498
11861829900
 
Maxim Dmitrievsky:
ok, du auch von ihr :)

Vielleicht lernen Sie dadurch einige nüchterne Gedanken in Bezug auf TC. Was Sie tun können und was nicht.....

 
Mihail Marchukajtes:

Vielleicht lernen Sie dadurch einige nüchterne Gedanken in Bezug auf TC. Was Sie tun können und was nicht.....

Sie sagt, ich sei schlau und müsse sie nur nach Australien bringen, sie habe dort einen Freund.

wir brauchen eine Scheinehe dafür

 
SanSanych Fomenko:

Ich habe aufgehört, Fehler aus diesen Tabellen standardmäßig zu zählen.

Ich argumentiere so, ich nehme direkt die Klasse 1, das ist offensichtlicher: Die ursprüngliche Klasse "0" ergab eine Vorhersage der Klasse "1" = 86118 und die Klasse "1" ergab eine Vorhersage der Klasse "1" = 12256. Das bedeutet, dass wir beim Handel eine falsche Klassenvorhersage = 86118 erhalten, während die richtige Vorhersage = 12256 ist, d.h. Fehler = 86116/(86116+12256) = 87,5%9(!!), wenn Klasse "1" = Einstieg/Position - das ist eine Katastrophe. Aber die Position der Klasse "0" ist sehr anständig - es wird nur 5,3 % fehlerhafte Nullen bei der Entscheidungsfindung geben.

Ich verwende solche Tabellen auch nicht, wenn ich Modelle vergleiche. Ich habe es hier nur der Klarheit halber hinzugefügt. Man sieht sofort, dass ein Haufen Nullen dort projiziert wird, wo eigentlich eine "1" stehen sollte, und man kann sofort sehen, dass die Projektion bei einem Baum schlecht ist.

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