Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2825

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Ivan Wise #:
Irgendwo hier in der Nähe. Aha, ich verstehe.
Ich werde dort drüben nachsehen.

irgendwo in diesem 50-Cent-Thema, ich kann es selbst nicht finden.

oder in Artikeln, in denen mehr oder weniger systematisch der Gedankengang skizziert und einige Algorithmen vorgestellt wurden
 
Maxim Dmitrievsky #:

Ich würde es nicht umschreiben, wenn ich zu faul bin, es nachzuschlagen

54 Minuten, in denen er "schottische Kiwi-Währung im Wert von 300 000 Dollar fremdfinanziert". Ich habe eine Glocke gehört, weiß aber nicht, wo sie ist.

Und so geht es mit allem anderen.

Ja, er hat etwas gehört und war verwirrt wegen der 300.000 Dollar... dann hat er um 1:08 Uhr vorgelesen (anscheinend hat jemand im Chat einen Link zu dem Artikel gefunden), dass es $40 Mio. von ihm mit einer Hebelwirkung von 400 waren, also insgesamt etwa $15 Mrd. in einem Geschäft. D.h. 1,5 Millionen Lose. Ich denke, selbst jetzt kann der NZD mit diesem Volumen stark fallen, und in den 90er Jahren noch mehr, als es noch keine Hamster aus dem Internet/der ganzen Welt gab, die die Einsätze mit Liquidität auffüllten.

 
elibrarius #:

Ja, er hat etwas gehört und wurde mit 300k verwechselt.... um 1:08 Uhr las er dann vor (anscheinend hatte jemand im Chat einen Link zu dem Artikel gefunden), dass er selbst 40 Mio. $ mit einer Hebelwirkung von 400 hatte, was insgesamt etwa 15 Mrd. $ in einem einzigen Geschäft ausmacht. D.h. 1,5 Millionen Lose. Ich denke, selbst jetzt kann der NZD mit diesem Volumen stark fallen, und noch mehr in den 90er Jahren, als es noch keine Hamster aus dem Internet/der ganzen Welt gab, die die Einsätze mit Liquidität auffüllten.

Hamster handeln nicht mit Devisen, sondern mit Market-Makern (ähnlich wie in großen Kasinos) und deren Untermaklern. Echter Devisenhandel ist der Austausch von nationalen Währungen zwischen Banken.
Banken, die den Zugang zum Devisenhandel nicht über offizielle Wechselkurse ermöglichen, haben immer Küchenabteilungen für Händler, die aktiv wechseln wollen. Dabei handelt es sich in der Regel um separate juristische Personen, die offiziell nichts mit der Bank zu tun haben.

Daher das spezifische Market Making, das nichts mit den globalen Märkten zu tun hat. Dasselbe gilt für Futures und andere Derivate, d.h. den Börsenhandel.

Ja, es gibt alle Arten von Liquiditätsaggregatoren zwischen diesen Market Makern, aber es ist immer noch eine Art Nahmarkt.

Ich habe seinen Fehler zitiert, um zu verstehen, dass der Mann nicht in der Materie orientiert ist

 
elibrarius #:

Ehrlich beantwortet - rasieren MMs, Börsen und Wale Hamster um 1:17:53

Ich frage mich, wie viel Einfluss solche Algorithmen auf das Auftauchen/Verschwinden von Arbitragemöglichkeiten haben können. Sowohl im Sinne eines gezielten als auch eines zufälligen Einflusses.

Um ehrlich zu sein, konnte ich mir den Film nicht bis zum Ende ansehen - er ist aus irgendeinem Grund etwas schwer zu verstehen).

 
Aleksey Nikolayev #:

Ich frage mich, wie viel Einfluss solche Algorithmen auf das Auftreten bzw. Verschwinden von Arbitragemöglichkeiten haben können. Und zwar sowohl im Sinne eines gezielten als auch eines zufälligen Einflusses.

Um ehrlich zu sein, konnte ich mir den Film nicht bis zum Ende ansehen - er ist aus irgendeinem Grund etwas schwer zu verstehen).

Sie haben einfach keine Antenne
 
Aleksey Nikolayev #:

Ich frage mich, wie viel Einfluss solche Algorithmen auf das Auftreten bzw. Verschwinden von Arbitragemöglichkeiten haben können. Und zwar sowohl im Sinne eines gezielten als auch eines zufälligen Einflusses.

Um ehrlich zu sein, konnte ich den Film nicht zu Ende sehen - er ist aus irgendeinem Grund etwas schwer zu verstehen).

Ich habe auch ein wenig über Arbitrage gesprochen. Sie scheinen sich selbst zu arbitrieren, denn Konten für Market Maker haben eine reduzierte Provision (einige Start-up-Börsen haben null Provision). Vielleicht verkaufen sie auch Software. Aber im Allgemeinen haben sie 2017 angefangen. Wir haben hier schon länger gesessen)))) Obwohl sie genau das Wachstum von Bitcoin und Krypto getroffen haben und damit erfolgreich wurden. Mal sehen, wie sie in einem fallenden Markt Geld verdienen können. Wir können bereits sehen, dass es schwieriger ist, da sie begonnen haben, sich nach Fonds umzusehen
 
Maxim Dmitrievsky #:
Du hast einfach keine Antenne

Wahrscheinlich haben sie alle eine Antenne. Manche verstecken sie in ihren Haaren, wie Curly bei FTX.)

 
Im Übrigen wird die Verbesserung der Handelsbedingungen ausschließlich von den Geschäftsstrategien der "Market Maker" und ihrer Untermakler diktiert, die versuchen, ihre Nische im Wettbewerbsumfeld zu finden. Und das in einem Wettbewerbsumfeld, das es nun einmal gibt. Das Letzte, woran sie denken, sind Hamster, aber sie müssen sie mit irgendetwas anlocken. Zum Beispiel, indem sie die Handelsbedingungen verbessern und gleichzeitig ihren eigenen Gewinn verringern.

Was ein bekannter Broker mit guten Konditionen und relativ geringem Gewinn macht. Aber natürlich innerhalb gewisser zulässiger Grenzen, denn die globalen Märkte riechen noch nicht danach.
 
Aleksey Nikolayev #:


Alexej, um welche Art von Kapitalkurve handelt es sich?
Sie wissen schon, zufällig, stochastisch, usw...
Welche Arten von Prognosen können auf sie angewendet werden?
 
elibrarius #:
Und er hat ein wenig über Arbitrage gesprochen. Es scheint, dass sie selbst Arbitrage betreiben, denn Konten für Market-Maker haben eine reduzierte Provision (einige Start-up-Börsen haben null Provision).

Wenn sie selbst spekulieren, ist es klar, dass sie die Arbitragemöglichkeiten verringern, indem sie Liquidität abziehen. Es scheint jedoch, dass sie im Gegenteil daran verdienen, indem sie die Liquidität erhöhen und eine feste Zeichnungsgebühr erhalten. Wenn sich die Liquidität ungleichmäßig aufbaut, kann sie theoretisch relativ langlebige Arbitrage-Börsenketten schaffen. Allerdings entpuppen sie sich dann auch ein wenig als Insider)

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