Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1577
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Es kann viele Qualitätskriterien geben. Bei Kunststoffen kann es sich um konstante MO oder Varianz handeln.
Wenn der durchschnittliche Handel 4-6 Monate dauert, BEISPIEL, dann beträgt der Forward 6 Monate. Danach kann das System überoptimiert werden.
Dummköpfe, die glauben, dass das Modell ein Jahr oder länger ohne Re-Optimierung ohne Qualitätsverlust "funktionieren" kann, werden vom Markt selbst bestraft. Es sind nur die Idioten, die EAs an einer Stichprobe von 10 Jahren testen... Nun, auch maxima....
Das Problem ist, dass wir heute einen Auftrag eröffnen und ihn fast ein Jahr später (10-12 Monate) abschließen.
und dann riskieren wir, sofort herauszufinden, ob der "fundamentale Trend" vorbei ist (((
Aber das ist keine Frage des Prinzips.
bei anderen TFs kann es unterschiedliche Einstellungen geben, und wir wissen immer noch nicht, wie wir uns auf sie beziehen sollen, wenn die Einstellungen nicht zufällig sind, sondern innerhalb einer ziemlich großen Bandbreite von Parametern funktionieren
Übrigens, hier löse ich ein ähnliches Problemhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536
Wenn es weniger Abschlüsse gibt, ist die Fehlermarge einfach größer. Natürlich unter der Voraussetzung, dass sie Muster verwendet, die sich im Laufe der Zeit nicht verändert haben.
Wenn Sie Ihre TS-Indikatoren kennen (% positiver Trades, MO), können Sie diese für sich selbst berechnen.
eine weitere knifflige Frage für die ehrwürdigen Dons
Nehmen wir an, wir haben mehr als 10 Zeitreihen, die von ungefähr demselben Punkt ausgehen.
Wie können wir mit der Divergenz der Summe von Reihen handeln, wenn wir nicht im Voraus wissen, welcher BP höher oder niedriger als die anderen sein wird?
eine weitere knifflige Frage für die ehrwürdigen Dons
Zum Beispiel gibt es mehr als 10 Zeitreihen, die von ungefähr demselben Punkt ausgehen.
Wie können wir auf die Divergenz der Gesamtsummen von Reihen reagieren, wenn wir nicht im Voraus wissen, welcher BP höher oder niedriger als die anderen sein wird?
Vielleicht verkaufen wir diejenigen, die oberhalb der Durchschnittskurve liegen, und kaufen diejenigen, die darunter liegen?
Vielleicht werden diejenigen, die oberhalb der Durchschnittskurve liegen, verkauft und diejenigen, die darunter liegen, gekauft?
Nun, das ist eine Möglichkeit.
aber wie können wir das überprüfen?
obwohl, wenn die Synthetics nur 2-3 oder nur eine ungerade Anzahl sind, und sogar mit der Tatsache, dass sie überqueren können, wie sie gehen, dann offenbar nicht eine Option
Nun, das ist eine Möglichkeit.
aber wie überprüft man sie?
Wenn es sich jedoch nur um 2-3 oder eine ungerade Anzahl von Kunststoffen handelt, und angesichts der Tatsache, dass sie sich im Laufe der Zeit kreuzen können, ist dies wahrscheinlich keine Option.
Prüfen Sie mit Tests.
Gerade oder ungerade macht keinen Unterschied. Zeichnen Sie die Durchschnittskurve in das Diagramm ein
Prüfen Sie mit Tests.
Gerade oder ungerade macht keinen Unterschied. Zeichnen Sie eine Durchschnittskurve in das Diagramm ein.
es funktioniert nicht
Die Graphen kreuzen sich und können dies viele Male tun
es ist nicht ungewöhnlich, dass diejenigen, die über dem Durchschnitt liegen, nach unten gehen und umgekehrt
es funktioniert nicht.
die Diagramme kreuzen, und sie können dies wiederholt tun.
Wenn Sie über dem Durchschnitt handeln, sollte er sinken und umgekehrt.
Diejenigen, die über dem Durchschnitt liegen, sollten also nach unten gehen. Ich gehe davon aus, dass Sie den Spread handeln - er sollte gegen 0 konvergieren.
Diejenigen, die über dem Durchschnitt liegen, sollten also nach unten gehen. Ich gehe davon aus, dass Sie den Spread handeln - er sollte gegen 0 konvergieren.
Niemand schuldet Ihnen etwas. Geh in den Spreads-Thread und flub.
Richtig, niemand hat versprochen, gegen Null zu konvergieren.
Die Frage bezog sich darauf, wie man mit einer Mischung aus divergierenden Zeitreihen handelt, von denen wir nicht wissen, welche unten oder oben ist.