Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 62
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Sie wollen also einen Gral... Sie trainieren einmal und verbringen den Rest Ihres Lebens mit dem Ausschneiden von Gutscheinen? Ist das so? Ich bin überrascht, seit welchem Jahr sind Sie auf dem Markt? Wenn es kein Geheimnis ist...... Sie wissen, dass sich der Markt ständig verändert und das Modell nach einiger Zeit einfach verschwindet. Wenn Sie wollen, dass das Modell lange funktioniert, dann wechseln Sie zu einem Monatschart, in diesem Fall ist es die beste Option. Und so, für 5 Minuten pro Woche ist ein ganz normales Ergebnis, dann sind Sie übertrainiert ..... Und wenn Sie vierzehn Tage lang arbeiten, dann ist es toll....
"Ich verstehe Ihre Sorge", sagte S.
Ich bin jetzt seit 8 Jahren im Forex-Geschäft, ohne systematische Gewinne, falls das von Interesse ist.
Siehe:
Ich habe das Kästchen angekreuzt, um den Beginn der Weiterleitung zu markieren. Das geht nun schon seit fast 6 Jahren so! Die früheren Daten wurden für Schulungszwecke verwendet. Ich erhalte ein gewinnbringendes Signal über einen so langen Zeitraum.
Dies ist ein zufriedenstellendes Ergebnis (bei 3). Ich werde sie weiter verbessern. Wenn es eine 4 ist, können Sie auf den Real setzen. Ich habe keine Angst davor, schwache Ergebnisse zu sehen, es motiviert mich nur, mich zu verbessern, und ich mache das schon seit Jahren.
So ein Ergebnis habe ich noch nie gesehen. Zeigen Sie mir einen Vorwärtstest von mindestens 5 Jahren, mindestens 2.000 Trades mit einem konstanten Lot und keine Tricks im Tester.
Ich vertrete die Auffassung, dass es ein einziges, konstantes Signal auf dem Markt gibt. Und ich habe es bereits bemerkt.
PS: Wenn Sie ein Modell zum periodischen Wiedererlernen erstellen wollen, machen Sie ein Vorwärtsgleiten, d.h. ein Vorwärtskleben.
Es ist viel einfacher als das. Ich berechne die Differenz zwischen dem Klon des aktuellen Signals und dem Klon des vorherigen Signals. Wenn diese Differenz unter Berücksichtigung der Signalrichtung positiv ist und die Differenz mehr als 100 Pips beträgt, gebe ich dem vorherigen Signal eine Eins, wenn weniger, gebe ich Null.
"Ich verstehe Ihre Sorge", sagte S.
Ich bin jetzt seit 8 Jahren im Forex-Geschäft, ohne systematische Gewinne, falls das von Interesse ist.
Sehen Sie sich das an:
Ich habe das Kästchen angekreuzt, um den Beginn der Weiterleitung zu markieren. Es hat fast 6 Jahre gehalten! Die früheren Daten wurden für Schulungszwecke verwendet. Ich erhalte ein gewinnbringendes Signal in einem so langen Intervall.
Dies ist ein zufriedenstellendes Ergebnis (bei 3). Ich werde sie weiter verbessern. Wenn es eine 4 ist, können Sie auf den Real setzen. Ich habe keine Angst davor, schwache Ergebnisse zu sehen, es motiviert mich nur, mich zu verbessern, und ich mache das schon seit Jahren.
So ein Ergebnis habe ich noch nie gesehen. Zeigen Sie mir einen Vorwärtstest von mindestens 5 Jahren, mindestens 2.000 Trades mit einem konstanten Lot und keine Tricks im Tester.
Ich vertrete die Auffassung, dass es ein einziges, konstantes Signal auf dem Markt gibt. Und ich fange es bereits auf.
Ich kann einen solchen Test nicht durchführen, da ich mein System jede Woche neu trainieren muss. Übrigens bin ich seit 2004 am Markt und beschäftige mich aktiv mit dem Handel über neuronale Netzwerke. Sogar auf Neuroschel haben wir eine Gang in einem geschlossenen Forum gebildet....
Was ich meine, ist, dass nach dem Tick Sie vorwärts gehen, und dann gibt es eine riesige Drawdown, und es ist an diesem Punkt werden Sie bezweifeln, dass das System die Einzahlung wieder nach oben ziehen, so ist es alle Bullshit. Es gibt bestimmte Regeln: Das Gleichgewicht des Systems sollte bei 45 Grad liegen und systematisch ohne starke Sprünge und Einbrüche wachsen, dann gilt es als angemessen. Und die Tatsache, dass Beter es geschafft hat, seine Einlage 2007 mit Hilfe von NS zu erhöhen, lag daran, dass er den Marktrhythmus erwischte und erfolgreich in ihn einstieg, er hatte Glück und nichts weiter, es wurde diskutiert, als er die Früchte erntete. Genauso können wir das Modell von Reschetow erfolgreich trainieren, und es funktioniert drei Monate lang ohne Probleme, aber alles hängt vom Glück ab. Ein solches Ergebnis konnte er nach der Meisterschaft nicht mehr erreichen... Es ist also so....
Viel Glück beim Erkennen des richtigen Signals. Ich kann solche Tests nicht anbieten, da ich das System jede Woche neu trainieren muss. Übrigens bin ich seit 2004 auf dem Markt und beschäftige mich aktiv mit dem Handel über neuronale Netzwerke. Auch auf Neuroschel waren wir in einer Gang auf einem geschlossenen Forum....
Was ich meine, ist, dass nach dem Tick Sie vorwärts gehen, und dann gibt es eine riesige Drawdown, und es ist an diesem Punkt werden Sie bezweifeln, dass das System die Einzahlung wieder nach oben ziehen, so ist es alle Bullshit. Es gibt bestimmte Regeln: Das Gleichgewicht des Systems sollte bei 45 Grad liegen und systematisch wachsen, ohne starke Sprünge und Einbrüche, dann wird es als angemessen betrachtet. Und die Tatsache, dass Beter es geschafft hat, seine Einlage 2007 mit Hilfe von NS zu erhöhen, lag daran, dass er den Marktrhythmus erwischte und erfolgreich in ihn einstieg, er hatte Glück und nichts weiter, es wurde diskutiert, als er die Früchte erntete. Genauso kann das Modell von Reshetov erfolgreich trainiert werden und es funktioniert drei Monate lang problemlos, aber alles hängt vom Glück ab. Ein solches Ergebnis konnte er nach der Meisterschaft nicht mehr erreichen... Es ist also so....
Ziemlich originell und in der Tat viel trivialer als ich erwartet hatte. Ich danke Ihnen!
Könnten Sie Ihre Vorstellung von der Zielvariablen ein wenig näher erläutern? Ich verstehe es noch nicht, aber ich fand es interessant.
Nun, das steht dort bereits. Für Signale mit mehr als 100 Pips Rendite setzen Sie 1 für andere 0. Lesen Sie aufmerksam meinen Beitrag, dort ist alles klar beschrieben.
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
MMMM ist nicht ganz klar, aber ich werde versuchen, es zu erklären. Angenommen, das System gibt Kauf- und Verkaufssignale. Für alle Signale, die zu einem bestimmten Gewinn oder mehr führen, setze ich 1, für alle anderen 0. Ich subtrahiere den Lückentext des aktuellen Signals vom Lückentext des vorherigen Signals, im Falle eines Kaufsignals, und wenn diese Differenz größer ist als der angegebene Wert, setze ich 1 für das vorherige Signal, andernfalls setze ich 0. Das Zielsignal wird nirgendwo anders verwendet, nur um ein Modell zu erstellen, und dann ... In der Zukunft, wenn ein Signal vom Indikator erscheint, wird das Modell 1 oder 0 sagen. Hier ist, wie es in meinem Code implementiert ist, wenn das Sinn macht......
Wobei Maximum der Gewinn ist (er wird einfach so genannt) In diesem Beispiel ist dieser Code vom Verkaufssignal....
LastI ist der Pufferindex des vorherigen Signals, in das der Wert geschrieben wird. Wie in der Vergangenheit wissen wir auch jetzt nicht, ob das Signal profitabel sein wird oder nicht, aber wir können den Gewinn des vorherigen Signals abschätzen, und das Modell von Reschetow ist genau das, das diese Verschiebung beseitigt und diese Frage in Echtzeit beantwortet. Wird das aktuelle Signal profitabel sein oder nicht.... Ob das aktuelle Signal zu der Klasse der profitablen Signale gehört oder nicht. Also keine Neubewertung, wenn Sie das meinen.....
MMMM Es ist ein bisschen verwirrend, aber ich werde versuchen, es zu erklären. Angenommen, das System gibt Kauf- und Verkaufssignale. Für alle Signale, die zu einem bestimmten Gewinn oder mehr führten, setzte ich 1, für alle anderen 0. Ich subtrahiere den Lückentext des aktuellen Signals vom Lückentext des vorherigen Signals, im Falle eines Kaufsignals, und wenn diese Differenz größer ist als der angegebene Wert, setze ich 1 für das vorherige Signal, andernfalls setze ich 0. Das Zielsignal wird nirgendwo anders verwendet, nur um ein Modell zu erstellen, und dann ... In der Zukunft, wenn ein Signal vom Indikator erscheint, wird das Modell 1 oder 0 sagen. Hier ist, wie es in meinem Code implementiert ist, wenn das Sinn macht......
Wobei Maximum der Gewinn ist (er wird einfach so genannt) In diesem Beispiel ist dieser Code vom Verkaufssignal....
LastI ist der Pufferindex des vorherigen Signals, in das der Wert geschrieben wird. Wie in der Vergangenheit wissen wir auch jetzt nicht, ob das Signal profitabel sein wird oder nicht, aber wir können den Gewinn des vorherigen Signals abschätzen, und das Modell von Reschetow ist genau das, das diese Verschiebung beseitigt und diese Frage in Echtzeit beantwortet. Wird das aktuelle Signal gewinnbringend sein oder nicht.... Ob das aktuelle Signal zu der Klasse der profitablen Signale gehört oder nicht. Also keine Neubewertung, wenn Sie das meinen.....
Ich habe nichts von einer Neuverkabelung gesagt, verdrehen Sie nicht meine Worte.
Verstehe, damit ist die Zeit der Transaktion von Signal zu Signal gemeint. Nun, der Rest ist klar.
Eine andere Methode, die ich nie ausprobiert habe, also werde ich schweigen. Hier stellt sich die Frage, ob das Signalsystem selbst angemessen ist. Das heißt, warum genau an den Stellen, an denen es ein Signal gibt, mit der Beobachtung begonnen wird, und nicht an anderen Stellen.