Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1001

 
Aleksey Nikolayev:

RL ist Reinforcement Learning?

Spielmodelle mit direktem Bezug zum Markt wären interessant. So könnte man beispielsweise versuchen, den Prozess der Absicherung der Schräglage von Händlern durch Makler zu simulieren. Möglicherweise gibt es einige dauerhafte Muster des Preisverhaltens (aufgrund der unvermeidlichen Zeitverzögerung zwischen der Akkumulation der Schiefe und ihrer Absicherung). Allerdings muss alles schon vor langer Zeit berechnet worden sein.

Der englische Artikel enthält aus irgendeinem Grund überhaupt kein Mandelbrot. Sie können es dort hineinlegen.)

Ja. Wenn Sie diese Informationen irgendwo bekommen können, warum nicht, oder zumindest die Geschichte der Stimmung von Oanda. Der Kombinierer hatte es. Ich weiß nicht, warum sie Benoit nicht reingesetzt haben, es geht eindeutig um Fractal und er ist der Schöpfer :)
 
Maxim Dmitrievsky:
Ja. Wenn es möglich ist, diese Informationen irgendwo zu bekommen, warum nicht, oder zumindest die Geschichte der Stimmung von der Oanda. Der Kombinierer hatte es. Warum habe ich Benoit nicht eingegeben, ich weiß nicht, es gibt offensichtlich ein Fraktal dort und er ist der Schöpfer :)

Gehe ich recht in der Annahme, dass dies Combinator ist:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert?

Ich vermute, dass der Artikel von einem Mathematiker geschrieben wurde, und sie scheinen ihn nicht besonders zu mögen)

 
Aleksey Nikolayev:

Gehe ich recht in der Annahme, dass dies Combinator ist:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert?

Ich vermute, dass der Artikel von einem Mathematiker geschrieben wurde, und sie scheinen ihn nicht besonders zu mögen)

Ja, das hat er. Vielleicht wurde er als eine Art Dissident betrachtet.
 
Maxim Dmitrievsky:
Ja, das hat er. Vielleicht wurde er als eine Art Dissident betrachtet.

Ich danke Ihnen.

Ich weiß es nicht genau. So gab es beispielsweise eine Kontroverse über die Priorität bei der Öffnung der Mandelbrot-Menge.

 
mytarmailS:
Die Frage an die alten Hasen: Hat jemand versucht, mit Mo nach Ebenen zu suchen, und wenn ja, was hat er getan?

Wie bei allem anderen auch, improvisieren Sie einen Algorithmus zur Berechnung der Werte und verwenden ihn als Ziel, und Sie ändern die Merkmale nach Ihrem Geschmack, indem Sie diejenigen auswählen, die sich auf das Ziel auswirken. Im Allgemeinen werden die "Levels" natürlich komplizierter sein als die Farbe des nächsten Balkens, mit anderen Worten, es ist nichts, wenn man bedenkt, dass die Farbe des nächsten Balkens mit einer Genauigkeit von 1-2% über dem Zufall vorhergesagt wird.

 
Gral:

Ich hoffe, die Farbe des nächsten Balkens nicht vorhersagen zu können, d.h. einfach gesagt, überhaupt nicht, da die Farbe des nächsten Balkens mit einer Genauigkeit von 1-2% über dem Zufall vorhergesagt wird.

Ich hoffe trotzdem nicht), bin ich nach vielen Experimenten mit "MO" zu dem Schluss gekommen, dass der Markt als "VP" nicht vorhergesagt werden kann (denke ich), weil "alles" nicht stationär ist, angefangen von den Prädiktoren bis hin zum Zielsystem selbst, alles ist strenger und eindeutiger mit den Ebenen. Aber wie man die Informationen richtig umwandelt, weiß ich nicht, natürlich können wir mehrere letzte Extrema (a la Levels) als Prädiktoren hinzufügen, aber das ist zu primitiv und in der Tat wird es derselbe "BP" sein, ich würde gerne denken, dass die "MO" sich daran erinnern sollte, was zum aktuellen Preis in der Vergangenheit passiert ist, und sogar in einer hundert-Tonnen-Form

 
mytarmailS:

Ich hoffe nicht), nach vielen Experimenten mit "MO" bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Markt als "VP" nicht vorhergesagt werden kann (ich denke) wegen der Nicht-Stationarität von "allem", beginnend mit den Prädiktoren und endend mit einem Zielsatz selbst, alles ist strenger und eindeutig mit Ebenen. Aber wie man die Informationen richtig konvertieren ich habe keine Ahnung, natürlich können wir mehrere letzte Extrema (a la Ebenen) als Prädiktoren hinzufügen, aber es ist zu primitiv und in der Tat wird es die gleiche "BP", würde ich gerne denken, was "MO" sollte sich daran erinnern, was zu dem aktuellen Preis in der Vergangenheit passiert ist, und sogar in einer stationary Form

Nun, die wichtigste Entwicklung liegt nicht in der MO, sondern im Algorithmus der "Level". In der Tat sollte es eine Art Kanal sein, nicht nur ein einfacher BB, sondern unter Berücksichtigung der vergangenen Extremwerte und ihrer Häufung, falls es welche gibt...

Zunächst einmal müssen wir überprüfen, ob die "Niveaus" überhaupt auf dem Markt existieren. Auf dem Markt gibt es "Niveaus". Das bedeutet, dass vergangene Extrema die Zukunft in irgendeiner Weise beeinflussen, es sollte eine Häufung geben, und wenn es eine Häufung gibt, dann sollten wir weitergehen.

 
mytarmailS:

Ich hoffe nicht), nach vielen Experimenten mit "MO" bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Markt als "VP" nicht vorhergesagt werden kann (ich denke) wegen der Nicht-Stationarität von "allem", beginnend mit den Prädiktoren und endend mit einem Zielsatz selbst, alles ist strenger und eindeutig mit Ebenen. Aber ich kann nicht entscheiden, wie man die Informationen richtig zu konvertieren, natürlich können wir mehrere letzte Extrema (a la Ebenen) als Prädiktoren hinzuzufügen, aber es ist zu primitiv und in der Tat wird es die gleiche "BP", würde ich gerne denken, was "MO" sollte daran erinnern, was passiert ist, zu den aktuellen Preis in der Vergangenheit, und sogar in einer statsionary Form.

Der Markt erinnert sich an alles, nur Sie sehen es noch nicht. Dieses Geheimnis wird durch den Willen oder die Beharrlichkeit der Natur gelüftet werden. Übrigens: Das eine verhindert das andere nicht.

 
Uladzimir Izerski:

Der Markt merkt sich alles, nur Sie sehen es noch nicht. Dieses Geheimnis wird durch den Willen oder die Beharrlichkeit der Natur gelüftet werden. Übrigens: Das eine verhindert das andere nicht.

Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte...

 

Angetrieben von dem starken Wunsch, diese Branche wiederzubeleben, und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Prognosen ausschließlich und nur auf stationären VR möglich sind

(1. Kolmogorov A. N. Interpolation undExtrapolationvon stationärenZufallsfolgen

2)Wiener N.Extrapolation, Interpolation und Glättung von stationären Zeitreihen)

Frage:

Der Wert CLOSE[i]-OPEN[i] ist nämlich nichts anderes als die Summe der Inkremente.

Eine Folge solcher Werte sollte im Grenzfall zu einer Normalverteilung tendieren.

Nun, es gibt die Meinung, dass die Folge der Rückkehrer (CLOSE[i]-OPEN[i])-(CLOSE[i-1]-OPEN[i-1]) eine stationäre Reihe ist.

Hat jemand so etwas schon einmal am NS-Eingang ausprobiert und was waren die Ergebnisse???


P.S. Max, Doc, Mishanya, Warlock, Alyosha... Wen wollen Sie mit diesem Thema angreifen? А?