Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3382

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Catbust zum Beispiel verfügt über etwa 15 eingebaute, häufig verwendete "Eval-Metriken". Wenn der Datensatz ausgewogen ist, wird in der Regel die Genauigkeit verwendet, ansonsten die ausgewogene Genauigkeit. Die anderen machen keinen signifikanten Unterschied. Wenn die Daten Müll sind, helfen die Metriken nicht weiter.
 
fxsaber #:

Das hat eine gewisse Verschlagenheit. Die Links sind nur dazu da, um sicherzustellen, dass sie sich öffnen. Niemand, der "interessiert" ist, wird sich mit ihnen befassen. Niemand wird Andrei's zerkaute Artikel lesen, geschweige denn akademische Werke.


Hat jemand dieses leicht verständliche TOP mit der Möglichkeit, die Rangfolge seines eigenen Optimierungsalgorithmus zu berechnen, gesehen?

https://habr.com/ru/users/belyalova/publications/articles/

Nein, es ist nur so, dass das Thema sehr komplex ist und es nur wenige eindeutige Arbeiten zu diesem Thema gibt. Und die produktiven Arbeiten sind noch weniger))))))

 

Was geht hier seit ein paar Seiten vor? Das Thema ist interessant, aber es verliert sich immer wieder in "Wer ist der Sensei"-Streitereien.

Wie wäre es mit einer Art angewandtem Problem ? Wer es löst, ist der Jedi.

 
fxsaber #:
Im Hinblick auf die Bewertung der Robustheit des Algorithmus. Denn in Ihrem Fall ist es ein Teil dieses Algorithmus. Das Thema ist über MO, so schreibe ich in Bezug auf MO, nicht einen speziellen Fall - MT5 Optimierer.
 
Aleksey Nikolayev #:
Ich hätte gerne einen Link zu spezifischen Algorithmen zur multikriteriellen Optimierung im Funktionsraum. Aber wenn Sie nicht bereit sind, einen solchen Link anzugeben, ist es am besten, ihn aus Gründen der Klarheit zu übergehen.

Hier ist es leider wahr. Nur wenige Leute werden sich durch Tausende von Büchern wühlen und sie durchforsten wollen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich habe das vor 14 Jahren getan, heruntergeladen, gesammelt, gesichtet, gesiebt, in Ordner gesteckt. Und was kam dabei heraus? Anschuldigungen und Verleumdungen.

Das trifft auf Sie nicht zu. Ich hoffe, dass diese Liste von Referenzen Ihnen bei der Suche nach den von Ihnen benötigten Informationen nützlich sein wird. Ich empfehle insbesondere Karpenko und Simon, die vom Umfang der Informationen her solidere Quellen darstellen, aber auch schwieriger zu verdauen sind.


ZЫ. Wenn jemand es braucht, kann Links zu interessanter Literatur in diesem Thread setzen. Aber niemand braucht es, niemand wird es tun, jeder braucht vorgefertigte.

 
Ein perfektes Beispiel dafür, dass die Wahl der FF kaum Auswirkungen auf die Qualität des Ergebnisses hat, wenn die Daten miserabel sind. Probieren Sie die Catbust-Metriken aus, führen Sie sie mit jeder durch. Wenn die Daten kein Müll sind, dann funktionieren alle.

Nur Theorie-Theoretiker, die Krebs heulen und versuchen, jemandem etwas zu beweisen, und die Realität.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Die FF ist doch die gleiche, oder?

Ich glaube, er verwechselt die FF mit der Optimierungsfläche

 
fxsaber #:

Es geht nicht um die Übersetzung.

Es ist klar, dass hundert Sätze von FF abhängen.

Wenn man die Möglichkeit hat, die FF zu variieren, dann ist es für die Verwendung der Durchschnittswerte der Parameter wahrscheinlich sinnvoll, die FF zu nehmen, die für die resultierenden hundert Varianten die größte Haufenverteilung ergibt.

Ich bin mir nicht sicher, ob dies im Rahmen von Handelsaufgaben sinnvoll erscheint.

 
fxsaber #:

Kennt jemand dieses leicht verständliche Top mit der Möglichkeit, das Ranking seines Optimierungsalgorithmus zu berechnen?

https://habr.com/ru/users/belyalova/publications/articles/

Ja, das habe ich. Die Dame hat mehrere interessante Artikel zum Thema Algorithmenvergleich. Leider werden keine Codes und Testbedingungen angegeben, um die Ergebnisse zu reproduzieren.

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