Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1582
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da ist etwas drin!
Ich habe in 1000 und 1 Konfiguration eines Gitters von Aufträgen getestet, das Hauptproblem ist, dass sehr schlecht vorwärts auf realen Ticks und die Dynamik des Aktiengraphen auf dem vorwärts in der Zeit verschoben wird, in ein paar Stunden werde ich Ihnen die Screenshots der Tests zeigen - was ich schreibe über
Nun, erinnern Sie sich an den letzten Artikel, den Sie gehasst haben), da eine Verschiebung der Rückkehrer zu bestimmten Stunden nicht erlaubt, eine kurze Strategie im Allgemeinen zu bauen, im Prinzip
Ich habe einen anderen Artikel zur Überprüfung geschickt, für andere Uhren, auf denen es unmöglich ist, eine Long-Strategie aufzubauen, während die Shorts seit mehr als 5 Jahren nur so vor sich hin dümpeln. Außerdem ist die Grafik in diesem Intervall sowohl steigend als auch fallend, ohne Unterschied. Aber der Kauf dort ist überall zum Scheitern verurteilt.
In den vorangegangenen 10 Jahren waren die durchschnittlichen Rückflüsse um dieselben Stunden positiv, und die Long-Positionen befanden sich in guter Verfassung, obwohl das Diagramm in regelmäßigen Abständen wächst und fällt.
Versuchen Sie, den Zufallswäldern meine Forschung über Blattgruppierungen hinzuzufügen.
Ich gehe davon aus, dass die Wälder nicht nach Stimmen ausgeglichen sind, und nach der Gruppierung der Abstimmungsblätter können Sie die Ergebnisse verbessern. Ich schlage vor, dass Sie es ausprobieren, da Sie die Bibliothek, die Sie zum Aufbau von Wäldern in MT5 verwenden können, im Detail ausgearbeitet haben.
Sie können die Bibliothek in 5 Tagen verstehen. Setzen Sie sich einfach hin und lesen Sie den Code, schreiben Sie Kommentare dazu und beschreiben Sie, was jede Zeile tut.
Danach können Sie den Wald nach Belieben bearbeiten.
Früher habe ich auch die Blätter gefiltert. Aber nicht manuell, sondern einfach nach dem Prozentsatz der erfolgreichen Treffer auf der Trainingsfläche. Ich habe zum Beispiel alle Blätter mit einer Erfolgsquote von 90 % genommen. Aber sie gaben auch 50/50 für den Stürmer.
Ich habe es aufgegeben. Und ich habe keine Zeit...
Ich mache jetzt etwas anderes, das mich wirklich ernährt, und nicht nur mit Versprechungen wie Forex mit Gerüsten.
Wälder funktionieren dort, wo es Regelmäßigkeiten gibt. Physikalische Prozesse, zum Beispiel. Ich habe einmal einen Artikel über den Einsatz von MO zur Steuerung und Überwachung von Erdgasreinigungs- und Verflüssigungsprozessen gelesen. Dort funktioniert MO besser als jede Automatisierung...
Wenn das gleiche Gerüst in Devisen nicht funktioniert, bedeutet dies, dass es keine Regelmäßigkeiten gibt. Zumindest habe ich sie nicht in den Preisrückgaben und auch nicht in den realen KMU-Mengen gefunden. Andere Informationen sind für normale Händler nicht verfügbar.
Die Bibliothek kann in etwa 5 Tagen aussortiert werden. Setzen Sie sich einfach hin und lesen Sie den Code, schreiben Sie Kommentare dazu und beschreiben Sie, was jede Zeile tut.
Danach können Sie den Wald nach Belieben bearbeiten.
Ich habe auch die Blätter gefiltert. Aber nicht manuell, sondern einfach nach dem Prozentsatz der erfolgreichen Treffer im Trainingsbereich. Ich habe zum Beispiel alle Blätter mit einer Erfolgsquote von 90 % genommen. Aber sie gaben mir auch eine 50/50 Erfolgsquote für den vorderen Teil.
Ich habe es aufgegeben. Und ich habe keine Zeit...
Ich mache jetzt etwas anderes, das mich wirklich ernährt, und nicht nur mit Versprechungen wie Forex mit Gerüsten.
Wälder funktionieren dort, wo es Regelmäßigkeiten gibt. Physikalische Prozesse, zum Beispiel. Ich habe einmal einen Artikel über die Anwendung von MO zur Steuerung und Verwaltung von Erdgasreinigungs- und -verflüssigungsprozessen gelesen. Dort funktioniert MO besser als jede Automatisierung...
Wenn das gleiche Gerüst in Devisen nicht funktioniert, bedeutet dies, dass es keine Regelmäßigkeiten gibt. Zumindest habe ich sie nicht in den Preisrückgaben und auch nicht in den realen KMU-Mengen gefunden. Andere Informationen sind für normale Händler nicht verfügbar.
Außerdem habe ich jetzt kaum noch Freizeit - ich musste arbeiten gehen, um einen Gehaltsscheck zu bekommen, und in den letzten 3,5 Jahren hat sich in meinem Berufsfeld viel verändert.
Ich habe nicht vorgeschlagen, irgendetwas von Hand zu löschen - es gibt einen Code in diesem Thread.
Ich stimme zu, dass MO-Methoden bei stationären Prozessen funktionieren, aber ich stimme nicht zu, dass sie nicht auf dem Markt sind, sie sind da, aber vermischt mit dem Chaos.
Ich stimme zu, dass MO-Methoden bei stationären Prozessen funktionieren, aber ich stimme nicht zu, dass es sie auf dem Markt nicht gibt, sie gibt es, aber gemischt mit Chaos.
Erinnern Sie sich an den letzten Artikel, den Sie gehasst haben?)
Der Artikel ist in Ordnung, das Beispiel ist ein bisschen weit hergeholt, aber kurz gesagt: Es ist Blödsinn.
was ich schreibe, ist der Order-Grid-Test mit irgendeiner Art von Order-Management - ich weiß nicht einmal, was da ist und wie, GA wählt es aus - nicht der Hauptpunkt, hier ist das Optimum basierend auf realen Ticks, die Laufzeit des TS ist 18-1 Stunden, optimal für 6 Monate 2019
im Prinzip keine schlechte Dynamik, außerdem hat der CP selbst die GA übernommen, es scheint möglich, mit ihr weiterzuarbeiten.... und hier ist ein 12-Monats-Test 2019 dieses TS - Hinweis auf echte Zecken!
und hier ist der Vorspann:
Ich habe das Gefühl, dass der Drawdown nicht höher sein wird als im Test, aber der Drawdown beginnt mit der Zeit zu schwimmen, je länger der Forward, desto häufiger die Drawdowns.
der Artikel ist in Ordnung, das Beispiel ist ein bisschen weit hergeholt, aber kurz gesagt - es ist Blödsinn
Ich schreibe darüber, hier ist das Testgitter von Aufträgen mit irgendeiner Art von Auftragsmanagement - ich weiß nicht einmal, was da ist und wie, GA wählt aus - nicht der Hauptpunkt, hier ist das Optimum basierend auf realen Ticks, Laufzeit von TS 18 - 1 Stunde, optimal für 6 Monate 2019
im Prinzip keine schlechte Dynamik, außerdem hat die CP selbst die GA übernommen, es scheint möglich, mit ihr weiterzuarbeiten.... und hier ist ein 12-Monats-Test 2019 dieses TS - Hinweis auf echte Zecken!
und hier ist der Vorspann:
und es wurde erwartet, dass die Absenkung nicht größer sein würde als im Test? und die Absenkung beginnt mit der Zeit zu schwanken, je länger der Termin, desto häufiger die Absenkungen
Dieses Beispiel ist nicht weit hergeholt. Wenn Sie durch MA verwirrt waren, habe ich es im nächsten Artikel entfernt, die Sache hat sich nicht geändert.
Für das Netz ist es normal, dass der kumulierte Verlust nach vorne hin größer wird, da das Muster nicht mehr dasselbe ist, aber es zieht sich weiter auf Kosten des Netzes zurück.
Ich möchte Ihnen ein weiteres Beispiel nennen:
Fixer Stopp, fixer Gewinn. Kein Raster, keine Mittelwertbildung, keine Optimierungen. TC hat nur 2 Instanzen. Die Regelmäßigkeit ist die Verschiebung des durchschnittlichen Zuwachses über den gesamten Zeitraum. Es spielt keine Rolle, wie ein bestimmter Handel abgeschlossen wird, im Durchschnitt sind sie in der + Position. TS ist so einfach wie ein Hocker.
Die Realität und Unwirklichkeit der Ticks praktisch keinen Einfluss auf die Ergebnisse für mich, +- das gleiche, weil alle Signale sind Schlusskurse.
Gut und beachten Sie, dass der Test ist für 10 Jahre, 15 min. TF.
Das Beispiel ist gar nicht so abwegig. Wenn Ihnen das MASKA peinlich war, habe ich es im nächsten Artikel entfernt, der Punkt bleibt unverändert.
Blödsinn, wie auch immer Sie es nennen wollen.
Gut und beachten Sie, dass der Test ist für 10 Jahre, 15 min. TF.
Überhaupt kein Problem, hier habe ich einen Test mit 2 Aufträgen in 2 Min. gefunden, der seit 2010 bis jetzt läuft, ich schreibe, dass die Auftragsausführung wichtiger ist als eine bestimmte Regelmäßigkeit, die durch Inferenz gefunden wurde ;)
Ich denke, dass es Muster im Kursverhalten gibt, nachdem politische Entscheidungen getroffen wurden, nachdem wichtige Nachrichten veröffentlicht wurden. Hier ist ein 10-Minuten-Fenster, um alles zu wissen )))
So wie ich denke, dass der Preis durch Impulse, die bei Nachrichten und anderen Ereignissen auftreten können, zu einem "Muster" korrigiert wird, mit chaotischer Akkumulation/Verteilung dazwischen.
Überhaupt kein Problem, hier ist ein 2-Minuten-Test mit 2 Aufträgen, der seit 2010 läuft, ich schreibe, dass die Auftragsbegleitung wichtiger ist als ein bestimmtes Muster, das durch Argumentation gefunden wurde ;)
Ich verstehe nicht, was die Unterstützung mit der Auftragsausführung zu tun hat, wenn Regelmäßigkeiten gehandelt werden. Offenbar ist sie nicht gegeben.
Ich verstehe nicht, was die Begleitung mit den Handelsmustern zu tun hat. Offenbar keine Selbstverständlichkeit.
Das heißt... Wenn wir den Handel aus der Sicht der Spieltheorie betrachten, ist es sehr wichtig , die TS-Parameter zu wählen, die dem optimalen Spiel entsprechen.
Und wenn wir den Handel von der Position einer gefundenen Regelmäßigkeit in der Geschichte aus betrachten, dann ist es der Handel gemäß der Prognose - wie die Prognose durchgeführt wird... Du kannst auf das Tamburin eines Schamanen klopfen, oder du kannst die Zecken selektiv ausdünnen, damit sie auf das Tamburin desselben Schamanen passen )))