Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3364

 
СанСаныч Фоменко #:
jeder Teil eines nicht-stationären Prozesses hat NICHTS mit einem anderen Teil eines nicht-stationären Prozesses zu tun.

Der Markt im Sinne der Preise für verschiedene Vermögenswerte im Laufe der Zeit ist ein zu multifaktorieller Prozess, als dass man ihn heute noch regulieren oder vorhersagen könnte; der letzte in der Reihe der Faktoren ist offensichtlich die Psyche des Einzelnen, was ebenfalls schwierig ist. Aber es handelt sich definitiv nicht um eine nicht-stationäre SB)))))) Dies ist eine Annahme für die heutige Zeit, solange es nicht genug Macht gibt. Anscheinend.)))))

Maxim Dmitrievsky #:
TC führt zu Drift auf neue Daten, und Reduktion führt zu größerer Vorhersagevarianz.

das übliche Dilemma von Genauigkeit und Komplexität oder fehlenden Kosten.

 
СанСаныч Фоменко #:

Es ist viel einfacher als das.

Es wurde etwas an einen Teil eines nicht-stationären Zufallsprozesses angepasst, ohne zu erkennen, dass jeder Teil eines nicht-stationären Prozesses NICHTS mit einem anderen Teil des nicht-stationären Prozesses zu tun hat. Deshalb sind die Ergebnisse an anderen Abschnitten willkürlich: Sie können gut sein, sie können aber auch schlecht sein, aber in Wirklichkeit fällt das Sandwich IMMER in Butter zusammen.

Übrigens bezieht sich der Begriff "Varianz" auf einen stationären Zufallsprozess.

Was hat ein nicht-stationärer Prozess mit dem Auffinden wiederkehrender Ineffizienzen zu tun? Zum Beispiel gibt es bei den meisten Scalpers alle Arten von Channel Scalpers, die zu bestimmten Zeiten handeln, wo sie am besten vorhersehbar sind. Und genau zu diesen Zeiten ist der Prozess ziemlich stationär, sonst ist ein profitabler TS unmöglich. Ich bin gegen solche Strategien immun, weil ich mich ständig mit Brokerhäusern herumschlagen muss, aber es gibt sie trotzdem. Es ist im Grunde nur eine Art Spiel mit den Besonderheiten der Notierung. Da braucht es vielleicht nicht viel MO.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Was hat ein nicht-stationärer Prozess mit der Suche nach wiederkehrenden Ineffizienzen zu tun? Die meisten Scalper-Channeler haben zum Beispiel alle möglichen Scalper, die zu bestimmten Zeiten handeln, wo sie am besten vorhersehbar sind. Und genau zu diesen Zeiten ist der Prozess ziemlich stationär, sonst ist ein profitabler TS unmöglich. Ich bin gegen solche Strategien immun, weil ich mich ständig mit Maklerzentren herumschlagen muss, aber es gibt sie trotzdem. Es ist im Grunde nur eine Art Spiel mit den Besonderheiten der Notierung. Da braucht es vielleicht auch nicht viel MO.

Ich spreche über die geposteten Charts und die Kommentare dazu, auch über Ihre, nicht über Ihre Scalper in Ihrer Tasche.

 
СанСаныч Фоменко #:

Ich diskutiere über die geposteten Charts und die Kommentare dazu, auch über Ihre, nicht über die Zahl in Ihrer Tasche in Form von Scalern.

Ist es interessant, Charts zu diskutieren, ohne zu verstehen, was drin ist?
 
СанСаныч Фоменко #:

Es ist viel einfacher als das.

Ich bin erleichtert.

 
Valeriy Yastremskiy #:
Vielleicht ist es sinnvoll, nach einem Parameter und einer Formel zu suchen, mit denen Sie Ihre optimierten Parameter berechnen können. Basierend auf den Ergebnissen der Optimierung. Das ist natürlich kompliziert.

Ich verstehe es leider nicht.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Im letzten Artikel schlug er eine Variante vor, wie man die Ausbildung für MO stabiler gestalten kann. Das heißt, es gibt weniger Umschulungen. Aber die Rentabilität leidet.

Es ist großartig, wenn die Rentabilität bei der Stichprobe viel geringer ist, aber bei OOS stabil ist.
Dies ist der Kompromiss zwischen Verzerrung und Varianz, bei dem eine Erhöhung der TS-Parameter zu einer Drift bei neuen Daten und eine Verringerung der Parameter zu einer größeren Varianz der Vorhersagen führt. Die lokalen Optimierer können dies nicht verstehen.

Manche verwenden auch den Begriff "Freiheitsgrad". Je höher der Freiheitsgrad, desto höher die Wahrscheinlichkeit der Anpassung. Und sie wächst nichtlinear.

 
fxsaber #:

Ich habe leider nichts gemerkt.

Nun, es ist, wenn der Stoploss als gestrige Atr berechnet wird. Dynamisch bedeutet, abhängig von einigen Parametern. In der Terminologie von mytarmailS

mytarmailS
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fxsaber #:
Das ist großartig, wenn die Rendite der Probe viel geringer ist, aber stabil auf OOS.

Einige verwenden immer noch den Begriff "Freiheitsgrad". Je höher der Freiheitsgrad, desto höher die Wahrscheinlichkeit der Anpassung. Und sie wächst nicht-linear.

Er ist nicht immer linear, es gibt auch Stufen von Quantität zu Qualität.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Nun, das ist der Fall, wenn der Stoploss als gestriger ATR berechnet wird. Dynamisch bedeutet abhängig von einigen Parametern. In der Terminologie von mytarmailS

Dann ist der ATR-Parameter nach dieser Terminologie eine Konstante. Ich verstehe eine solche Auffassung von optimierten Parametern nicht.