Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3366
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gutes Buch
Maschinelles Lernen für Factor Investing
Es gibt immer mehr gute Bücher über MO. Dieses Buch ist eines davon.
Ich habe kursorisch identifiziert, was mir am Herzen liegt
1. Die Nicht-Stationarität von Zeitreihen kann nicht ignoriert werden. Jede Formel, jeder Algorithmus muss die Frage der Anwendbarkeit auf nicht-stationäre Daten beantworten.
2. Es ist obligatorisch, den Einfluss der Prädiktoren (Vorhersagefähigkeit) auf das Ziel zu beachten. Die Maxime hat mich in die Unzucht mit seinem Verständnis von Ursache-Wirkungs-Beziehungen geführt, und das Buch hat alles an seinen Platz gestellt: Das Buch versteht ausschließlich so, wie ich die "Vorhersagefähigkeit", ihre Stabilität, verstanden und wiederholt geschrieben habe.
Für diejenigen, die mehr als zwei Neuronen im Kopf haben...
Auf der einen Seite steht ein Forumskritiker, den niemand auch nur als Wacholder in einem DS-Büro einstellen würde, weil er sofort abgelehnt würde...
Auf der anderen Seite steht das Buch, das er kritisiert, mit dieser Liste von Referenzen.
Vielleicht ist Ihnen klar, welches Konzept gemeint ist. Als Beispiel.
Nehmen wir an, dass es einen Kanal TS gibt, bei dem der Handel von den Rändern nach innen geht. Und hier stelle ich den zu optimierenden Parameter ein, der der Koeffizient der Kanalgröße (Breite) ist.
Der klassische Weg ist gut. Sie optimieren ihn und sehen, wie er sich auf Sie auswirkt.
Nach dem vorgeschlagenen Konzept kann man das so nicht machen, weil dieser Parameter nicht von den Ausgangsdaten (Kursverlauf) abhängt. In der vorgeschlagenen Terminologie ist er ein "konstanter" optimierter Parameter.
Selbst wenn sich dieser Parameter auf ein Polynom auswirkt, handelt es sich ebenfalls um einen "konstanten" Parameter, da keine Abhängigkeit von der VDC besteht.
Das ist ein interessanter Gedanke. Vielen Dank!
Ja, durch die Optimierung ist es zumindest logisch, dass man billigere signifikante Parameter finden kann, die die optimierten Parameter zumindest linear beeinflussen. Der klassische Weg ist der Zufall oder eine komplette Suche nach anderen Parametern und Formeln. Aber das ist ein Fluch.
Um Konstanten kommt man natürlich nicht herum, selbst bei komplexer Rückkopplung steht die Konstante am Anfang der Berechnungen. (Rückkopplung ist nach meinem derzeitigen Verständnis die Auswirkung aktueller Daten auf vergangene Daten, auf deren Grundlage dann zukünftige Daten berechnet werden).
Auf jeden Fall ist es eine Suche nach neuen Prädiktoren und Berechnungsformeln, die möglicherweise aussagekräftiger sind als die optimierten.
Ja, durch Optimierung ist es zumindest sinnvoll, dass man günstigere sinnvolle Parameter findet
Der Punkt ist nicht das, sondern dass diese Parameter von dem Moment an tot sind, wo sie gefunden werden, weil sie in der Vergangenheit "funktioniert" haben...
Wenn aber statt eines Parameters (constatny) die richtige Formel, die Anpassungsfähigkeit ist, kann man sagen, ein System ohne Parameter. Und zur gleichen Zeit ist es besser, als wenn es Parameter hatte.
Offenbar bin ich weit von der Materie entfernt - ich habe wieder nichts verstanden. Du brauchst nicht für mich zu schreiben.
Darum geht es nicht, sondern darum, dass diese Parameter von dem Moment an, in dem sie gefunden werden, tot sind, weil sie in der Vergangenheit funktioniert haben.
Wenn aber anstelle eines Parameters (constatna) die richtige Formel die Anpassungsfähigkeit ist, kann man sagen, ein System ohne Parameter. Und gleichzeitig ist es besser, als wenn es Parameter hätte.
Es gibt eine Handelsstrategie mit einem Parameter, wir können sie bedingt durch die Formel F(x) ausdrücken, wobei F eine Strategie und x ein statischer Parameter ist.
Wenn wir den dynamischen Parameter x anstelle des statischen Parameters verwenden, bedeutet dies, dass wir die Funktion Y anstelle von x verwenden, was dann wie F(Y()) aussieht.
Wie kann man also die Funktion Y() ohne Optimierung finden, so dass diese Funktion nicht so "tot" ist wie das statische x?
Offenbar bin ich weit von der Materie entfernt - ich habe wieder nichts verstanden. Du brauchst nicht für mich zu schreiben.
Nein, nur an die Aufgabe denken, ohne Ablenkung)))))) Und die Suche nach over_over_parameters ist definitiv nicht heute.)))))