Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3263
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Ich denke, das ist genau der Punkt.
Ja, es gibt vielleicht ein oder zwei schlechte Schafe in der Herde, die einen kleinen Nachteil haben. Aber nicht lange, die Auslese tut ihre Wirkung. Ich spreche von meinen eigenen.
Ich denke, das ist genau der Punkt.
Sie müssen statistisch profitabel sein....
Sie mögen im Testzeitraum nicht profitabel sein, aber da es viele Strategien gibt und sie statistisch gesehen profitabel sind, wird das Gesetz der großen Zahlen greifen und das Gesamtkapital wird im Plus sein.
Warum funktioniert die Liga der Handelssysteme dann nicht sehr gut?
Denn die Idee ist dort eine andere und die Umsetzung selbst ist wildwüchsig
Es gibt keine Auswahl von Qualitäts-TS, Tests auf Haltbarkeit, etc.
Es gibt nur eine ständige Auswahl von TS, die in der jüngeren Vergangenheit funktioniert haben (was nichts aussagt).
Es gibt ein ständiges Karussell von pseudo-rentablen TS.
Ich habe bewährte TS und sie werden nicht geändert und nicht ersetzt, zumindest noch nicht.
Weil die Idee anders ist und die Umsetzung selbst sehr handwerklich ist
Es gibt keine Auswahl von Qualitäts-TCs, Haltbarkeitstests usw.
Es gibt nur eine ständige Auswahl von TK, die in der jüngsten Vergangenheit funktioniert haben (was nichts aussagt).
Es gibt ein ständiges Karussell von pseudo-rentablen TK.
Und ich habe bewiesen, TS und sie sind nicht verändert und nicht ersetzt, zumindest noch nicht.
Alles, was Sie schreiben, ist eine banale Ideologie des Portfolios, über die seit Markowitz (1980) alles bekannt ist.
Kurz gesagt, in Ihrem Fall wird beim Handel eines Portfolios der Gewinn/Verlust addiert, aber der Drawdown des Portfolios ist nicht größer als der Drawdown des TS mit dem höchsten Drawdown. In der Regel ist der Drawdown bis zu 50% des schlechtesten TS geringer.
Alles, was Sie schreiben, ist banale Portfolio-Ideologie, über die seit Markowitz (1980) alles bekannt ist.
Kurz gesagt, in Ihrem Fall wird beim Handel eines Portfolios der Gewinn/Verlust addiert, aber der Drawdown des Portfolios ist nicht größer als der Drawdown des schlechtesten Drawdown-TS. In der Regel ist der Drawdown bis zu 50% des schlechtesten TS geringer.
ja
Es gibt nur ein Portfolio von "buy-and-hold"-Aktien, und ich habe ein Portfolio von Strategien....
Übrigens können Sie auch das Portfolio der Strategien neu ausbalancieren, das wäre ein Schritt in Richtung Ähnlichkeit mit der "Liga der Handelssysteme" (oder wie auch immer sie heißen mag).
Nur weil jede einzelne Strategie erstrebenswert ist, heißt das nicht, dass sie nachhaltig ist
Das hat niemand behauptet...
Genauso wie die Nicht-Stärke einer Strategie nicht darauf hindeutet, dass sie nachhaltig ist, sondern eher, dass sie überlernt....
Die Frage ist nun: Welche Strategie, die mit neuen Daten arbeitet, ist leichter zu bekommen: eine Strategie, die robust ist, aber funktioniert, oder eine Strategie, die nicht robust ist und funktioniert?
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Bei dem vorgeschlagenen Ansatz ändere ich die Anforderungen an die TS (ändere die Zielfunktion) , mache sie weicher, einfacher, zugänglicher ...
Und warum sollten sie zerbrechen, wenn es eine Anforderung an die Stabilität gibt (in der Tat ist dies die Hauptanforderung).
NICHT schönes Eigenkapital, NICHT minimale Drawdowns, NICHT maximaler Gewinn, etc... nur ein stabiles, statistisch signifikantes Ergebnis.
Und warum sollten sie gleichzeitig zusammenbrechen, wenn sie unterschiedlich bzw. nicht korreliert sind, denken Sie auch an die Anforderung der"Stabilität" , die unbedingt erfüllt sein muss, sonst ist alles andere sinnlos.
Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, dass diese Aussage nicht stimmt.
Ganz genau!!!
Logik sollte geübt, nicht simuliert werden). Starke Modelle beruhen genau auf dem Prinzip, das Sie jetzt predigen.
Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es interessant ist, es zu versuchen )