Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3172

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mytarmailS #:
Versuchen Sie, Preise aus Zufallsreihen mit gleitenden Merkmalen (Nicht-Stationarität) zu erzeugen,

und führen Sie die gleichen Tests/Anpassungen für diese Reihen durch.

Danke, ich werde es mit MathRand-Inkrementen versuchen.

Wenn Sie den gleichen Effekt sehen (gerichteter OOS-Dump), ist das der Effekt der Anpassung/Umschulung Ihres TS/MO.

Sollte es einen OOS-Dump auf dem SB geben?
Wenn Sie bei OOS einen Gewinn erzielen wie beim Training, bedeutet dies, dass dieser Effekt (gerichteter Abfluss bei OOS) nur den Märkten eigen ist und wir weitere Hypothesen aufstellen können

Ich denke, nach der Definition der SB sollte es eine solche Situation nicht geben.

 
fxsaber #:

Danke, ich werde es mit MathRand-Inkrementen versuchen.

Sollte es bei SB einen OOS-Ausfall geben?

Ich glaube nicht, dass die Definition von SB das so vorsieht.

Fügen Sie ein paar weitere hinzu (entsprechend der Anzahl der TC-Parameter), addieren Sie die Fehler, und Sie erhalten scharfe Pflaumen und manchmal SB, und manchmal umgekehrt. Ein Teil der Münzen war an den Trend gebunden, der sich änderte. Ein Teil an kleine Schwankungen. Der erste Teil fing an, ständig falsche Vorhersagen zu machen, und der zweite Teil machte auch ohne diese Vorhersagen schlechte Vorhersagen, weil er auf Rauschen umtrainiert wurde. Die negativen Auswirkungen summierten sich, und es gab keine kompensierenden Münzen mehr.
 
Aleksey Nikolayev #:

Normalerweise versuche ich, die Aufgabe ein wenig zu "verschieben" - alle möglichen Parameter (und verfügbaren Metaparameter) leicht zu ändern und zu sehen, wie sich das Ergebnis ändert. Manchmal wird es ein bisschen klarer.

Danke! Normalerweise ist es die Faulheit, zu tief zu schauen, die mich davon abhält. Oberflächliches "Wackeln" übe ich natürlich.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Fügen Sie ein paar weitere hinzu (entsprechend der Anzahl der TS-Parameter), addieren Sie die Fehler und Sie werden scharfe Pflaumen erhalten, und manchmal sb, und manchmal andersherum. Ein Teil der Münzen war an den Trend gebunden, der sich änderte. Ein Teil an kleine Schwankungen. Der erste Teil fing an, ständig falsche Vorhersagen zu machen, und der zweite Teil machte auch ohne diese Vorhersagen schlechte Vorhersagen, weil er auf Rauschen umtrainiert wurde. Die negativen Auswirkungen summierten sich, und es gab keine ausgleichenden Münzen mehr.

Diese Aussage steht im Gegensatz zu der Tatsache, dass beim Aufaddieren der SB-Zeilen starke Einbrüche zu beobachten sind. Nun, die SB selbst hat die Einbrüche. Es gibt keinen Grund, etwas hinzuzufügen.


Ich kann mich irren, aber ich sehe es so.

  • Jede Kombination (Addition usw.) von mehreren SBs - SB.
  • Jedes TC auf einem SB ist ein SB.
Die ursprüngliche Frage bezog sich nicht auf das Vorhandensein von scharfen Einbrüchen, sondern auf die Tatsache, dass ein scharfer Einbruch unmittelbar nach der Probe beginnt.
 
mytarmailS #:

Das OOS auf der linken Seite ist auch eine Passform, nur eine Art von zweiter Ordnung


Stellen Sie sich vor, Sie haben nur 1.000 Variationen eines TC, im Allgemeinen.


Ihre Schritte 1 und 2

1) Sie beginnen mit der Optimierung/Suche nach einem guten TS, das sind die Zugdaten (Anpassung/Suche/Optimierung).

Nehmen wir an, Sie haben 300 Varianten gefunden, bei denen der TK Geld einbringt...

2) Nun suchen Sie aus diesen 300 Varianten einen TC, der die OOS-Testdaten besteht. Sie haben sagen wir 10 TK gefunden, die sowohl in der Ausbildung als auch im Test Geld verdienen ( OOS ).


Was ist also Punkt 2?

Es ist die gleiche Fortsetzung der Anpassung, nur dass Ihre Suche(Anpassung/Suche/Optimierung) ein wenig tiefer oder komplexer geworden ist, weil Sie jetzt nicht mehr nur eine Optimierungsbedingung haben (Praktikum bestehen), sondern zwei (Test bestehen + Praktikumbestehen).

Ich praktiziere diese Art der Selbsttäuschung nicht. Ich mache es nur auf diese Weise.

  1. Optimierung in der Ausbildung.
  2. Von den gefundenen nehme ich die fünf besten und beobachte das Verhalten bei OOS. In diesem Punkt findet auf jeden Fall keine Optimierung statt.
So sind die Originalbilder entstanden. Das schöne OOS auf der linken Seite ist also gar keine Anpassung.
 
fxsaber #:

Diese Aussage steht im Gegensatz zu der Tatsache, dass beim Zusammenzählen der SB-Zeilen starke Einbrüche zu verzeichnen sind. Nun, die SB selbst hat die Einbrüche. Es ist nicht nötig, etwas hinzuzufügen.


Ich kann mich irren, aber es scheint so.

  • Jede Kombination (Addition usw.) mehrerer SBs ist SB.
  • Jede TK auf der SB - SB.
Die ursprüngliche Frage bezog sich nicht auf das Vorhandensein von scharfen Pflaumen, sondern auf die Tatsache, dass eine scharfe Pflaume unmittelbar nach der Probe beginnt.
Ich habe Ihnen eine Erklärung gegeben. Vielleicht braucht es Zeit, um zu verstehen. Einige Parameter des TS bleiben die ganze Zeit über bei falschen Vorhersagen hängen. Deshalb ist das Gesamtergebnis immer ein Abfluss. Manchmal sofort, manchmal nicht sofort. Das ist zufällig.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich habe Ihnen eine Erklärung gegeben. Vielleicht braucht es Zeit, um zu verstehen.

Wahrscheinlich reden wir einfach über verschiedene Dinge. Oder es gibt einen terminologischen Konflikt.

Oben wird zum Beispiel OOS als ein Teil der Vorwärtsprüfung verstanden. D.h. ein Begriff, aber die Ansätze sind unterschiedlich.


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Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algorithmenhandel

Maxim Dmitrievsky, 2023.08.17 06:33 AM

Fügen Sie ein paar weitere hinzu (entsprechend der Anzahl der TS-Parameter), addieren Sie die Fehler, und Sie werden scharfe Pflaumen erhalten, und manchmal sb, und manchmal umgekehrt. Ein Teil der Münzen war an den Trend gebunden, der sich änderte. Ein Teil an kleine Schwankungen. Der erste Teil fing an, die ganze Zeit in die falsche Richtung vorherzusagen, und der zweite Teil sagte auch ohne ihn schlecht voraus, weil er auf Rauschen umtrainiert wurde. Die negativen Auswirkungen summierten sich, und es gab keine ausgleichenden Münzen mehr.

Diese Erklärung ist ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, in der SB eine Situation zu finden, in der das richtige Ergebnis auf der richtigen Seite erzielt wird: nicht unbedingt eine scharfe Pflaume, sondern überhaupt ein Ergebnis. Zum Beispiel, ein scharfer Gewinn.

Aber das ist nur ein "Glücksfall" bei der Wahl eines Stichprobenintervalls auf dem SB.

All dies ist natürlich eine nackte Theorie.

Ich muss mir die Charts mal anschauen.

 
fxsaber #:

Wahrscheinlich reden wir nur über unterschiedliche Dinge. Oder ein terminologischer Konflikt.

Oben zum Beispiel wird OOS als Vorwärtsprüfungsabschnitt verstanden. D.h. ein Begriff, aber die Ansätze sind unterschiedlich.



Diese Erklärung gibt ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, eine Situation in der CB zu finden, in der das richtige Ergebnis erzielt wird: nicht notwendigerweise eine scharfe Pflaume, aber irgendein Ergebnis überhaupt. Zum Beispiel, ein scharfer Gewinn.

Aber das ist nur ein "Glücksfall" bei der Wahl eines Stichprobenintervalls in der SB.

All dies ist natürlich eine nackte Theorie.

Ich muss mir die Diagramme anschauen und nachsehen.

Es ist Glück und p-hacking, ja. Die Ergebnisse können also sein, was immer Sie wollen.

P-Hacking bedeutet, dass man die Ergebnisse absichtlich an ein sinnvolles statistisches Kriterium anpasst. Sie sehen zum Beispiel, dass die Statistik bei den Oos auf der linken Seite steil ist und wählen diese Option. Das Gleiche gilt für die rechte Seite. Es geht nur um die Anpassung.
 

fxsaber #:

Jede Kombination (Addition usw.) mehrerer SBs ist ein SB.

Absolut richtig, wenn mehrere SBs mit festen Gewichten addiert werden. Ausgefallenere Kombinationen können zu etwas Komplizierterem führen, hauptsächlich aufgrund von Volatilitätsschwankungen.

fxsaber #:

Jeder TS auf einem SB ist ein SB.

Dies ist nur teilweise richtig, wenn alle Trades mit ungefähr den gleichen Volumina, Stopps und Takeouts getätigt werden.

Mathematisch ausgedrückt:"Jeder TS auf SB ist ein Martingal" (nicht zu verwechseln mit Martingal). Zum Beispiel ist ein Poker, der während eines Over-Sittings, einer Durchschnittsbildung usw. auf den SB gezogen wird, ebenfalls ein Martingal, aber kein SB.

 
Nun, der Weg, solche auf dem SB-Chart zu analysieren, ist zunächst eine Sackgasse, weil man darauf überhaupt keine Ergebnisse erhalten kann :)
Entweder beruhigend oder ärgerlich.
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