Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3225

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Wenn überhaupt, dann habe ich youtube ausgeschaltet.

Das ist eine zu strenge Askese :)

Leider gibt es keine direkte Korrelation zwischen Aufwand und Ergebnis im Handel

[mytarmailS]

fxsaber #:
Dies zu tun.

Was Sie in den Punkten 3 und 4 tun, ist eine Art selbstgemachter und nicht sehr hochwertiger Versuch, das Problem der Optimierung einer verrauschten Zielfunktion zu lösen.

Sie versuchen nicht, einen einzigen Parametersatz zu finden, sondern eine Ansammlung von nahe beieinander liegenden Parametersätzen.

Ich denke, Sie sollten sich über die Optimierung von verrauschten Funktionen informieren, vielleicht finden Sie etwas Nützliches.

[Andrey Dik]

mytarmailS #:

Ich denke, Sie sollten über die Optimierung von verrauschten Funktionen lesen, vielleicht finden Sie etwas Nützliches.

Ist das etwas Besonderes, "verrauschte Funktionen"?

Die optimierten Funktionen von Handelsstrategien sind alle verrauscht.

Es gibt keine glatten Funktionen und sie können wegen der diskreten Natur der DEM und der diskreten Aktionen der TS nicht glatt sein.

[fxsaber]

mytarmailS #:
Was Sie in den Punkten 3 und 4 tun, ist eine Art hausgemachter und nicht sehr guter Versuch, das Problem der Optimierung einer verrauschten Zielfunktion zu lösen.

Sie versuchen, nicht nur einen einzigen Parametersatz zu finden, sondern eine Gruppe bzw. ein Cluster von nahe beieinander liegenden Parametersätzen.

Ich denke, Sie sollten sich über die Optimierung von verrauschten Funktionen informieren, vielleicht finden Sie etwas Nützliches.

Ich würde etwas Praktisches lesen: wie man Marktmuster findet (von praktizierenden Algo-Händlern).

ZY Sie haben sich an dieser guten Diskussion beteiligt.

[Renat Akhtyamov]

fxsaber #:

Ich würde etwas Praktisches lesen: wie man Marktmuster findet (von praktizierenden Algo-Händlern).

Versuchen Sie, einen EA zu schreiben.

Das sieht schon ziemlich gut aus.

aber ein 45-Grad-Winkel zeigt eine gleich wahrscheinliche Bewegungsrichtung an - aufwärts oder abwärts.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Kauf/Verkauf ist also gleich, 50/50.

Ich gehe davon aus, dass das Ziel in Ihrer Forschung eine Linie sein sollte, die nach oben und unten geht.

aber

vielleicht liege ich ja ganz falsch

[fxsaber]

Renat Akhtyamov #:

den Zweck Ihrer Forschung

ist es, eine Lösung zu finden, damit Sie

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Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading

fxsaber, 2023.08.19 10:36 Uhr

Erstellen Sie eine Menge Scalping Geschichten. Und darauf die Schwachstellen des TS zu identifizieren. Nun gibt es dummerweise nicht genug History-Länge für solche Checks. Daher ist eine entsprechende Generierung notwendig.

Das haben wir mit den Mitteln des MoD bisher nicht hinbekommen.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:
ist es, eine Lösung zu finden, die es uns ermöglicht,

.

Die IO-Tools waren bisher nicht in der Lage, dies im laufenden Betrieb zu tun.

Es ist wünschenswert, mehr Anfangsinformationen über den TS zu haben, da wir sonst eine Suche nach Unbekannten mit ungefähr diesen Datengrößen erhalten

[1000][6930269], was nicht sehr schnell ist.

zumindest die durchschnittliche Haltedauer eines Handels oder die durchschnittliche Anzahl von Ticks zwischen Eröffnung und Schließung, um den Suchbereich einzugrenzen

wenn ein anderer Teil der Vergangenheit vor dem Handel analysiert wird, sollte er ebenfalls einbezogen werden

und ich habe noch keinen Supercomputer zur Hand :)

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Es ist wünschenswert, mehr Ausgangsinformationen über die TK zu haben, sonst wird es eine Suche nach etwas Unbekanntem mit ungefähr diesen Datendimensionen

[1000][6930269]

zumindest die durchschnittliche Haltedauer des Handels oder die durchschnittliche Anzahl der Ticks

Auf den TesterDashboard-Bildschirmen sind die blauen Zahlen: Gewinn in Pips, Anzahl der Trades, PF, durchschnittlicher Gewinn pro Trade.

Es geht nicht um den TS. Hier haben wir ein Muster im TSVR. Wir fangen an, es zu generieren, aber es ist nicht da. Wahrscheinlich ist es nicht sehr gut für den MO.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Auf dem TesterDashboard werden blaue Zahlen angezeigt: Gewinn in Pips, Anzahl der Trades, PF, durchschnittlicher Gewinn pro Trade.

Es geht nicht um den TS. Es gibt ein Muster in der CEVR. Wir fangen an, es zu generieren, aber es ist nicht da. Wahrscheinlich ist es nicht sehr gut für die MO.

Ihr TS sucht nicht nach allen Mustern, die es geben könnte. Deshalb müssen Sie es abgleichen.

Andernfalls durch einen anderen Ansatz, aber es wird lange auf Ticks und später )

[Maxim Dmitrievsky]

Maxim Dmitrievsky #:

Jetzt gibt es eine gewisse Interkonnektivität innerhalb der Ketten, 100 Ticks lang

Ich kann es auf eine andere Tiefe bringen, wenn es mit der durchschnittlichen Lebensdauer der TC-Positionen übereinstimmt, sollte es theoretisch funktionieren.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

Abhängigkeit von der Länge von 1000 Ticks

https://disk.yandex.ru/d/6F8FdUGthpnk3A

dann werde ich versuchen, den Ansatz zu verstehen und Tests durchzuführen, aber es ist mir gelungen, die Berechnungen zu beschleunigen.

Es spart zwar keinen Speicher in Sequenzen, aber es ist schnell :)

Und mit einer Länge von 5k, obendrein

https://disk.yandex.ru/d/1ypCrzYKk82XdA