Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3354

 
Aleksey Vyazmikin #:

Die Modellwahrscheinlichkeiten ergeben sich aus den Statistiken der Trainingsstichprobe.

Daher sind sie ohne eine repräsentative Stichprobe nicht genau, also kommen Sie damit klar :)

Entweder Sie finden heraus, woraus das Modell besteht, und gewichten die Blätter nach dem von Ihnen entwickelten Algorithmus neu....

Die Wahrscheinlichkeiten des Modells sind durch das Sigmoid gegeben, nicht durch dieses. Der Einfachheit halber nimmst du das Gleis und die Welle, egal was draußen ist. Und selbst da gerät man ins Stottern.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Die Wahrscheinlichkeiten des Modells sind durch das Sigmoid gegeben, nicht durch das hier.

Ja, aber welche Zahl geben Sie in die Funktion ein, woher kommt sie?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Ja, nun, welche Zahl geben Sie in die Funktion ein, woher kommt sie?

Willst du eine Frage mit einer Frage beantworten? Ich kenne die eindeutige Antwort, wenn überhaupt.
 
Was Sie in der Ausgabe der Modelle erhalten, sind keine Klassenwahrscheinlichkeiten. Eine Analogie dazu ist die Regression, die einen einzigen Wert liefert. Ein Klassifikator arbeitet nach demselben Prinzip, er liefert einen Rohwert, der durch ein Sigmoid geleitet wird, und keine Wahrscheinlichkeitsangabe.

Wie erhält man die Wahrscheinlichkeit?
 
Maxim Dmitrievsky #:
Wie haben Sie festgestellt, dass der Klassifikator die richtigen Wahrscheinlichkeiten angibt? Nicht nur Werte in einem Bereich. Können Sie lesen, was Ihnen geschrieben wird?

Wenn Sie einen Schwellenwert von 0,8 festlegen, werden dann 80 % der Trades profitabel sein? Und wenn er bei 0,51 liegt?

Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Probieren Sie es aus.

Ich habe es schon oft überprüft. Das ist die Basis für den TC.

Nochmals, wenn nicht, wird es umgeschult.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Was Sie in der Ausgabe der Modelle erhalten, sind keine Klassenwahrscheinlichkeiten. Eine Analogie dazu ist die Regression, die einen einzigen Wert liefert. Der Klassifikator arbeitet nach demselben Prinzip, er liefert einen Rohwert, der durch ein Sigmoid geleitet wird, und keine Wahrscheinlichkeitsangabe.

Wie erhält man die Wahrscheinlichkeit?

Durch Durchlaufen des Sigmoids erhalten wir die Klasse, nicht die Wahrscheinlichkeit der Klasse.

 
СанСаныч Фоменко #:

Wenn wir durch das Sigmoid gehen, erhalten wir eine Klasse, nicht die Wahrscheinlichkeit der Klasse.

Wir erhalten einen Wert, der als Wahrscheinlichkeit bezeichnet wird, es aber in Wirklichkeit nicht ist.
 
СанСаныч Фоменко #:

Das habe ich schon oft überprüft. Das ist die Grundlage für die TC.

Nochmal: Wenn es nicht stimmt, wird es umgeschult.

Ich verlasse mich nicht auf Ihr Wort, dafür gibt es Tests.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Werden Sie eine Frage mit einer Frage beantworten? Ich kenne die eindeutige Antwort, wenn überhaupt.
Maxim Dmitrievsky #:
Was Sie am Ausgang von Modellen erhalten, sind nicht die Wahrscheinlichkeiten von Klassen. Eine Analogie ist die Regression, die einen Wert liefert. Ein Klassifikator arbeitet nach demselben Prinzip, er liefert einen Rohwert, der durch ein Sigmoid geleitet wird, keine Wahrscheinlichkeit.

Wie erhält man die Wahrscheinlichkeit?

Wissen Sie, wie der Wert in den CB-Modellblättern ermittelt wird, können Sie ihn reproduzieren?

Der Punkt ist, dass Wahrscheinlichkeiten durch die Geschichte geschätzt werden, aber nur eine Theorie mit einer repräsentativen Stichprobe kann garantieren, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Eine solche Stichprobe haben wir nicht. Daher werden alle Anpassungen in dieser Richtung bei neuen Daten keine Genauigkeit bringen. Die Korrektur kann aus dem Grund relevant sein, dass sich Trümmer in den Blättern befinden, und dies muss durch Über- oder Unterschätzung des sigmoiden Klassifizierungspunktes korrigiert werden.

Oder aber, es ist wieder nicht klar, worum es geht.

Wenn Sie etwas Gescheites gefunden haben, teilen Sie es bitte mit :)

 
Aleksey Vyazmikin #:

Wissen Sie, wie der Wert in den CB-Musterblättern zustande kommt, können Sie ihn nachvollziehen?

Der Punkt ist, dass historische Wahrscheinlichkeiten geschätzt werden, aber nur eine Theorie mit einer repräsentativen Stichprobe kann garantieren, dass dies auch weiterhin so sein wird. Wir haben eine solche Stichprobe nicht. Daher werden alle Anpassungen in dieser Richtung bei neuen Daten keine Genauigkeit bringen. Die Korrektur kann aus dem Grund relevant sein, dass Trümmer in die Blätter gelangt sind, und dies ist es, was korrigiert werden sollte, entweder durch Abhängigkeit oder Unterschätzung des sigmoiden Klassifikationspunktes.

Oder es ist wieder nicht klar, worüber wir sprechen.

Wenn Sie etwas Gescheites gefunden haben, lassen Sie es uns wissen :)

Ich hatte gehofft, dass jemand den Tipp zumindest googeln würde.

Selbst wenn Sie Wahrscheinlichkeitskurven in Ihrer Ausbildung haben, über welche neuen Daten können wir reden. Und Bousting und Forrest sündigen dabei sehr. Bousting ist overconfident, Forrest ist underconfident. Vorausgesetzt natürlich, dass Sie den Schwellenwert überhaupt verwenden wollen.

Ich selbst habe die Beobachtung gemacht, dass sich die Qualität der Trades nicht verbessert, wenn man den Schwellenwert erhöht, auch nicht in der Ausbildung. Was liefert das Modell dann mit hoher Wahrscheinlichkeit? Nichts :)

In Sanych's Bild, dem selbstsicheren Bousting, kann man an der Randspalte Ausreißer erkennen. Der Tiefpunkt sollte glatter sein. Dies ist ein Overfitting-Modell.