Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1824
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Schauen Sie, dies ist keine akademische Gruppe, die irgendetwas beweisen will :) es gibt verschiedene Ansätze, mit Zeitreihen zu arbeiten, die meisten davon sind Quatsch mit Zitaten. Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, warum die Aufregung?
Ich bin fertig :))
Multistep Sampling gegoogelt. Die Wahl der Wahrscheinlichkeit beruht auf einer anderen Wahrscheinlichkeit, die wiederum auf einer anderen beruht... usw. Ich glaube nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt.
D.h., zum Beispiel, dann werden die Geschäfte häufig, dann selten, dann gar nicht geöffnet. Und die Zeit, in der der Handel stattfindet, ist sehr unterschiedlich
es könnte mit der Volatilität zusammenhängen, aber niemand weiß wie
Die Wahrscheinlichkeit der Wahrscheinlichkeit ist zu gering. Ein schwaches Signal kann einfach nur Rauschen sein, es muss entweder für eine lange Zeit fixiert werden oder es sollte nicht schwach sein)
Volatilität und Volumen, ja, man muss herausfinden, wie man es vermasseln kann. Volatilität kann auf die verschiedensten Arten auftreten. )
mit dem Ansatz - der Markt ist chaotisch
Der Markt ist eben doch kein Chaos, und der Lärm ist nicht (immer) weiß))))
das war's, ich bin fertig ))
Wahrscheinlichkeit zu Wahrscheinlichkeit wird zu sehr ausgedünnt. Ein schwaches Signal könnte einfach nur Rauschen sein; entweder muss es lange Zeit fixiert werden oder es sollte nicht schwach sein)
Volatilität und Volumen, ja, man muss herausfinden, wie man es vermasseln kann. Volatilität kann auf unterschiedlichste Weise auftreten. )
Ja, ich verstehe, du verstehst mich nicht... das hast du gesagt:
Nicht die meisten, aber alle... Und alle arbeiten im Schiebefenster, und fast alle mit Rückkehrern, und alle arbeiten NICHT mit dem Markt. Ich frage mich, warum Sie sich nicht selbst fragen - warum ist das so? Am einfachsten ist es zu sagen, dass der Markt im Chaos versinkt, am schwierigsten ist es, die Denkweise zu ändern...
was wäre, wenn der Markt keine Zeitreihe, sondern ein Ereignismodell wäre? rein hypothetisch...
Was, wenn der Markt keine Zeitreihe ist, sondern ein Ereignismuster?
Sehen Sie, wir haben zum Beispiel ein Muster:
Es gibt ein Extremum, das der Preis nach oben durchbricht, dann bricht der Preis das Extremum nach unten - was tun wir?
Haben Sie den Weg zurückverfolgt? Sie haben das Muster zerstört.
Sie haben den Trend abgezogen? -- Sie haben das Muster zerstört.
Sie haben den Preis falsch normalisiert? Sie haben das Muster zerstört.
Sie sich das Diagramm im Schiebefenster ansehen? -- Sie haben das Muster zerstört.
aber dieses Muster in der Realität, nicht schlecht?
Und das ist ein sehr einfaches Muster, in zwei Aktionen, aber was ist, wenn es 15 Aktionen gibt?
Es sind also die Ereignisse, ihre Abfolge und ihr Preis, die auf dem Markt zählen.
Max, trinkst du oder was? ))
Wie sehen Sie dieses Muster, wenn Sie den Trend abziehen? Denken Sie nicht einmal darüber nach, wovon ich spreche?