Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3365
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Nach dieser Terminologie ist der ATR-Parameter dann eine Konstante. Ich verstehe eine solche Auffassung von optimierten Parametern nicht.
Die Idee ist, stabilere, gewinnbringende Parameter zu finden, die die optimierten Parameter regulieren. Darüber hinaus gibt es eine mögliche Rückkopplung des Einflusses auf die Parameter. Aber das ist kein Selbstzweck, sondern ein Zweig der Forschung.
Die Idee ist, stabilere Parameter für den Gewinn zu finden, die die optimierten Parameter regulieren. Darüber hinaus gibt es eine mögliche Rückkopplung des Einflusses auf die Parameter. Dies ist jedoch kein Selbstzweck, sondern ein Zweig der Forschung.
Schlagen Sie vor, überall in TC f( X ) anstelle von X einzusetzen? Und anstelle einer linearen f-Funktion etwas anderes einzusetzen und zu untersuchen, wie sich das auf das Endergebnis auswirkt?
Natürlich können Sie beliebige Manipulationen vornehmen, aber wir haben von Anfang an über etwas anderes gesprochen.
Schlagen Sie vor, überall in TC f( X ) anstelle von X einzusetzen? Und anstelle einer linearen f-Funktion etwas anderes einzusetzen und zu untersuchen, wie sich dies auf das Endergebnis auswirkt?
Natürlich können Sie beliebige Manipulationen vornehmen, aber wir haben von Anfang an über etwas anderes gesprochen.
Ja, aber angesichts der Macht heute, wenn auch nur bewusst, in einigen Bereichen intuitiv).
Das heutige Paradigma lässt es nicht zu).
Schlagen Sie vor, überall in TC f( X ) anstelle von X einzusetzen? Und anstelle einer linearen f-Funktion etwas anderes einzusetzen und zu untersuchen, wie sich dies auf das Endergebnis auswirkt?
Wahrscheinlich ist mir klar, welches Konzept gemeint ist. Nur als Beispiel.
Nehmen wir an, es gibt einen Kanal TS, bei dem der Handel von den Grenzen nach innen geht. Und hier stelle ich den zu optimierenden Parameter ein, der ein Koeffizient der Kanalgröße (Breite) ist.
Der klassische Weg ist gut. Sie optimieren ihn und sehen, wie er sich auswirkt.
Nach dem vorgeschlagenen Konzept kann man das so nicht machen, weil dieser Parameter nicht von den Ausgangsdaten (Kursverlauf) abhängt. In der vorgeschlagenen Terminologie ist er ein "konstanter" optimierter Parameter.
Selbst wenn sich dieser Parameter auf ein Polynom auswirkt, handelt es sich ebenfalls um einen "konstanten" Parameter, da keine Abhängigkeit vom CVR besteht.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ich danke Ihnen.
Vielleicht ist Ihnen klar, welches Konzept gemeint ist. Als Beispiel.
Nehmen wir an, dass es einen Kanal TS gibt, bei dem der Handel von den Rändern nach innen geht. Und hier stelle ich den zu optimierenden Parameter ein, der der Koeffizient der Kanalgröße (Breite) ist.
Der klassische Weg ist gut. Sie optimieren ihn und sehen, wie er sich auf Sie auswirkt.
Nach dem vorgeschlagenen Konzept kann man das so nicht machen, weil dieser Parameter nicht von den Ausgangsdaten abhängt (Zitat Geschichte). In der vorgeschlagenen Terminologie ist er ein "konstanter" optimierter Parameter.
Selbst wenn sich dieser Parameter auf ein Polynom auswirkt, handelt es sich ebenfalls um einen "konstanten" Parameter, da keine Abhängigkeit von der VDC besteht.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ich danke Ihnen.
Ich verstehe das nicht.
Das verstehe ich nicht.
Valery erklärt es besser)
gutes Buch
Maschinelles Lernen für Factor Investing
Was macht die MO? Im Wesentlichen wählt es eine Formel und die dazugehörigen Variablen aus 100500 Variablen aus; und wir können aus dem OOS sehen, dass wir manchmal neu trainieren müssen. Die gewählte Formel und die 3 Parameter müssen höchstwahrscheinlich auch geändert werden.
Wenn es sich um eine Formel handeln würde, die ein physikalisches/mathematisches Gesetz beschreibt, wäre es richtig, sie zu verwenden. Aber ich fürchte, dass auf den Märkten solche unveränderlichen Gesetze nicht gelten. Man kann etwas experimentell aufgreifen, aber man wird es in einem anderen Teil der Geschichte aufgreifen, und außerhalb davon kann die aufgegriffene Formel schlecht funktionieren. Und jede Woche müssen Sie nicht ein n, sondern 3 Parameter auswählen: x, y, z.