Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1150
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Meiner Meinung nach hat er keine Ahnung...
Scheiße, sprich nicht so laut, sonst fällt meine Autorität))
Sprich nicht so laut, sonst verlierst du meine Glaubwürdigkeit.)
Mein Freund, seien Sie nicht beleidigt - ich habe schon vor langer Zeit erkannt, dass NS allein nicht in der Lage sind, auch nur einen Penny aus dem Markt zu holen. Aber den Bereich mit positiver Korrelation zu bestimmen - ist das überhaupt möglich? Wenn Ihnen etwas einfällt, lassen Sie es mich wissen. Schließen Sie es an meinen TS an, und wir gehen los und verdienen etwas Geld. Ich brauche überhaupt keine Hilfe....
Hallo Maximka, ich habe einige Vorhersagen zu den Pivot-Punkten gemacht, vorerst nur für die B+, aber morgen wird es auch welche für die B+ geben...
Die Haltestellen dienen nur der Veranschaulichung, sie sind keine CPs.
Die Prädiktoren arbeiten bereits von sich aus nach oben. Ich habe einen Vorschlag: Wie wäre es, wenn ich Ihnen die Daten mit dem Format open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3..... sende?
Sie generieren Ihre Prädiktoren aus den OHLC-Daten für die Filterung und trainieren das Netzwerk oder was auch immer, vielleicht finden Sie ja etwas Nützliches heraus.
Was sagen Sie dazu?
Ich könnte es ausprobieren, wenn Sie nichts dagegen haben, habe ich eine Serie zu Testzwecken beigefügt
Ich könnte es versuchen, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich habe eine Zeile für einen Test beigefügt.
Ich habe nichts dagegen, aber mit welchem Ziel werden Sie unterrichten? Wenn die binäre Klassifizierung uninteressant ist, kann ich das auch so machen... Interessant, eine Fitnessfunktion zu lehren, die nach einer bestimmten Minimalfunktion oder auch dem Maximum sucht...
Die Daten sind gekürzt, weil zu viel und hoffentlich keine Fehler gemacht Berechnungen, weil ich den Code schnell geschrieben
Seit 2 Jahren ... es läuft nicht einmal im Testprogramm :)))
Meinen Sie Daten innerhalb der trainierten Stichprobe oder außerhalb der Stichprobe (OOS)?
Innerhalb der Beispieldaten... die Kurve ist sehr schön :)))
In OOS ist es im Nettoverlust((.
Ich führe also direkte Vorwärtstests LIVE im MT5 durch.
ah, ok )
Ich habe nichts dagegen, aber welches Ziel werden Sie unterrichten? Wenn die binäre Klassifizierung nicht interessant ist, kann ich es auch so machen... Es ist interessant, über Fitnessfunktionen zu unterrichten, die nach einer bestimmten Minimalfunktion oder einem Maximum suchen...
Die Daten sind gekürzt, weil zu viel und hoffentlich keine Fehler in den Berechnungen gemacht, weil ich den Code schnell geschrieben
Okay, danke, ich werde mal ein bisschen damit herumspielen.
Über das Ziel... Im Allgemeinen, wenn Sie Funktionen, die Umkehrung signalisieren (ich vermute), dann gibt es mehr Möglichkeiten, "schießen Sie sich in den Fuß" (in algotrader's Weg), wenn Sie nicht vorsichtig sind und emotionale über "gute" Ergebnisse, weil die Genauigkeit (logolos, etc.) der Pivot-Punkt-Klassifizierung\regression selbst kann leicht in die Irre führen, Ebenso wie der Anteil der Gewinn-/Verlustgeschäfte, der wenig aussagt, enthält der "Pivot" selbst keine Informationen darüber, wie viel Gewinn man dabei verlieren kann, so dass die Qualität der Klassifizierung/Regression schwer zu interpretieren ist, Ich denke, wir sollten zunächst die "Umkehrungen" in "Richtungen" übersetzen und sie dann in Bezug auf den Gewinn quantifizieren.
Ich denke, in erster Linie, um einen kontinuierlichen Trend von Ihrem divergierenden Umkehrsignale zu machen und verwenden Sie sie, um die Richtung der künftigen returnees für einen anderen Zeitraum zu finden, das ist es ...
Okay, danke, ich werde am nächsten Tag ein wenig herumspielen.
Über das Ziel... Im Allgemeinen gibt es bei Merkmalen, die eine Umkehrung signalisieren (so vermute ich), mehr Möglichkeiten, sich "in den Fuß zu schießen" (im Sinne von Algotrader), wenn man nicht vorsichtig und emotional mit "guten" Ergebnissen umgeht, so kann z. B. die Genauigkeit der Pivot-Punkt-Klassifizierung/Regression an sich (Logloss usw.) leicht in die Irre führen, Ebenso wie der Anteil der Gewinn-/Verlustgeschäfte, der wenig aussagt, enthält der "Pivot" selbst keine Informationen darüber, wie viel Gewinn man dabei verlieren kann, so dass die Qualität der Klassifizierung/Regression schwer zu interpretieren ist, Ich denke, wir sollten zunächst die "Umkehrungen" in "Richtungen" übersetzen und sie dann in Bezug auf den Gewinn quantifizieren.
Ich denke, zunächst einmal einen kontinuierlichen Trend mit Ihren divergenten Umkehrsignale zu machen, und verwenden Sie sie, um die Richtungen der künftigen returnees für einen anderen Zeitraum, wie das zu plotten ...
Nun, versuchen Sie es...
By the way, fügen Sie mehr Prädiktoren, ich denke, Candlestick-Muster wird für die Filterung gut sein, können Sie auch nicht sofort durch das Signal, sondern durch eine Kerze, zum Beispiel, mit einer Art von Bestätigung
Aber ernsthaft, "no-go" und Trades haben überhaupt keinen Sinn als Metrik, es kann nicht optimiert werden, weil Strategien jedes Mal durch die Anzahl der Trades unterschiedlich sein werden, so zum Beispiel Strategie, die 1000 Trades erzeugt, wird dreimal weniger Sharpe als Strategie mit 100 Trades haben, mit dem gleichen Gewinn und maximalen Drawdown.
Trotz der Gemeinsamkeiten Ihres Ansatzes zur Berechnung der Schärfe für Vermögenswerte und Portfolios bin ich nicht bereit, ihn auf einzelne TS zu übertragen. Ich glaube, dass der TS keineswegs ein Portfolio ist, sondern nur ein möglicher Teil davon.
Es geht nicht einmal um den Sharpe an sich, sondern um den aufgezwungenen Ansatz, bei dem ich anstelle meines TS einen obskuren berücksichtigen muss, bei dem viele Trades künstlich zu einem zusammengeklebt werden können und dabei nicht existierende Nulltrades hinzugefügt werden können. Und das nur, weil "es so sein muss".
Für mich ist der Sharpe ein Merkmal der Gewinnverteilung von Geschäften, das die statistische Signifikanz der Differenz zwischen dem durchschnittlichen Gewinn und Null anzeigt. In einem Fall, in dem die Anzahl der Trades in einem TS so stark variieren kann, muss der Sharpe angepasst werden. Dazu müssen wir einen Wert wie k/sqrt(n) abziehen, wobei n die Anzahl der Abschlüsse ist. Der Punkt ist, dass mit zunehmender Anzahl von Trades ein Konfidenzintervall für die mathematische Erwartung eingeengt wird, und dies kann bis zu einem gewissen Grad die Abnahme des üblichen Sharp-Wertes mit zunehmender Anzahl von Trades kompensieren. Wenn die Anzahl der Geschäfte nicht so stark ansteigt, hat diese Korrektur keine Auswirkungen auf die Optimierung, so dass der Standard-Shard verwendet werden kann.