Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1785
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https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Schöner Artikel. Für den Handel ist sie sogar vorhanden. Aus einfachen Regeln entstehen komplexe und oft nicht vorhersehbare Verhaltensweisen, und oft gibt es auch keine Umkehrung. Durch das Verhalten eines Systems ist es oft nicht möglich, die Regeln für sein Verhalten zu modellieren.
danke
Hier ist zum Beispiel einer von ihnen.
Der übliche Trend-Algorithmus, keine Parameter, keine Optimierungen, nur ein Sweep, der eine Signallinie glättet
Ich denke, dieser Roboter hat keine Parameter und keine Optimierungen, nur Adaptivität und Spektralanalyse. Das kann man mit gewöhnlichen Indikatoren nicht machen. 1700 Punkte in 7 Monaten.
Wenn Sie einen solchen Roboter implementieren möchten, sollten Sie in MT4 die Hauptkomponentenmethode und die Berechnung des Pearson-Korrelationskoeffizienten schreiben.
Ich kann es nicht in R kodieren, weil ich dort schon alles habe.
Wenn Sie ein solches Problem lösen wollen, müssen Sie verstehen, was Sie kodieren. Ich weiß nicht, wie man die "Methode der Hauptkomponenten" berechnet. Wenn Sie es Schritt für Schritt beschreiben, können Sie es Schritt für Schritt machen, aber selbst wikopedia hilft mir jetzt nicht. Eine alternative Lösung könnte darin bestehen, einen separaten Zweig für dieses Problem einzurichten, in dem Menschen Ihnen helfen können, unverständliche Sätze und Formeln zu entziffern, und das Ergebnis wird offen sein.
Und im Allgemeinen gibt es alles für MT4 undMT5Um ein Problem wie dieses zu lösen, muss man verstehen, was man kodiert. Ich weiß nicht, wie man die "Hauptkomponenten-Methode" berechnet, wenn man alles Schritt für Schritt beschreibt, kann man es auch Schritt für Schritt machen, aber sonst hilft mir auch wikopedia nicht weiter. Eine alternative Lösung könnte darin bestehen, einen separaten Zweig für dieses Problem einzurichten, in dem Menschen Ihnen helfen können, unverständliche Sätze und Formeln zu entziffern, und das Ergebnis wird offen sein.
Und im Allgemeinen gibt es alles für MT4 und MT5Es wäre schön, einen Zweig für sinnvolle Diskussionen über die Methoden von matstat/theorist zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das machbar ist.
Es wäre schön, einen Thread für eine sinnvolle Diskussion über die Methoden von matstat/theorist zu haben. Ich bin nicht sicher, ob das möglich ist.
Es wäre schön, einen Thread für eine sinnvolle Diskussion über die Methoden von matstat/theorist zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das machbar ist.
Wenn dort konkrete Beispiele behandelt werden und der Thread von einer Person geführt wird, die für die Beantwortung aller Fragen auf Kursebene zuständig ist, könnte das nützlich sein. Schwierige Fragen werden bereits separat diskutiert, mit Meinungen verschiedener Teilnehmer.
Es wäre gut, einen solchen Zweig mit Beispielen für den Forex-Handel oder IO zu starten, und immer mehr Menschen werden folgen.
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Schöner Artikel. Für den Handel ist sie sogar vorhanden. Aus einfachen Regeln entstehen komplexe und oft nicht vorhersehbare Verhaltensweisen, und oft gibt es auch keine Umkehrung. Durch das Verhalten eines Systems ist es oft nicht möglich, die Regeln für sein Verhalten zu modellieren.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Schöner Artikel. Für den Handel ist sie sogar vorhanden. Aus einfachen Regeln entstehen komplexe und oft nicht vorhersehbare Verhaltensweisen, und oft gibt es auch keine Umkehrung. Durch das Verhalten eines Systems ist es oft unmöglich, die Regeln für sein Verhalten zu modellieren.
Dieser Artikel ist eine Bombe, ich habe nichts verstanden, aber ich habe ihn mit offenem Mund gelesen ... Danke!
Ich hatte sogar eine Idee, wenn eine Menge zufälliger Regeln immer noch zu einer gemeinsamen Struktur konvergieren, nur auf unterschiedliche Weise, dann kann ich eine Analogie mit dem Algorithmus Random Forest ziehen, seine Schöpfer haben viele Tests durchgeführt und es stellte sich heraus, dass es keine Rolle spielt, entweder die Reihenfolge der Regel Bildung oder Aufschlüsselung, nur eine einfache zufällige kann immer ähnliche Ergebnisse erhalten ...
So denke ich, was, wenn wir nehmen, zum Beispiel, eine 5 min / Woche Chart und nehmen Sie es als ein bestimmtes großes Muster - "BP", und in ihm eine Probe mit verschiedenen Schiebe-Fenster (normalisiert zu skalieren, natürlich) erzeugen
Dann trainieren Sie einen Forest auf dieser Probe, d .h. Sie generieren eine Reihe von Zufallsregeln innerhalb des BP.
Dann skalieren Sie BP auf das Mustermastab und sagen BP anhand der zuvor erstellten internen Regeln voraus...
Berücksichtigen Sie die Fraktalität und prüfen Sie, ob all diese gegenseitigen Verschachtelungen funktionieren...
Interessant...
))) Sie wissen, wie man ablenkt / unterhält. Die einfachen Regeln, die das Handeln der Händler motivieren, schaffen ein kompliziertes System des Preisverhaltens)))) Ich drehe mich im Kreis, das Perpetuum Mobile funktioniert noch nicht )))))
Ich schlage vor, dass Sie sich nicht das Hirn zermartern und über Systeme nachdenken, die einmal funktioniert haben bzw. derzeit noch funktionieren. Basierend auf langjähriger Erfahrung verschiedener Händler.
Zum Beispiel: Ausbruch der Volatilität, Rückkehr zum Mittelwert (egal wie), Muster (Zyklen), Arbitrage.
Alle diese TS sind ereignisgesteuert, d. h. sie werden ausgelöst, wenn ein Ereignis eintritt. Sie gleichen nicht alles an, wie in MO.
MO ohne klare Handelsregeln ist ein echter DummyIch schlage vor, dass Sie sich nicht das Hirn zermartern, sondern an Systeme denken, die sich bewährt haben bzw. im Moment bewähren. Basierend auf langjähriger Erfahrung verschiedener Händler.
Wie zum Beispiel: Volatilitätsausbruch, Rückkehr zum Mittelwert (egal wie), Muster (Zyklen), Arbitrage
Alle diese TS sind ereignisgesteuert, d. h. sie werden ausgelöst, wenn ein Ereignis eintritt. Sie gleichen nicht alles an, wie in MO.
MO ohne klare Regeln im Handel ist wirklich ein dummer DummkopfIch stimme zu) Langjährige Erfahrung gibt keine endgültigen Antworten.
Ich stimme zu, ich mag keine Arbitrage.
Ich würde überkaufte/überverkaufte Synergien zu den Ereignissen hinzufügen, aber das ist keine Tatsache.
Ich habe einen MOSHKA MA kennengelernt und wie ich angefangen habe, ihn zu lieben))))
Bislang haben mich die Merkmale von BP nicht weitergebracht. Ereignisse, die die Volatilität, die Rückkehr zum Durchschnitt und die Zyklen betreffen, wirken sich nur auf bestimmte Merkmale der Reihen aus. Wenn sie sich ändern, hören sie auf. Welche Merkmale das sind, weiß ich nicht. Ich bin auf der Suche nach der Antwort. Mir ist klar, dass die Merkmale aus verschiedenen Skalen der Reihe mit denselben einfachen Methoden ermittelt werden müssen. An den Rändern von Schuppen, Monat und Zecke kann es andere Methoden geben. Es sollte logische/ereignisbezogene Ebenen von Merkmalen geben, um den Zustand und seine Veränderungen zu verstehen. Aber sobald ich neben den Inkrementen zum Beispiel auch Raten nehme, komme ich durcheinander. Es wird zu kompliziert.
Natürlich kann ich dummerweise verschiedene einfache TS nehmen und sehen, wo sie aufhören bzw. anfangen zu arbeiten und die Eigenschaften vergleichen, aber bisher ist alles kompliziert und es ist nicht klar, worauf man achten muss.