Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2084
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Wenn eine Frequenz die größte Amplitude hat, ist sie am einfachsten aus dem Signal zu extrahieren und ergibt die größte Verstärkung. Stellen Sie sich die Summe von Sinuswellen vor, eine mit einer Amplitude von 10, die andere mit einer Amplitude von 100.
Imho ist der ideale Indikator ein Oszillator (Bandpassfilter), der auf die Frequenz mit maximaler Amplitude abgestimmt ist.
Übrigens, können Sie zeigen, wie dieser Filter in der Praxis aussieht...
Vielleicht sind diese TC's wirklich viel sauberer, um die Oberwellen zu filtern...
diese Kennzahl ist für die Bots bedeutungslos
warum damit messen )
Ich weiß, was du meinst, und ich stimme dir zu, aber lass uns Mash-ups und Harmonien vergessen...
Wir brauchen eine universelle Methode, um die optimalen Parameter zu ermitteln...
Stellen Sie sich einen anderen TS vor, der den MACD am Schnittpunkt der Nulllinie mit der Signallinie handelt. Wird die optimale Periode eines solchen TS mit der harmonischen Frequenz mit der maximalen Amplitude synchronisiert sein?
Meiner Meinung nach nicht.
Man kann es im Spektrum finden, aber es ist nicht möglich, einen "Strauß" von mehreren Funktionen für TC zu finden.
Ein mcd ist ein Bandpassfilter + ein Tiefpassfilter daraus. Durch das Spektrum erhalten wir die Grenzfrequenz - 2 Parameter, wir nehmen eine beliebige Signalleitung, sie fügt Glättung und Verzögerung hinzu
Der Macd ist ein Bandpassfilter + ein daraus abgeleiteter Tiefpassfilter. Wir erhalten die Grenzfrequenz aus dem Spektrum - 2 Parameter, wir nehmen die Signallinie willkürlich, es fügt Glättung und Verzögerung
Also kann im Grunde jeder Indikator durch eine harmonische Kombination beschrieben werden?
Sie brauchen diese Indikatoren nicht, Sie brauchen die richtige Harmonik, um sie zu ersetzen, und wenn Sie Regeln auf der Grundlage von Harmonik aufbauen, können Sie jedes System mit Indikatoren modellieren?
Warum dann damit messen?)
nur zur Schau
Können Sie mir zeigen, wie dieser Filter im Betrieb aussieht?
Vielleicht sind diese TC's wirklich viel sauberer, um die Oberwellen zu filtern...
warum dann mit ihm messen )
Ohne Blick in die Zukunft so-so
In der Tat kann man jeden Indikator durch eine Kombination von Oberschwingungen beschreiben?
Sie brauchen diese Indikatoren nicht, Sie brauchen die richtigen Oberschwingungen, um sie zu ersetzen, und wenn Sie Regeln auf der Grundlage von Oberschwingungen erstellen, können Sie jedes System auf der Grundlage von Indikatoren modellieren?
Das klassische Problem zu diesem Thema in unserem Bereich ist die Portfoliotheorie von Markowitz. Sie erhalten nicht nur ein, sondern viele optimale Portfolios - die Wahl eines bestimmten Portfolios basiert auf den Präferenzen des Händlers in Bezug auf das Verhältnis von Gewinn und Volatilität.
Die Frage ist philosophisch, hohe Spitze oder Plateau viel niedriger, oder hohe Dichte in einem kleinen Punkt oder Durchschnitt in einem größeren Volumen))) Und wenn es 5 Parameter gibt, ist es schon kompliziert). Das Portfolioproblem ist zum einen multifaktoriell, zum anderen hat jedes Portfolio einen Ausgangsparameter aus der Zeit. Es ist immer noch eine andere Aufgabe als die Optimierung der Periode nach Mashka, um die beste Beschreibung (am nächsten an Frequenz und Amplitude) der Merkmale der Reihe zu finden.
Ich bin noch nicht zu den Nachrichten gekommen, also kann ich entweder eine Preisreihe abrufen und sie mit einer Nachrichtenreihe vergleichen oder die Nachrichtenreihe im Tester analysieren.
nur zum Anschauen
Sie nehmen ein gleitendes Preisfenster von 10-20
PCA mit 10 Komponenten durchführen
Nehmen Sie jede Komponente und führen Sie eine PCA durch, aber im gleitenden Fenster + - 100
setzen Sie es in das Modell ein und erhalten Sie Ihre 0,7 - 0,75 % Genauigkeiten
Das klassische Problem zu diesem Thema in unserem Bereich ist die Portfoliotheorie von Markowitz. Es gibt nicht nur ein, sondern viele optimale Portfolios - die Wahl eines bestimmten Portfolios erfolgt auf der Grundlage der Präferenzen des Händlers in Bezug auf das Verhältnis von Gewinn und Volatilität.
Beschreiben der Preisreihen. (für mich selbst).
Der Trend kann nicht von Dauer sein. Ein stabiler Zustand, natürlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein stabiler Zustand einstellt, ist im Bereich von +20% des Minimums und -20% des Maximums bei ausreichender Historie höher. Auf verschiedenen Skalen verhält sich die Reihe gleich.
Was sich ähnelt, sind Temperatur und Preis. Die Temperatur wird zeitlich diskret gemessen, während die Temperatur kontinuierlich ist, und es gibt eine Differenz zwischen den Messungen, und wir wissen mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass diese Differenz fast immer kleiner ist als ein bestimmter Wert X. Die Zeitreihe ist insofern ähnlich, als es eine Differenz zwischen den Ticks gibt. Und wir wissen auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass diese Differenz kleiner ist als ein bestimmter Wert von X. Gepas und Vulkanausbrüche mit Tsunamis sind ebenfalls ähnlich).
Und diese X's hängen von der Zeitskala ab).
Dieser Artikel hat es in sich
Danke, ich habe es gelesen... Ich habe nicht alles verstanden, aber das ist meine Schuld))