Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 522
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Es ist sehr gefährlich, einem Lehrer willkürlich Klassen zuzuteilen, z. B. indem man einen Indikator zur Erstellung von Lehrerklassen nimmt und dann einige der Werte durch NA ersetzt.
Selbst wenn es gute Prädiktoren und gute Lehrerklassen gibt und das Modell auch bei neuen Daten gute Ergebnisse liefert, kann jeder Versuch, die Klassenwerte zu verändern, das Modell komplett zerstören. Es ist ein großer Erfolg, Indikatoren für Prädiktoren und einen Indikator für Klassen zu finden, die das Modell bei neuen Daten rentabel halten.
Ich würde empfehlen, mit zwei einfachen Klassen zu beginnen - die Farbe des nächsten Balkens (d.h. Kauf/Verkauf). Nehmen Sie mindestens 10000 Trainingsbeispiele (historische Balken), trainieren Sie das Modell und bewerten Sie das Ergebnis anhand der nächsten 10000 historischen Balken (die dem Modell während des Trainings unbekannt waren). Wenn es uns gelingt, Prädiktoren zu finden, die die Genauigkeit des Modells bei alten und neuen Daten auf demselben Niveau halten, können Sie damit beginnen, einen Indikator für die Klassen eines Lehrers auszuwählen. Und es wird sich herausstellen, dass das Modell die Genauigkeit bei neuen Daten nicht beibehalten wird, wenn man einfach den ersten verfügbaren Indikator nimmt. Warum einige Indikatoren für den Lehrer nützlich sind und andere nicht, weiß ich nicht.
Warum nach dem Zufallsprinzip? Jeder Indikator - das gleiche Zickzack gibt Kauf-/Verkaufsbefehle beim Richtungswechsel. Und alle Fortgeschrittenen verweise ich an die NA oder die Warteklasse. D.h. ich ersetze die Klasse Kaufen/Verkaufen nicht durch NA.
Ich experimentiere mit diesem Indikator https://www.mql5.com/ru/code/903 im TP-SL-Modus, den ich dann in den Handelsteil des EA einfüge. Wenn jemand andere interessante Indikatoren für NA kennt - schickt mir den Link.
Warum nach dem Zufallsprinzip? Jeder Indikator - derselbe Zickzackkurs - gibt Kauf-/Verkaufsbefehle, wenn es zu einer Richtungsänderung kommt. Und alle Fortgeschrittenen verweise ich an die NA oder die Warteklasse. D.h. ich ersetze keine Kauf-/Verkaufsklassen durch NA.
Ich experimentiere mit diesem Indikator https://www.mql5.com/ru/code/903 im TP-SL-Modus, den ich dann in den Handelsteil meines Expert Advisors einfüge. Wenn jemand andere interessante Indikatoren für NS kennt - schickt mir einen Link.
Der Nachteil ist, dass Ihre Eingänge und Ausgänge dieses Indikators schlecht korrelieren können, es ist besser, an den Ausgang dasselbe zu senden wie an den Eingang, imho. Aber die Tatsache, dass die Haltestellen berücksichtigt werden, ist gut.
Ich habe es mit und ohne ausprobiert - mit ist es schlimmer :)
Ich habe weiter mit Softmax experimentiert. Das eigentliche Problem war die unterschiedliche Anzahl von Trainingsbeispielen. Die Angleichung und der Handel gingen in beide Richtungen.
Die NS-Regression mit linearem Ausgang verhält sich jedoch auch bei unausgerichteten Daten robust. Irgendwie scheint mir das eine zuverlässigere Methode zu sein.
Warum werden die Trainingsbeispiele in den Artikeln nicht für die Momente verwendet, in denen man gar nichts tun muss? Es ist auch wichtig, in den richtigen Momenten nichts zu tun, denn das sind in der Regel die Momente, in denen der Handel zu einem Verlust führen wird.
Ohne zu lernen, wie man eine Pause macht, kann NS den Handel beginnen und die Einlage verlieren.
Der Ausgangsindikator iSampler (oben) hat jedoch zunächst 3 Klassen. Und die dritte Klasse (NA-waiting) kann nicht einfach gestrichen werden, sonst kommt es zu dem, was ich beschrieben habe, d.h. Handel zu einem Zeitpunkt, an dem es sich nicht lohnt.
Niemand hat einen Kommentar abgegeben zu:Update: Ich glaube, ich verstehe aus den Artikeln... Ich glaube nicht, dass wir NS nicht durch den Wechsel des Zickzack-Zeichens lernen sollten, sondern durch seine Richtung. Mit dem Handelsmodul können Sie dann Richtungsänderungen erkennen und in diesen Momenten handeln. Dies ist für den ZigZag.
Der Ausgangsindikator iSampler (oben) hat jedoch zunächst 3 Klassen. Und die dritte Klasse (NA-waiting) kann nicht einfach gestrichen werden, sonst kommt es zu dem, was ich beschrieben habe, nämlich zu einem Zeitpunkt zu handeln, an dem es sich nicht lohnt.
Das nennt man "pure Kreativität", man kann alles machen, was man will, man braucht nur Zeit und Lust. Außerdem bin ich mir sicher, dass es keinen allgemeingültigen Ansatz gibt, es gibt nur grundlegende Empfehlungen für die MO selbst, aber nicht für Strategien auf dieser Grundlage.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/712023
Danke, ein guter Indikator, der mir Zeit spart.
Hier ist ein Beispiel für R, der Wald wird auf den Daten trainiert, das Modell wird in einer Datei gespeichert, und bei der Vorhersage wird es aus der Datei geladen und verwendet.
r Skript muss in Dokumenten gespeichert werden, Indikatoreinstellungen werden aus der Datei ML-Assistant.set geladen. Ändern Sie dort die Datei- und Ordnerpfade für sich selbst.
Dieser Code ist nur geeignet, um zu zeigen, wie man die Kommunikation mit R mit ML-Assistant organisiert. Der ganze Rest ist nur ein bedeutungsloses Muster, der Prozess der Modellausbildung ist primitiv und wird nicht für Forex geeignet sein, wir brauchen mehr Kreuzvalidierung und Auswahl der Modellparameter, und die Indikatoren und das Ziel müssen auch ausgewählt werden.
Habe das Thema oben gesehen und konnte meinen 5 Kopeken nicht widerstehen. Ich bin seit dem 27.10. im Thema, und es waren 3 Wochen M15 pound......
Es ist schade, dass das Bild in der Realität ganz anders ist. Im Allgemeinen habe ich festgestellt, dass es schwierig ist, besser zu sein als der TS. In der Regel ist das Ergebnis auf dem echten Konto etwas schlechter als auf dem Tester.... Und manchmal ist es sogar noch schlimmer.....
Ein wenig über den Ansatz zur Datenkompression und Dekorrelation: PCA, SVD, Autoencoder
https://habrahabr.ru/post/275273/
http://math-info.hse.ru/f/2015-16/ling-mag-quant/lecture-pca.html
https://habrahabr.ru/post/304214/
Autoencoder wird beim Dithering verwendet, kann aber durch PCA ersetzt werden, z. B. wenn Sie viele Merkmale verwenden möchten, aber nicht im Voraus wissen, welche informativer sind. Es gibt PCA und SVD in alglib. Natürlich ist es nicht sicher, dass die Methoden die informativsten auswählen, da sie die Komponenten mit der höchsten Varianz finden, aber zumindest leisten sie gute Arbeit bei der Dekorrelation.Habe das Thema oben gesehen und konnte meinen 5 Kopeken nicht widerstehen. Ich bin seit dem 27.10. im Thema, und es waren 3 Wochen M15 pound......
Es ist schade, dass das Bild in der Realität ganz anders ist. Im Allgemeinen habe ich festgestellt, dass es schwierig ist, besser zu sein als der TS. In der Regel ist das Ergebnis auf dem echten Konto etwas schlechter als auf dem Tester.... Und manchmal ist es sogar noch schlimmer.....
Das ist nichts Besonderes, das ist das übliche Tweaking, das wurde schon 100 Mal diskutiert. Das ist elementar und hat im Devisenhandel keinen praktischen Nutzen.