Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1627
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Nun, sagen wir, nicht alle Minuten, aber diejenigen mit einem Körper größer als N Punkte als Beispiel
In der Theorie ist die Idee richtig, aber in der Praxis ist sie schlecht. Wir gehen davon aus, dass "informierte Anleger" (Institute, Insider usw.) sich auf dem Markt eindeutig anders verhalten sollten, z. B. sollten sie den Markt mit riesigen Aufträgen überschwemmen, unzerbrechliche "Platten" auf dem Markt platzieren, mit einer Reihe von gleichen Aufträgen in gleichen Zeitabständen stornieren usw.. Dann kann dieses Verhalten erkannt und ausgenutzt werden. Vielleicht war es früher einmal so, teilweise, aber jetzt nicht mehr. Ganz zu schweigen von den OTC- und Darkpools, in denen meist große Volumina gehandelt werden und die von allen Institutionen und ihnen nahestehenden Unternehmen seit langem sehr gut als Rauschen getarnt werden. Natürlich ist es unmöglich, die Zuführung großer Mengen an Liquidität zu verbergen, aber sie erfolgt auf eine sehr verdrehte Art und Weise und jedes Mal auf eine andere Weise. Die Filterung reduziert also nur die Daten und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie passen.
Und auch Enokenty, ich verlange von Ihnen eine öffentliche Entschuldigung dafür, dass Sie mich, einen so wertlosen Programmierer und Bastler, mit einer so herausragenden Persönlichkeit wie Reshetov Yury gleichgesetzt haben. Wenn Sie seinen Code und die Art und Weise, wie er schreibt, gesehen hätten, hätten Sie ihn bewundert, so wie ich die Art und Weise seiner Programmierung bewundere. Ja, ich habe einige Anpassungen am Optimierer vorgenommen, die meiner Meinung nach die endgültige Leistung verbessert haben, aber es ist dumm, ihn und mich zu vergleichen. Im Vergleich zu ihm bin ich nur ein Vorschüler, der immer den Unterricht geschwänzt hat und immer aus dem hinteren Teil der Schule ruft: "Was? Ich warte also auf eine Entschuldigung.
Ich weiß nicht, es ist die Frage, bei wem ich mich entschuldigen soll, bei "Mischa" oder bei Juri, vor allem nach diesem selbstironischen und wiederum Reshetov lobenden Beitrag)))
Reshetov ist nichts, was man verehren sollte, genauso wenig wie ich oder du, eine solche Wahl eines Idols ist sehr seltsam (für einen Nicht-Klon). Wenn Sie ein Fan von Misha Malyshev oder Jim Simons wären, würde ich das verstehen, aber Reshetov ist nur ein Forumsschwätzer und mittelmäßiger Algotrader, nur sein Klon kann ein Fan sein, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100%. Ich denke, es ist nicht schwer, einen dummen Klon zu machen, wenn man nichts Besseres zu tun hat, aber Sie machen sich wirklich über die Werbung von Reshetov lustig, das ist ganz offensichtlich.
In der Theorie ist die Idee richtig, aber in der Praxis ist sie schlecht. Sie geht davon aus, dass sich "informierte Anleger" (Institutionen, Insider usw.) auf dem Markt eindeutig anders verhalten müssen, z. B. indem sie sich mit riesigen Aufträgen auf dem Markt tummeln, undurchdringliche "Platten" in den Stapel legen, in regelmäßigen Abständen eine Reihe identischer Aufträge auslösen usw... Dann kann dieses Verhalten erkannt und ausgenutzt werden. Vielleicht war es früher einmal so, teilweise, aber jetzt nicht mehr. Ganz zu schweigen von den OTC- und Darkpools, wo meist große Volumina gehandelt werden, sind alle Institutionen und die ihnen nahestehenden Personen seit langem sehr gut als Rauschen getarnt. Natürlich ist es unmöglich, die Zuführung großer Mengen an Liquidität zu verbergen, aber sie erfolgt auf eine sehr verdrehte Art und Weise und ist jedes Mal anders. Die Filterung reduziert also nur die Daten und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie passen.
Ich habe den Artikel zum zweiten Mal gelesen, beim ersten Mal, als ich ihn vor langer Zeit las, habe ich nichts verstanden... Ich werde versuchen, seinen Ansatz zusammenzufassen, wenn ich etwas nicht verstehe, soll er mich korrigieren...
1) Aus dem Preis wählen wir Punkte, die (mathematisch / logisch) die gleichen (Cluster) sind, Mike hat ein Signal des Handelssystems sequent, aber in der Tat kann es alles sein - Kreuzung winken, eine schwarze Kerze um 10 Uhr usw. Er sagte es tatsächlich selbst, dass es alles sein kann.
Menschlich ausgedrückt: Wir reduzieren einfach subjektiv die Dimensionalität der Daten, indem wir die Freiheitsgrade für AMO (Algorithmus für maschinelles Lernen) verringern. Und das ist wahrscheinlich richtig.
2) Weiterhin berücksichtigt myha "Marktkontext"-Meldungen, Open Interest und betrachtet ein Signal von einem sequentiellen System im Kontext des "Marktkontextes" (entschuldigen Sie das Wortspiel) und trainiert ein Netzwerk für jede solche Kombination...
In menschlicher Hinsicht ist der "Marktkontext" ebenfalls im Wesentlichen ein Cluster, und er kann alles sein. Wenn ein Cluster (Element 1) ein verschachteltes Cluster (Element 2) ist, verringert sich die Dimensionalität sogar noch mehr, nämlich um mehrere Größenordnungen. Und jetzt trainieren wir AMO mit den empfangenen komprimierten Daten. Dies ist wahrscheinlich auch richtig.
3) Trainieren Sie AMO1 für die Klassifizierung in die drei Klassen "Kaufen", "Setzen", "Weiß nicht"(Micha trainierte für "Kaufen" und "Setzen" getrennt, aber ich sehe den Sinn nicht).
4) auf den "neuen Daten 1" sehen Sie den Erkennungsfehler AMO1 und erstellen Sie neue Tags in den Klassen "kaufen / keine Vermutung" oder "kaufen / keine Vermutung" oder "sat / weiß nicht
5) Trainieren Sie einen zweiten AMO2 mit den Daten und Antworten des ersten AMO1
6) Beobachten Sie bei "neue Daten 2" den Erkennungsfehler von AMO2
In menschlichen Worten: Mit dem zweiten AMO2 sagen wir voraus, ob AMO1 seine Klasse richtig erraten wird
richtig mikha? siehe ich habe deinen ganzen Artikel in 10 Zeilen zusammengefasst))
Im Falle erheblicher Nicht-Stationarität ist es korrekter, von Multifraktalität zu sprechen, da sich die fraktalen Merkmale im Laufe der Zeit ändern. Diese Veränderungen sind ebenso unvorhersehbar wie alles andere.
Ich meine nicht Hearst, ich meine eher das einfache Denken, dass die Muster (sich wiederholende Muster) zwar existieren, aber sie sind immer unterschiedlich groß und deshalb funktioniert das System nicht und AMO lernt nicht, die Kokosnuss wächst nicht).
Zeigt die Vorhersagen des neuronalen Netzes an, indem farbige Bereiche in das Diagramm eingefügt werden. Es gibt Warnmeldungen und Spülungen.
Es ist möglich, den Schwellenwert für das Netzvertrauen zu ändern - von 0 bis 100+, bei Null wird alles angezeigt, d. h. jede Minute.
!!! Es funktioniert nur auf BTCUSD und nur auf M1 Zeitrahmen!
Es holt sich Informationen von Neuro über API, daher müssen Sie WebRequest im Terminal aktivieren.
Wie man es konfiguriert, steht in der beigefügten Anleitung.
Hier herunterladen.
Ich weiß nicht, es ist die Frage, bei wem ich mich entschuldigen soll, bei "Mischa" oder bei Juri, vor allem nach diesem selbstironischen und wiederum Reshetov-lobenden Beitrag)))
Reshetov ist nichts, was man verehren sollte, genauso wenig wie ich oder du, eine solche Wahl eines Idols ist sehr seltsam (wie für einen Nicht-Klon). Wenn Sie ein Fan von Misha Malyshev oder Jim Simons wären, würde ich das verstehen, aber Reshetov ist nur ein Forumsschwätzer und mittelmäßiger Algotrader, nur sein Klon kann ein Fan sein, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100%. Ich denke, es ist nicht schwer, einen dummen Klon zu machen, wenn es nichts zu tun gibt, aber mit der Werbung von Reschetow fallen Sie auf die Nase, das ist ganz offensichtlich.
Ich habe den Expert Advisor für MT5 fertiggestellt.
Es zeigt neuronale Vorhersagen an, indem es dem Diagramm farbige Bereiche hinzufügt. Es gibt Warnmeldungen und Spülungen.
Ich kann die Konfidenzschwelle von 0 bis 100+ ändern, bei Null wird alles angezeigt, d. h. zu jeder Minute.
!!! Es funktioniert nur auf BTCUSD und nur auf M1 Zeitrahmen!
Es holt sich Informationen von Neuro über API, daher müssen Sie WebRequest im Terminal aktivieren.
Wie man es konfiguriert, steht in der beigefügten Anleitung.
Hier herunterladen.
Aktualisiert + Geschichte angesammelt, können Sie sehen, wie Neuro denkt. Für mich ist ihre Vision des Marktes auffallend, keine direkte Korrelation mit Indikatoren. Experte jetzt hier.
Nicht perfekt, aber irgendetwas ist im Kopf... Nur überkauft/überverkauft kann nicht erklärt werden.