Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3252

 
СанСаныч Фоменко #:

Zwei Feinde: Übertraining und Vorausschau.

Es wurde schon viel über Übertraining geschrieben - das Modell ist der ursprünglichen Serie zu "ähnlich". Jeder ist damit vertraut, denn Übertraining ist ein häufiges Testergebnis.

Was ist "vorausschauen"?

Offensichtlich die Verwendung von Informationen bei der Entscheidungsfindung, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt waren.

IMHO liegt der Hauptgrund für das häufige Auftreten von "Vorausschauen" darin, dass TC von Natur aus ein Online-Algorithmus ist und seine Erstellung ein Offline-Algorithmus ist.

 

Flaches Paar, Wächter

Muster in 15 Sekunden gefunden :) Ab 2020, alles davor ist OOS

die Parameter von 2019 leicht optimiert


update

Das gleiche Muster funktioniert auch bei einem anderen Zeichen


Es ist schneller als MO
 
Maxim Dmitrievsky #:

Flaches Paar, Wächter

Muster in 15 Sekunden gefunden :) Ab 2020, alles davor ist OOS

die Parameter von 2019 leicht optimiert


update

Das gleiche Muster funktioniert auch bei einem anderen Zeichen


Es ist schneller als MO.

Aber Sie selbst erkennen, es ist eine Wahl unter SBs)))) aber es dauert viel länger auf der Geschichte, und wir können davon ausgehen, dass es nicht sofort enden wird. Aber das ist keine Tatsache. Die Aufgabe ist natürlich viel schwieriger, den Zustand dieser Wiederholungen/ na ja, wie Muster, ach, Pseudo-Gesetze)))) zu beurteilen. Das Muster, so wie es ist, in fast SB, ist natürlich schon etwas, selbst um es zu finden, muss man sich anstrengen, aber für die Vorhersage ist es nichts. Leider... oder ich weiß es nicht, aber so scheint es zu sein))

Der Beginn des Musters und das Ende des Musters sind interessant.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Aber man merkt, dass es sich um eine Wahl unter den SBs)))) handelt, die aber in der Geschichte viel länger andauert, und man kann davon ausgehen, dass sie nicht sofort enden wird. Aber das ist keine Tatsache. Die Aufgabe ist natürlich viel schwieriger, den Zustand dieser Wiederholungen/na ja, wie Muster, ach, Pseudo-Gesetze)))) zu beurteilen. Das Muster, so wie es ist, in fast SB, ist natürlich schon etwas, auch um es zu finden, braucht es Mühe, aber für die Vorhersage ist es nichts. Leider... oder ich weiß es nicht, aber so sieht es aus))

Der Beginn der Musterentstehung und das Ende des Musters sind interessant.

SB + Ineffizienzen
Nicht SB sollte fast alle vorhergesagt werden, mit geringen Anpassungen - völlig ineffizienter Markt, 10 von 10. Keine SB zu prognostizieren, völlig effizient. Gilt als Nullhypothese.
SB + Ineffizienzen: Es gilt, das Vorhersehbare vom Unvorhersehbaren zu trennen. Es kann verschiedene Grade der Ineffizienz geben, z. B. das Verhältnis von Muster zu Rauschen, in quantitativer oder anderer Hinsicht.

Dies ist eine grobe Einteilung, um Verwirrung zu vermeiden.
Natürlich sollte man, wenn möglich, statistische Tests durchführen, aber in der Regel ist man zu faul dazu.
 
Maxim Dmitrievsky #:

wurde das Muster in etwa 15 Sekunden gefunden.

Da die Geschwindigkeit es zulässt, ist es logisch, sich kleinere TFs anzusehen. Wenn ich es richtig verstehe, beträgt die Musterlänge nur etwa zehn Werte.
 
Rorschach #:

Die Situation ist wie in der modernen Physik: Willst du reiten oder fahren? Früher hat die Physik versucht zu verstehen, wie die Welt funktioniert, aber jetzt werden einfach Formeln über Daten gestülpt, virtuelle Entitäten erfunden, niemand versteht etwas, alles ist sehr kompliziert.

In der Datenverarbeitung ist es die gleiche Situation. Früher nahmen wir ein Problem, versuchten es zu verstehen, schrieben dann von Hand einen Algorithmus und optimierten die Berechnungen. Um die Aufgabe zu vereinfachen, wurden einige Zusammenhänge vernachlässigt, andere wurden auf eine lineare Form reduziert. Wenn genügend Leistung und Daten vorhanden waren, wurde die Lösung des Problems einem Optimierer (grob gesagt, wie in MT-Tester) übertragen, der die Koeffizienten eines Polynoms auswählt. Niemand versteht, wie was berechnet wird, es gibt kein volles Vertrauen in das Ergebnis, aber dieser Ansatz ist in der Lage, nicht lineare und nicht offensichtliche Beziehungen zu berücksichtigen und einige wissenschaftliche Berechnungen um Größenordnungen zu beschleunigen.

Wenn die Lösung offensichtlich ist, sollte man den klassischen Ansatz verwenden. Aber unter Bedingungen großer Ungewissheit ist MO kein Allheilmittel (deshalb fügen sie den Bildern in Captcha Rauschen hinzu).

Klare Erklärung, danke.

 
fxsaber #:
Da die Geschwindigkeit es zulässt, ist es logisch, kleinere TFs zu betrachten. Wenn ich richtig verstanden habe, beträgt die Musterlänge nur etwa zehn Werte.
Wir werden es uns eines Tages ansehen
 
Maxim Dmitrievsky #:
Wir werden uns das in den nächsten Tagen ansehen.

Ich würde es andersherum machen, um die Skala zu ändern.

 
Antimoshnik in seinem Thread weiterhin seinen Verstand 😀😀😀😀 Gehen Sie auf die algotraders Forum und leugnen die eigentliche Grundlage, warum jeder ist hier.

Ich meine, welche Alternative wird denn im Gegenzug angeboten? Alcotrading? 😀
 
fxsaber #:

Ich würde in die andere Richtung gehen und die Skala ändern.

Der andere Tag bedeutet bald )