Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2082
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Aus irgendeinem Grund konnte ich in diesem Forum keine Diskussion über die Verwendung von MO für den Nachrichtenhandel finden. Ich habe hier nichts in dieser Richtung gefunden?
Ich habe keine kostenlosen Archive gefunden, außer den beigefügten, und ich habe auch keine kostenpflichtigen gefunden. Ich selbst habe es nicht benutzt. Andere Faszination.
Archiv von hier.
Alles andere wird nur von Websites selbst analysiert, und es gibt auch keine Vorabeinstufungen.
Einfach ausgedrückt: Die Optimierung nach mehreren Kriterien im Parameterraum führt zu Mengen (Pareto) und nicht zu einzelnen Punkten.
Es ist nicht mehr weit bis zu Lobachevsky's)))) Kann man ein Gleichgewicht zwischen Motorleistung und Komfort als Optimierungsaufgabe bezeichnen? In Anbetracht des heutigen Verständnisses betrachte ich es als eine Aufgabe der Optimierung, als eine Suche nach dem besten Gleichgewicht. Die gesamte Ergonomie befindet sich am selben Ort.
Ich möchte Ihnen ein einfaches Beispiel zeigen...
Wir haben ein Handelssystem auf zwei Stäben mit Perioden von 10 und 20, Handel durch Crossover, klassische...
Die Tasche ist ein Tiefpassfilter, die Periode der Tasche ist der steuernde Parameter
In diesem Fall ist der Kontrollparameter die Konstante 10 und 20
die Herausforderung: in einem gegebenen Marktsegment DYNAMISCHE (nicht konstante) Steuerungsparameter für jeden Slicer zu finden, um ihn gewinnoptimiert zu machen
dies ist Kriterium 1
Kriterium Nr. 2: Die empfangenen dynamischen Parameter sollten einer kontinuierlichen Funktion ähneln, nicht einer chaotischen Streuung von Punkten.
Wie sehen Sie die Lösung für ein solches Problem?
Ich kann mich nicht erinnern, Sie persönlich zu kennen...
Die Frage, um die es hier geht, ist nicht die nach der Optimierung, sondern die nach der Wahl der Prädiktoren. Die Frage für dieses Problem lautet: "Welche Prädiktoren sollten für eine optimale Verwaltung der MA-Perioden gewählt werden?", was eine etwas philosophische Frage ist, auf die ich keine Antwort habe.
Ja
Können Sie für Dumpfbacken erläutern, wie ich die richtigen Perioden für die Mashups aus den Fourier-Koeffizienten erhalte?
Bestimmen Sie die Fenstergröße für die Analyse, z. B. 101 (für die Symmetrie). Sie nehmen die Daten eine halbe Periode im Voraus und benötigen Inkremente (50 Balken im Voraus, um den aktuellen Balken in der Mitte des Fensters zu erhalten). Mit diesen 101 Balken erhalten Sie eine Fourier-Transformation (Frequenzspektrum). Finden Sie die maximale Frequenz in der Amplitude, es kann mehrere Frequenzen geben - wählen Sie einfach die, die Sie brauchen. Die Frequenz ist 1/Periode. Wenn z. B. die maximale Amplitude mit der Periode 20 ist, dann sollten Frequenzen oberhalb und unterhalb dieser Frequenz mit dem Filter entfernt werden. Aus den Grenzfrequenzen erhält man die MA-Perioden, 1/Frequenz.
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns persönlich kennen...
Für dieses Problem stellt sich die Frage: "Welche Prädiktoren sollten für die optimale Verwaltung von MA-Perioden ausgewählt werden?" - dies ist eine etwas philosophische Frage, und ich habe keine Antwort darauf.
Es gibt keine Philosophie, keine Prädiktoren und keine anderen Irrlehren. Sie sollen eine Funktion finden, die den Indikator so steuert, dass der Gewinn maximiert wird! Es geht um Maximierung, die KLASSISCHE OPTIMIERUNG!
Es gibt keine Philosophie, Prädiktoren und anderen Unsinn, wir müssen eine Funktion finden, die den Indikator zur Gewinnmaximierung verwaltet!
OK.
die Funktion steuert den Indikator.
Was sind die Eingangsvariablen und/oder Konstanten dieser Kontrollfunktion?
Was wird dem Eingang der Kontrollfunktion zugeführt?
Das war's. Ich habe keine Leitfragen mehr.
Warum sollten Sie Assistenten verwenden, wenn Sie direkt eine Kontrollfunktion im Handel nutzen können?
OK.
die Funktion steuert den Indikator.
1) Was sind die Eingangsvariablen und/oder Konstanten dieser Kontrollfunktion?
2) Was wird dem Eingang der Kontrollfunktion zugeführt?
Das war's. Ich habe keine Suggestivfragen mehr.
1) die Bandbreite der zu durchlaufenden Perioden des Winkens
2) die Kontrollfunktion ist die optimale Periode für die Maschine, was kann an den Eingang der Periode für die Maschine zugeführt werden?
Sie sind ein Experte wie ich, Alon Musk.
Warum verwenden Sie ein Dashboard, wenn Sie die Antriebsfunktion direkt im Handel nutzen können?
Bestimmen Sie die Größe des Analysefensters, z. B. 101 (für die Symmetrie). Nehmen Sie die Daten eine halbe Periode im Voraus, sind Inkremente erforderlich (50 Balken im Voraus, so dass der aktuelle Balken in der Mitte des Fensters liegt). Mit diesen 101 Balken erhalten Sie eine Fourier-Transformation (Frequenzspektrum). Finden Sie die maximale Frequenz in der Amplitude, es kann mehrere Frequenzen geben - wählen Sie einfach die, die Sie brauchen. Die Frequenz ist 1/Periode. Wenn z. B. die maximale Frequenz mit der Periode 20 ist, dann sollte der Filter so eingestellt werden, dass Frequenzen oberhalb und unterhalb dieser Frequenz entfernt werden. Wenn Sie Grenzfrequenzen verwenden, erhalten Sie Perioden von MA, 1/Frequenz.
Ich hab's irgendwie... Aber das alles beschreibt irgendwie ein ideales, nicht nacheilendes Schwungrad, und ich habe der Einfachheit halber zwei Schwungräder angegeben, es kann jede beliebige Gruppe von Funktionen geben...
Stellen Sie sich vor, TS von 5 Indikatoren, wir sollten mindestens 5 Funktionen aus verschiedenen Indikatoren synthetisieren, vielleicht wird Fourier hier nicht helfen...
Und im Allgemeinen ist es nicht klar, ob die Frequenzen die ideale Kontrolle beschreiben...?
Sie sind also ein Experte wie ich, Ilon Mask.
es kommt darauf an, was Sie rauchen
Ich verstehe... Aber das alles beschreibt eine ideale, nicht verzögerte Maske, und ich habe der Einfachheit halber zwei Masken als Beispiel angegeben, es kann eine beliebige Menge von Funktionen geben...
Stellen Sie sich vor, TS von 5 Indikatoren, wir sollten mindestens 5 Funktionen aus verschiedenen Indikatoren synthetisieren, vielleicht wird Fourier hier nicht helfen...
Und im Allgemeinen ist nicht klar, ob Frequenzen eine ideale Kontrolle beschreiben...?
Wenn eine Frequenz die größte Amplitude hat, ist es einfacher, sie aus dem Signal zu extrahieren, und sie bringt den größten Nutzen. Stellen Sie sich die Summe von Sinuswellen vor, eine mit einer Amplitude von 10, die andere mit einer Amplitude von 100.
Imho ist der ideale Indikator ein Oszillator (Bandpassfilter), der auf die Frequenz mit maximaler Amplitude abgestimmt ist.