Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2410
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Was zu tun ist, wenn man sich von einem Bereich zum anderen bewegt
Dies ist nur ein Gedanke in Form von Bildern... Ich habe keine fertigen Antworten.
Sie können eine Spanne relativ zum letzten Preis betrachten, die sich ständig verschiebt
Es gibt auch eine coole Idee, wie man Preise in eine kompaktere und wiederholbare Form bringen kann Die AMO sollte diese Form von Daten mögen
Pluspunkte:
1) Daten in einer viel einfacheren Form als Rohdaten, was MÖGLICHERWEISE Wiederholbarkeit und angemessenes Lernen gewährleistet
2) Ich denke, dass es bei dieser Art der Umwandlung fast keine Informationsverluste gibt.
Der Algorithmus sieht folgendermaßen aus
1) Ich clustere die Preise mit einem dbscan (er ist der intelligenteste) und kann Rauschen herausfiltern.
2) Speichern Sie den Durchschnittspreis jeder Wolke sowie die Anzahl der Punkte in der Wolke
die Punkte der Clusterzentren als Preise oben und unten, wie viele Punkte im Cluster sind
oder so
Karoch Ich bin mit mir zufrieden ))), während der Code nicht fertig ist)))
Vergleich desselben Musters vor und nach der Umwandlung
Ich bin für einige innovative Ansätze )
Eine andere Sache ist, dass vom Herd zu tanzen nicht bedeutet, so zu tanzen, als ob man für immer an eben diesen Herd genagelt wäre.) Und die meisten Diskussionen über SB in diesem Forum sehen genau so aus, weshalb sie schon ein wenig müde sind.)
Nun, man kommt von der SB nicht los - sie ist der Ofen, aus dem wir tanzen) Eine andere Sache ist, dass aus dem Ofen zu tanzen nicht bedeutet, so zu tanzen, als ob man für immer an eben diesen Ofen genagelt wäre) Und die meisten Diskussionen über die SB im Forum sehen so aus, was sie ein wenig ermüdend macht)
Ich habe lange und mühsam über nicht standardisierte Vorverarbeitung nachgedacht, aber nichts hat damals funktioniert. Vielleicht überlege ich es mir noch einmal, oder ich finde etwas Material. Einige gute (aber immer noch krüppelhafte). Verwenden Sie die Residuen einer linearen Regression zwischen dem Eurusd und dem Dollar-Index als fic, Regressionsresiduen für die letzten n Jahre für das Instrument in der Hoffnung, dass der Trend fortsetzen wird.
Index-Arbitrage
Ich habe lange und mühsam über eine nicht standardisierte Vorverarbeitung nachgedacht, aber nichts hat funktioniert. Vielleicht überlege ich es mir noch einmal, oder ich finde etwas Material. Einige gute (aber immer noch krüppelhafte). Um die Residuen einer linearen Regression zwischen dem Eurusd und dem Dollar-Index als fic, Regressionsresiduen für die letzten n Jahre für das Instrument in der Hoffnung, dass der Trend fortsetzen wird zu verwenden.
Moment, aber der Standard-Dollar-Index hat doch eine bekannte Formel, oder? Sein Logarithmus ist also eine lineare Kombination der Logarithmen von sechs Sätzen. Das heißt, die Residuen der linearen Regression (für Logarithmen) werden eine lineare Kombination der Logarithmen der fünf verbleibenden Raten sein, oder?
Moment, aber der Standard-Dollar-Index hat doch eine bekannte Formel, oder? Sein Logarithmus ist also eine lineare Kombination der Logarithmen von sechs Sätzen. Das heißt, die Residuen einer linearen Regression (für Logarithmen) sind eine lineare Kombination der Logarithmen der übrigen fünf Raten, oder?
Nein, gemeint ist die Regression des Index auf den Eurusd. Wenn wir alle Werkzeuge anstelle von Index setzen, ist es nicht sicher, dass die gleiche Formel funktionieren wird, ich habe es nicht getestet.
Nicht, dass ich etwas dagegen hätte (vor allem, wenn es funktioniert). Ich kann nur nicht sofort erkennen, wie oder warum das funktionieren soll. Es stellt sich heraus, dass Ihre Regressionsresiduen alle nützlichen Informationen zusammenfassen und unbrauchbare Informationen (über das Verhalten der übrigen im Index enthaltenen Währungen) entfernen.
Nicht, dass ich etwas dagegen hätte (vor allem, wenn es funktioniert). Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie oder warum das funktionieren könnte. Wahrscheinlich stellt sich heraus, dass der Rest Ihrer Regression alle nützlichen Informationen zusammenfasst und unbrauchbare Informationen (über das Verhalten der übrigen am Index beteiligten Währungen) entfernt.