Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 63
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Ich habe nicht einmal etwas von Überbietungen gesagt, verdrehen Sie nicht meine Worte.
Verstehe, damit ist die Zeit der Transaktion von Signal zu Signal gemeint. Nun, der Rest ist klar.
Ich habe es noch nie ausprobiert, also lasse ich es bleiben. Hier stellt sich die Frage, ob das Signalsystem selbst angemessen ist. D.h., warum genau an den Stellen, an denen es ein Signal gibt, mit der Beobachtung begonnen wird und nicht an anderen Stellen.
Jeder TS, und sei er noch so komplex, führt zu vollendeten Tatsachen. Das Ereignis ist eingetreten und kann nicht rückgängig gemacht werden. Ich spreche von den geformten Stäben. Ich berechne im Prinzip keinen Null-Balken. Wenn also das Ereignis eingetreten ist und es ein Signal gibt, ist dies der Moment, in dem wir die Indikatorwerte speichern. Der Rest des Marktes interessiert uns nicht. Nur in dem Moment, in dem das Signal erscheint. Aber wir können die Indikatoren in dem Moment speichern, in dem das Signal erscheint. Wir können Indikatoren für eine beliebige Periode speichern, z.B. ist es fließend, weil TS das Signal mit fließenden Balkenwerten erzeugt. Deshalb nehme ich den Moment von 5 Balken in einem Signal und 8 in dem anderen, und 3 in dem dritten, usw. Wenn Sie sich den Screenshot ansehen, sehen Sie grüne Punkte. Ihre Zahl (die immer unterschiedlich ist) ist der Berechnungszeitraum für die Indikatoren. Aber im Allgemeinen nehmen wir nur die Momente des Auftretens des Signals und deshalb wird der Predictor nur auf die Signale trainiert und wir interessieren uns nicht für den Rest des Marktes. Wir können zwar ein Modell zwischen den Signalen erstellen, aber das ist so...... nebenbei bemerkt.....
" Das ist alles klar.
Inwiefern ist die Auswahl von Demark besser als beispielsweise Punkte, nach denen es innerhalb eines Tages eine Bewegung von mehr als 100 Pips gibt? Mit anderen Worten, sie werden nach ihrer zukünftigen Bewegung ausgewählt und nicht nach einem Signalsystem?
Heute ist ein vernünftiger Tag, also kann ich mich nicht beschweren.... Und Sie sagen, Predictor sei Quatsch. Wovon ich spreche.... was für ein Prädiktor - CLASSIFICAIOR :-)
" Das ist alles klar.
Inwiefern ist die Auswahl von Demark besser als beispielsweise Punkte, nach denen es innerhalb eines Tages eine Bewegung von mehr als 100 Pips gibt? D.h. basierend auf der zukünftigen Bewegung und nicht auf einem Signalsystem?
Um solche Punkte zu wählen, muss man die Zukunft kennen, und die ist nicht bekannt, also verstehe ich nicht ganz, wie man solche Punkte wählen kann?
Wie? Wir erstellen ein Trainingsset, in dem wir nach jedem Punkt auf dem Diagramm Informationen darüber sammeln, was in einigen Stunden passieren wird. (Maximum, Minimum, marginale Differenz usw.). Wir sortieren die Punkte mit weniger als n Punkten modulo aus, wie Sie es getan haben, und erstellen einen Klassifikator, der sagt: 1 - kaufen, -1 - verkaufen, 0 - nichts tun. Machen Sie einfach alles ohne Signalanlage.
Was ist das Kriterium für diesen Punkt? Was ist die Voraussetzung für das Erscheinen dieses Punktes?????
Ich werde es wiederholen. In m Stunden wird der Kurs um 100 Punkte steigen oder fallen. Wir modellieren also einen Handel mit einem Take Profit von 100 Pips.
Oder in m Stunden wird der Preis mindestens 100 Pips höher/niedriger sein. Dann simulieren wir die Schließung der Position in m Stunden. Ich mache es so.