Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3193
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Ich habe Quantisierung - ich habe ein paar Algorithmen von catbust kopiert und sie etwas verbessert, da es mir logischer erschien.
Aber ich benutze es nicht. Das Ergebnis wird nicht besser.
Übrigens, wenn man 65000 Quanten einstellt, gibt es in der Regel nicht so viele verschiedene Werte eines Chips und die Ergebnisse stimmen absolut mit dem nicht-quantisierten Lernen überein.
.
Und wenn ich mich nicht täusche, kann man in catbusta die Quantisierung abschalten. Wenn nicht, dann kann man mit dem obigen Trick das Ergebnis wie ohne Quantisierung erhalten (aber 65000 Quanten brauchen sehr lange zum Erstellen).
Mein Algorithmus wählt die optimale Tabelle für den Prädiktor nach empirischen und statistischen Überlegungen aus, CatBoost verwendet für alle Prädiktoren die gleichen Standardeinstellungen.
65000 Quanten - das ist vielleicht zu viel, in meinen Experimenten ist es oft genug 32õ.
Wenn Sie können, ist es besser, das Markup aus einer Datei zu lesen, es wäre interessant, die Wirkung einer benutzerdefinierten Tabelle zu sehen.
Ich habe eine Meinung gehört, dass ein Prädiktorwert mindestens 30 Beobachtungen benötigt, um statistische Schlüsse zu ziehen - die Kombination von Bereichen reduziert also die Notwendigkeit einer großen Anzahl von Beobachtungen.Es gibt eine bekannte Hypothese der Markteffizienz.
Es gibt einen bekannten Einwand einiger Händler dagegen - wenn ich einen 20-Dollar-Schein auf dem Boden liegen sehe, hebe ich ihn einfach auf, ohne darauf zu achten, dass dieses Papier nach der Hypothese nicht dort liegen kann.
Der Einwand gegen diesen Einwand ist, dass man auch zehn Stück Papier aufheben kann, das widerspricht der Hypothese nicht, aber man kann keine dauerhafte Gewinnstrategie aufbauen, die auf dem Aufheben von 20-Dollar-Scheinen vom Boden basiert.
Solange ich mich erinnern kann, hat sich diese Art von Argumentation in einer Endlosschleife fortgesetzt. Das Problem ist, dass der Wissenschaftler und der Händler über unterschiedliche Dinge sprechen - der eine über einen Zufallsprozess, der andere über ein bestimmtes Kursdiagramm. Es macht nicht viel Sinn, das Konzept eines Zufallsprozesses auf ein bereits existierendes Diagramm anzuwenden - es wird vor allem benötigt, um über einen zukünftigen Preis nachzudenken, der noch nicht existiert.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig liege (lassen Sie mich von den Experten korrigieren), aber ich habe eine einfache Funktion zum Erraten des Preises durch einen Händler geschrieben.
ein Zufallspreis von 100 Punkten wird generiert
der Einstiegskurs des Händlers wird zufällig generiert
wenn sich der Einstiegskurs als Minimum herausstellt und die nächsten 5 Kurse höher als der Einstiegskurs waren (der Kurs stieg)
dann gibt die Funktion 1 zurück, ansonsten 0
simulate_fun <- function(){ x <- rnorm(100) |> cumsum() |> round(3) sq <- seq(min(x),max(x),by=0.001) entry <- sample(sq,1) id <- which(x==entry)[1] if(is.na(id)) return(0) if(id>95) return(0) ifelse(x[id]==min(x[id:(id+4)]), return(1) , return(0)) }100k Simulationen durchführen
Wir erhalten diese Zusammenfassung
Wahrscheinlichkeit
Nach diesen Statistiken muss ein Händler, wenn der Markt zufällig ist, etwa 1500 Trades machen, um einen kleinen Bounce bei 5 Bars/Tic zu erraten.
Ein Bounce, nicht 4 in einer Reihe wie der Autor des Bildes.
Es ist also unwahrscheinlich, dass sein und mein Handel als zufällig angesehen werden kann zu....
PS
Ich habe die Anzahl der Nachkommastellen absichtlich reduziert, um die Berechnungen zu vereinfachen und als ob ich eine gewisse Rückwirkung erzeugen wollte, wird in meiner Simulation angenommen, dass
der Händler den Preis nicht Tick für Tick erraten muss, sondern nur etwas, das mehr oder weniger nahe dran ist.
Ist der Markt zufällig?
Ist die Bewegung der Moleküle in der Luft um uns herum zufällig? Sicher, kein Zweifel, jedes ist auf sich allein gestellt und bewegt sich, wohin es will und stößt mit allem zusammen, was es will.
Und das Thermometer sagt, dass die Energie dieser zufälligen Bewegung namens Temperatur absolut NICHT zufällig ist. Wenn sie sich ändert, ändert sie sich von ihrem vorherigen Wert.
Ist der Markt also zufällig?
Ja, die Theorie der effizienten Märkte kann mit einem Random Walk verglichen werden, weil sie davon ausgeht, dass sich die Preise von Vermögenswerten auf dem Markt zufällig bewegen und alle verfügbaren Informationen widerspiegeln. Ähnlich wie beim Random Walk können sich die Preise auf dem Markt daher in jede Richtung und mit jeder Geschwindigkeit ändern, und es ist unmöglich, genau vorherzusagen, wohin sie sich im nächsten Moment bewegen werden.
chatgptWie lautete die Aufforderung genau?
die Theorie der effizienten Märkte mit dem Random Walk verglichen werden kann?
Bing
Die Theorie der effizienten Märkte kann mit dem Random Walk verglichen werden?
DieTheorie der effizientenMärkte und der Random Walk sind zwei unterschiedliche Konzepte. DieTheorie dereffizienten Märktegeht davon aus, dass die Preise auf den Finanzmärkten alle verfügbaren Informationen widerspiegeln und es daher unmöglich ist, nur mit diesen Informationen Supergewinne zuerzielen1. Andererseits ist der Random Walk ein mathematisches Objekt, das einen Pfad beschreibt, der aus einer Folge von Zufallsschritten in einem mathematischenRaum besteht2. Einige Forscher glauben jedoch, dass die Preise auf den Finanzmärkten mit einigen Modifikationen als Random Walk beschrieben werden können. Man kann also sagen, dass diese beiden Konzepte zwar miteinander verwandt sind, aber nicht dasselbe sind. 😊
sich aus dem Chatraum abgemeldet und eine Frage in einer neuen Sitzung gestellt hat
Kann die Theorie effizienterMärkte mit dem Random Walk verglichen werden?
Ja, die Theorie der effizienten Märkte und der Random Walk können miteinander verglichen werden. DieHypothese der effizienten Märkte geht davon aus, dass sich alle relevanten Informationen sofort und vollständig im Marktpreis vonWertpapieren widerspiegeln1. Der Random Walkist ein mathematisches Objekt, das einen Pfad beschreibt, der aus einer Folge von Zufallsschritten in einem mathematischenRaum besteht2.In der Finanzwelt kann das Random-Walk-Modell zur Beschreibung von Kursschwankungen amAktienmarktverwendetwerden2. Somit können beide Theorien zur Analyse und Vorhersage des Verhaltens der Finanzmärkte verwendet werden. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Theorien auf unterschiedlichen Annahmen beruhen und je nach Situation zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. 😊Bisher können diese Spielzeuge nur zum Bearbeiten oder Schreiben von Code verwendet werden... etwas zu fragen, bedeutet, sich selbst zu betrügen.
Ja, die Theorie der effizienten Märkte kann mit dem Random Walk verglichen werden. Beim Random Walk hat die Bewegung eines Teilchens kein bestimmtes Ziel und keine bestimmte Richtung. Dasselbe lässt sich über die Theorie der effizienten Märkte sagen. Auf dem Aktienmarkt ändern sich die Wertpapierkurse ständig in Abhängigkeit von vielen Faktoren wie Nachrichten, Ereignissen und der Stimmung der Anleger. Daher ist es unmöglich, genau vorherzusagen, wie sich der Preis eines Wertpapiers in der Zukunft entwickeln wird. Die Theorie der effizienten Märkte geht davon aus, dass die Wertpapierkurse immer alle verfügbaren Informationen widerspiegeln, so dass es unmöglich ist, durch den Handel auf der Grundlage von Informationen, die dem Markt bereits bekannt sind, Gewinne zu erzielen.
Es gibt jedoch einige wichtige Unterschiede zwischen der Theorie der effizienten Märkte und dem Random Walk. Erstens sind die Wertpapierkurse nicht völlig zufällig. Sie werden von bestimmten Faktoren wie den Fundamentaldaten der Unternehmen und den wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst. Zweitens gibt es auf dem Aktienmarkt keinen vollkommenen Wettbewerb. Dies bedeutet, dass einige Anleger Zugang zu Informationen haben können, die anderen Anlegern nicht zur Verfügung stehen. Infolgedessen können einige Anleger Gewinne erzielen, indem sie auf der Grundlage von Informationen handeln, die dem Markt unbekannt sind.
bard
Barde
Oh, Bard ist ein dummer dummer dummer dummer dummer.
Ist der Markt also zufällig?
Guter Punkt.
spiegelt die Dualität der Definition eines Konzepts wider. Wenn das Subjekt nichts weiß, ist für es alles zufällig. Das heißt, es ist für ihn genau so lange zufällig, bis er das Subjekt erkennt.
Andererseits ist Zufälligkeit als physikalischer Effekt prinzipiell unmöglich. Wenn ein Photon nach links fliegt, bedeutet das, dass jemand mit einer Taschenlampe nach rechts geleuchtet hat. Und wenn das Photon abgelenkt wird, bedeutet das, dass es an einem Objekt vorbeigeflogen ist, das genug Kraft hat, um seine Flugbahn abzulenken. Das Photon selbst wird niemals abgelenkt, niemals müde werden, niemals seinen Meister - die Taschenlampe - verraten.
Das Quecksilber in einem Thermometer wird niemals 38 anzeigen, bevor es nicht die 37er-Marke überschritten hat. Aber bei einem digitalen Thermometer wird es das. Da es eine Verzögerung bei der Aufbereitung der Informationen und ihrer Übertragung auf das Display gibt, kann die Temperatur unter bestimmten physikalischen Bedingungen die 37 überspringen und direkt auf 38 steigen.
Der Markt ist eine digitale Projektion von virtuellen Ereignissen beim Kauf und Verkauf von Instrumenten. Der Durchschnittswert von 1,00000 für 1000 Kerzen kann sich in einem Moment in 1,60000 verwandeln, genau wie die Anzeige von 0. Das ist eine Frage der Technik (Geldeinsatz) oder höherer Gewalt.
Hier müssen wir also zusätzliche Definitionen einführen, die den Kontext beschreiben und dieselbe Sprache sprechen.
Notierungen sind nicht zufällig, sondern regelmäßig. Sie ergeben sich rechtmäßig aus den Handlungen der Marktteilnehmer. Aber für ein Subjekt, das nicht die Aufträge aller Marktteilnehmer in diesem Moment besitzt, ist dieser Markt zufällig.
In diesem Fall sind Sie alle Subjekte und für Sie ist der Markt per Definition zufällig. Aber inmitten dieser "regulären Zufälligkeit" können Sie Spuren der großen Akteure finden, wie es die Handeltreibenden tun. Liquiditätsbeschaffung, falsche Übernahmen, die Jagd nach dem großen Spieler usw. Und das ist die Aufgabe des Händlers - die Regelmäßigkeit in dieser "zufälligen" Wanderung zu finden.
Und Ihre Aufgabe ist es, die Regelmäßigkeit des Verhaltens der Notierungen zu finden, an der Sie den Beginn der Arbeit des großen Spielers erkennen und ihm folgen können.
Der ganze Rest ist Rauschen von kleineren Fischen, das unmöglich vorherzusagen ist, da kleine Händler 50 % nach oben und 50 % nach unten handeln, jeder mit seiner eigenen Strategie, die in der Summe eine gleichmäßige Verteilung über die Strecke ergibt.