Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3268
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Ich denke, PearsonCorrM2 wird schnell funktionieren. Wir füttern 1 Matrix voll, 2. Matrix von einer zu prüfenden Zeile. Und wenn man vom Ende ausgeht, kann man die Größe der ersten Matrix als die Nummer der nächsten Zeile angeben, damit man die Korrelation nicht wiederholt für Zeilen unterhalb der zu prüfenden Zeile neu berechnet.
Ich habe zuerst versucht, die frontale Variante zu machen - jedes Mal alle Zeilen zu zählen. Ich hatte den Eindruck, dass es einen Fehler in Alglib gibt, denn ich konnte ihn selbst nicht finden.
Das Ergebnis stimmt oft überein.
Aber in manchen Situationen stimmt es nicht.
Wenn es immer so wäre, dann wäre es sicher mein Fehler. Aber irgendetwas ist hier nicht in Ordnung.
R ist bemerkenswert für sein Sammelsurium. Zu jedem Zeitpunkt hat es alles, jedes Paket für jede Gelegenheit.
Aber nach ein oder zwei Jahren ist es unnachahmlich - es wird unmöglich sein, die Beispiele in diesem Buch auszuführen.
Eingut strukturiertes System mit einem hervorragenden, von einem professionellen Team erstellten Referenzapparatkann kein Mischmasch sein. System R ist auf den Handel ausgerichtet, ohne Ablenkungen auf alles und jedes, um der Universalität und des Populismus willen.
Genau das zeigt das Buch.
Und eine andere Sache, die das Buch auf der Grundlage von R tut, ist, die Illusion zu brechen, dass man ein Modell auf der Grundlage von MO in Eile bekommen kann, ohne einen großen Satz von Werkzeugen zu besitzen, und vor allem, ohne zu verstehen, warum man dieses oder jenes Werkzeug (Paket, Funktion) braucht, warum man diese oder jene Stufe der Modellbildung braucht, ohne zu verstehen, dass man nicht etwas wegwerfen kann - alles wird auseinander fallen.
Ein perfektes Beispiel für das völlige Fehlen eines Verständnisses dessen, WAS getan wird, sind Dutzende von Seiten mit Korrelationen von etwas mit etwas.
Bevor man die Korrelation berechnet, sollte man die Frage beantworten: Gibt es eine Korrelation für die verwendeten Reihen? Für Finanzreihen ist dies die erste und wichtigste Frage, denn für Finanzreihen gibt es keine Korrelation, weil es für sie keine mathematische Erwartung gibt, und es ist notwendig zu beweisen, dass der verwendete Durchschnitt als mathematische Erwartung verwendet werden KANN.
Übrigens, in R ist es, einmal ein Niesen, Routine zu überprüfen.
Es ist ein wunderbares Buch!
Es muss alle Probleme des Verteidigungsministeriums abdecken.
für Anfänger, die du jetzt bist.
für Jungen im Allgemeinen. Das Tideverse.
Ein perfektes Beispiel für das völlige Fehlen eines Verständnisses dessen, WAS getan wird, sind die Dutzende von Seiten, auf denen etwas mit etwas in Beziehung gesetzt wird.
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Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algorithmenhandel
fxsaber, 2023.10.01 09:38
MathRand ist eine Zufallszahl. D.h. die Korrelation wird auf Zufallsmatrizen berechnet. Damit soll sichergestellt werden, dass verschiedene Varianten der Algorithmusimplementierung das gleiche Ergebnis liefern. Die Geschwindigkeit der Algorithmusausführung und der Speicherverbrauch werden verglichen. Wenn Sie inkompetent sind, lassen Sie die Finger davon.
Ich habe keine Standardlösung für die zeilenweise Berechnung gefunden. Alglib schien langsam zu sein. Ich versuche meine eigene Variante.
Ergebnis.
Der Eigenentwurf erwies sich als schneller als die Standardvariante, aber langsamer als Alglib (ich konnte den Algorithmus nicht verstehen). Gleichzeitig kann die selbstgemachte Version im Gegensatz zu anderen Varianten Matrizen beliebiger Größe zählen.
Ergebnis.
Der Selbstentwurf war schneller als die Standardvariante, aber langsamer als Alglib (ich konnte den Algorithmus nicht verstehen). Gleichzeitig kann es im Gegensatz zu anderen Varianten Matrizen beliebiger Größe lesen.
Warum mögen Sie mql so sehr für Berechnungen? Sie können dlls in C schreiben und es wird so schnell wie möglich sein.
Für mich ist mql immer noch eine Sprache für die Eröffnung von Geschäften, hauptsächlich. Und das ist in der Tat richtig so.
Wenn Sie das nicht verstehen, lassen Sie es mich erklären.
MathRand ist eine Zufallszahl. D.h. die Korrelation wird mit Zufallsmatrizen berechnet. Ziel ist es, sicherzustellen, dass verschiedene Algorithmusimplementierungen das gleiche Ergebnis liefern. Die Geschwindigkeit der Algorithmusausführung und der Speicherverbrauch werden verglichen. Wenn Sie inkompetent sind, halten Sie sich raus.
Und warum mögen Sie mql so sehr für Berechnungen? Sie können dlls in c schreiben und es wird so schnell wie möglich sein.
Ich bin durch meine Inkompetenz eingeschränkt.
Für mich ist mql immer noch die Sprache für die Eröffnung von Geschäften, meistens. Und das zu Recht, in der Tat.