Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3216
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Zumindest mischen, Bootstrap. Wenn Ihre Stichproben aus verschiedenen Verteilungen stammen, von welchem Vergleich können wir dann sprechen?
Ich habe leider ein terminologisches Missverständnis.
Ich habe leider ein terminologisches Missverständnis.
Die Bootstrap-Stichprobe ist eine statistische Analysetechnik, die zur Schätzung von Stichprobenparametern verwendet wird, indem mehrere Teilstichproben aus der ursprünglichen Stichprobe erstellt werden. Diese Methode schätzt die Varianz und den Mittelwert eines Parameters und konstruiert ein Konfidenzintervall für den Parameter. Bootstrap-Stichproben können nützlich sein, wenn es nicht möglich ist, eine große Stichprobe zu erhalten oder wenn die ursprüngliche Stichprobe nicht repräsentativ für die gesamte Population ist.
Ersetzt fast immer Forengespräche durch unangemessene. Am Ende allerdings etwas plump, vielleicht zu wenig Kontext.
Eine weitere Bestätigung dafür, dass wir nur einen kleinen Teil der Daten zu analysieren haben, der im Wesentlichen Rauschen ist.
Im Wesentlichen geht es darum, dass die probabilistische Unsicherheit die reale Marktunsicherheit nur unzureichend beschreibt. Dies ist den Wirtschaftswissenschaftlern seit langem bekannt, was einer der Gründe für die Entstehung und Entwicklung der Spieltheorie war. Das Problem ist, dass die Spieltheorie im Vergleich zur Wahrscheinlichkeitstheorie immer noch wenig entwickelt ist. Außerdem liegt der Rückstand im ideologischen Teil der Theorie.
Und die Gegenüberstellung von Finanzwesen und Industrie in dem Video ist natürlich völliger Quatsch. Und "der bevorstehende unausweichliche Ruin Amerikas" ist völliger Unsinn.
Im Wesentlichen geht es darum, dass die probabilistische Unsicherheit die reale Marktunsicherheit nur unzureichend beschreibt. Dies ist für Wirtschaftswissenschaftler schon lange kein Geheimnis mehr, was einer der Gründe für die Entstehung und Entwicklung der Spieltheorie war. Das Problem ist, dass die Spieltheorie im Vergleich zur Wahrscheinlichkeitstheorie immer noch wenig entwickelt ist. Außerdem liegt der Rückstand im ideologischen Teil der Theorie.
Und die Gegenüberstellung von Finanzwesen und Industrie in dem Video ist natürlich völliger Quatsch. Und "der bevorstehende unausweichliche Ruin Amerikas" ist völliger Unsinn.
In der sowjetischen Wissenschaft wurden neben deterministischen Prozessen, stationären und nicht-stationären Zufallsprozessen auch unsichere Prozesse betrachtet - das sind solche Zufallsprozesse, an denen ein Mensch teilnimmt. Das auffälligste Beispiel ist der zufällige Strom von Fahrgästen in der U-Bahn. Normalerweise wird alles durch die Theorie der Massenabfertigung perfekt beschrieben, aber wenn man einen Luftballon durchsticht und "Bombe" schreit, zerfällt alle Stationarität in Fetzen.
Alle Prozesse in der Ökonomie gehören zur Klasse der Ungewissheit, und alle Versuche, auch nur die Nicht-Stationarität zu berücksichtigen, werden IMMER auf den menschlichen Faktor zurückfallen, der in der Ökonomie als Politik bezeichnet wird, die bekanntlich "der konzentrierte Ausdruck der Ökonomie" ist.
Ich glaube nicht, dass die Spieltheorie den Einfluss der Politik auf die Wirtschaft so berücksichtigen kann, dass sie einen unsicheren wirtschaftlichen Prozess modellieren kann.
In der sowjetischen Wissenschaft wurden neben deterministischen Prozessen, stationären und nicht-stationären Zufallsprozessen auch unsichere Prozesse betrachtet - das sind solche Zufallsprozesse, an denen ein Mensch teilnimmt. Das anschaulichste Beispiel ist ein zufälliger Strom von Fahrgästen in der U-Bahn. Normalerweise wird alles perfekt durch die Theorie des Massendienstes beschrieben, aber wenn man einen Ballon durchsticht und "Bombe" schreit, fliegt alle Stationarität in den Tartarus.
Alle Prozesse in der Ökonomie gehören zur Klasse der unsicheren Prozesse, und alle Versuche, auch nur die Nicht-Stationarität zu berücksichtigen, werden IMMER auf den menschlichen Faktor zurückfallen, der in der Ökonomie Politik genannt wird, die, wie wir wissen, "ein konzentrierter Ausdruck der Ökonomie" ist.
Ich glaube nicht, dass die Spieltheorie den Einfluss der Politik auf die Wirtschaft so berücksichtigen kann, dass ein unsicherer wirtschaftlicher Prozess modelliert werden kann.
Ungewissheit selbst ist ein informeller Begriff aus der normalen menschlichen Sprache. Die Mathematik kann nur mit einigen formalen Modellen davon arbeiten. Gegenwärtig gibt es zwei solcher Modelle - probabilistische Unsicherheit und spieltheoretische Unsicherheit. Deterministische, chaotische und ähnliche Modelle der Unsicherheit sind Spezialfälle der probabilistischen Unsicherheit. Die probabilistische Ungewissheit wiederum wird oft als Spezialfall der spieltheoretischen Ungewissheit betrachtet und als "Spiel mit der Natur" bezeichnet. Aber die Spieltheorie ist schlecht und schon auf der Ebene der Grundbegriffe schwer darstellbar - es ist eine Sache, ein Spiel zu spielen, und eine ganz andere, dasselbe Spiel formal zu beschreiben. Vielleicht liegt es überhaupt jenseits des menschlichen Verstandes. Daher wird in der Regel alles mathematisch auf probabilistische Ungewissheit (z. B. Nash-Gleichgewicht bei gemischten Strategien) oder sogar Determinismus (Minimaxe usw.) reduziert.
Der derzeitige Entwicklungsstand der Spieltheorie erlaubt es nicht, in den Wirtschafts- oder Politikwissenschaften allzu viel zu erreichen, aber in Wirklichkeit ist diese Theorie seit langem die Grundlage, der "Matan" dieser Wissenschaften.
Natürlich hat die Spieltheorie auch einige praktische Erfolge zu verzeichnen, zum Beispiel bei der Organisation von Auktionen. Aber in unserem Bereich, IMHO, ist ihre Anwendung bisher nichts anderes als Spiele mit Terminologie)
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading
Förster, 2023.08.19 09:41 AM
Ich denke, der Unterschied liegt in der Serialität oder Wiederholbarkeit der aufeinanderfolgenden Balken/Ticks. Während eines Trends gehen die meisten in eine Richtung, der Randomiser macht sie im Durchschnitt in 1.
Ich habe verschiedene Optionen ausprobiert, um die Serialität zu berücksichtigen. Sie haben den gegenteiligen Effekt. Wenn die Serialität in die Zustände {+1, -1, +1, -1, ....} unterteilt wird, dann erhalten wir nach der Randomisierung "Trends" der Serialität. Mehrere aufeinanderfolgende Randomisierungen ergeben schließlich nur noch eine gerade Linie.
Das Symbol wird super-trending, wenn man ein kleines ZigZag als Serialität nimmt. Jede solche Randomisierung führt zu einem Trend - lange Reihen in eine Richtung.
Dementsprechend, wenn wir eine große ZigZag nehmen, die gleiche flache Scalper nicht verschmelzen (auch verdient etwas gibt). Das liegt aber daran, dass die flachen Stellen durch den Randomisierer umgangen werden.
Im Allgemeinen gibt es keine Möglichkeit, einen Gewinn-CVR zu generieren. Außer in umgekehrter Zeit oder in Inkrementen. Wenn es Sinn macht, Inkremente zu verwenden, dann nur, um zu prüfen, ob die TS mathematisch korrekt ist.
Ich habe verschiedene Optionen für die Serialitätsbuchhaltung ausprobiert. Es gibt einen gegenteiligen Effekt. Wenn die Serialität in die Zustände {+1, -1, +1, -1, ....} unterteilt wird, dann erhält man nach der Randomisierung "Trends" der Serialität. Schließlich erzeugen mehrere aufeinanderfolgende Randomisierungen nur eine gerade Linie.
Das Symbol wird zum Supertrend, wenn man ein kleines Zickzack als Serialität nimmt. Jede derartige Randomisierung führt zu einem Trend - lange Reihen auf einer Seite.
Dementsprechend, wenn wir eine große ZigZag nehmen, die gleiche flache Scalper nicht verschmelzen (auch etwas verdient dort). Das liegt aber daran, dass die flachen Bereiche durch den Randomisierer umgangen werden.
Im Allgemeinen gibt es keine Möglichkeit, einen Gewinn-CVR zu generieren. Außer in umgekehrter Zeit oder in Inkrementen. Wenn es Sinn macht, Inkremente zu verwenden, dann nur, um zu prüfen , ob die TS mathematisch korrekt ist.
Über die Überprüfung...
Das wichtigste mathematische Werkzeug im Handel ist eine Familie von verschiedenen GARCH-Modellen (mehr als 100), die NUR mit Kursinkrementen gefüttert werden.
Zum Thema Tests...
Das grundlegende mathematische Werkzeug für den Handel ist eine Familie verschiedener GARCH-Modelle (mehr als 100), denen NUR Preisinkremente zugeführt werden.
Diese Modelle erzeugen kein verdientes generiertes Symbol aus einem verdienten ursprünglichen Symbol. Ja, und die Idee selbst ist etwas naiv.
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fxsaber, 2023.08.19 09:19 PM
Was sie tun:
Es ist absurd, dass 100 Werte eine ursprüngliche Serie von Millionen von Werten beschreiben können! Es scheint ein Werkzeug der Theoretiker zu sein, aber nicht der Praktiker.