Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3173
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Die OOS sollte immer nach RECHTS gerichtet sein.
Wenn die OOS nach LINKS zeigt, ist es unmöglich zu garantieren, dass der TS NICHT übertrainiert ist und NICHT nach vorne schaut. Dies sind die ersten wichtigen Punkte, die bei der Prüfung eines TZ VOR allem anderen angesprochen werden müssen.
Welches haben Sie? Das macht keinen Unterschied! Es spielt keine Rolle, ob es einer oder beide sind. Sie müssen es richtig testen und basta - OOS auf der rechten Seite.
Und es ist besser, den Tester zu vergessen und die Dateien zum Testen wie folgt zu gestalten:
Hochgradig kategorische Aussagen ohne jeden Zweifel. Ich habe einen Beitrag zum Thema OOS-Platzierung gemacht.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich auf Abneigung gegen den Tester stoße. Ich weiß nicht, warum ich die Nummer Brecher nicht mochte.
Wir haben zwei Dateien.
Die erste Datei ist nach dem Zufallsprinzip in drei Teile unterteilt: Training, Test und Validierung. Untersuchen Sie eine (zufällige) Trainingsstichprobe, dann eine zufällige Test- und Validierungsstichprobe - dies sind alles UNTERSCHIEDLICHE Teile der ersten Datei. Vergleichen Sie das Ergebnis. Wenn sie annähernd gleich sind, prüfen Sie die zweite "natürliche Sequenz"-Datei. Wenn sie auch hier annähernd gleich sind, erhalten wir die wichtigste Schlussfolgerung: Unser TC ist NICHT übertrainiert und schaut NICHT voraus. Erst mit dieser Schlussfolgerung macht es Sinn, über alles andere zu sprechen: Genauigkeit, Rentabilität und andere Dinge, die alle SEKUNDÄR sind.
Ich stelle fest, dass es praktisch keine anderen Möglichkeiten gibt, vorausschauendes Verhalten und Übertraining zu testen.
Ich verstehe nicht ganz, wie man bei der Optimierung vorausschauen kann.
Zur Methodik. Ich verstehe nicht, warum eine Aufteilung in Training/Test/Prüfung notwendig ist. Die Behauptung, selbst bei der günstigsten statistischen Studie, dass die TK NICHT übertrainiert ist, erscheint mir zu selbstzerstörerisch.
Die Schlussfolgerung, die ich ziehen kann, lautet höchstens: "Es ist wahrscheinlich, dass die TK ein Muster gefunden hat, das einige Zeit vor und nach dem Trainingsintervall vorhanden war. Gleichzeitig gibt es keine Garantie, dass dieses Muster nicht bereits zusammengebrochen ist."
Es geht eher darum, welche Pille man schlucken soll: blau oder rot :)
Es ist Glück und p-hacking, ja. Die Ergebnisse könnten also alles Mögliche sein.
Moment, von welcher Art von Auswahl reden wir hier?
Moment mal, von welcher Wahlmöglichkeit reden wir hier eigentlich?
Nun, Sie haben diese Option gewählt und gezeigt, dass die linke gut und die rechte schlecht ist.
Ich meine, Sie haben mehrere Optimierungsmöglichkeiten, aber Sie haben sich für diese entschieden, um sie zu zeigen.
Nun, Sie haben sich für diese Option entschieden und damit gezeigt, dass die Linke gut und die Rechte schlecht ist.
Das habe ich nicht. Hier ist die Methode.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien.
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading
fxsaber, 2023.08.17 06:58
Ich praktiziere keine solche Selbsttäuschung. Ich tue es nur auf diese Weise.
Ich habe es nicht ausgewählt. Hier ist die Methode.
Nun, es handelt sich um ein ausgeklügeltes p-hacking :) Es gibt immer noch mehrere Tests und die Auswahl von Bereichen der TC-Parameter. Sie werden nicht von der Decke geholt.
Wird die Trendwende in der Grafik genauso schnell eintreten, wenn die Ausbildungszeit verkürzt wird?
Das ist natürlich unterschiedlich. Aber sehr oft kann man einen Bruch direkt nach der Probe sehen. Vielleicht handelt es sich um eine kognitive Verzerrung, wenn man einer Sache mehr Aufmerksamkeit schenkt und den Eindruck hat, dass sie zu oft auftritt.
Ich weiß nicht viel über Tick-Strategien, aber einer der Faktoren für dieses Verhalten ist der Mangel an vergleichbaren Daten beim Training, z. B. - beim Training ging es bei einigen TFs meist abwärts.
Der Chart zeigt drei Jahre täglichen Handel.
Ich weiß nicht, welche Trainingsmethode Sie verwenden, ob es sich um Baumsysteme oder Filter handelt, die einfach den Bereich eines bedingten Indikators (Funktion) einklemmen, es lohnt sich, die Anzahl der Beispiele zu schätzen, die in jeden dieser Bereiche fallen.
Ich habe aber nicht jeden Bereich aufgezeichnet. Ich habe die statistischen Daten gezählt, aber nicht das Diagramm selbst betrachtet.
Eine mögliche Situation ist die Datendrift und eine Verschiebung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Filter/die Liste.
Wenn ich z. B. Quantensegmente in einer Stichprobe für das Training auswähle und dann ihre Verteilung (Prozentsatz der richtigen und falschen Antworten auf das Ziel 0||1) in zwei anderen Stichproben schätze, dann liegt die Erfüllung des Stabilitätskriteriums in drei Stichproben innerhalb von 25-30 % - es ist klar, dass das Modell in diesem Fall mehr Chancen hat, einen instabilen Prädiktor zu wählen, der auf einer der Seiten nicht mehr funktioniert.
Letztendlich geht es darum, einfache Muster zu analysieren, d. h. Gründe zu finden, sie als solche zu betrachten, und nicht als zufällige Beobachtung eines Kometenschweifs in einem Teleskop.
Ich verstehe den hervorgehobenen Teil nicht.
Nun ja, ein ausgeklügelteres p-hacking :) es gibt immer noch mehrere Tests und eine Auswahl von TC-Parameterbereichen. Sie werden nicht von der Decke geholt.
Halt! Sie sind doch nicht gegen den Optimierungsprozess selbst, oder? Das Erreichen der gewünschten Kurve auf dem Sample-Intervall hat rein logisch nichts mit anderen Intervallen zu tun.
Puh. Sie sind doch nicht gegen den Optimierungsprozess selbst, oder? Das Erreichen der gewünschten Kurve im Probenintervall steht in keinem logischen Zusammenhang mit anderen Intervallen.
Wie lange bleibt das System rentabel?
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Das linke OOS ist ein Jahr. Sollte es rückwärts erhöht werden?
Ich habe mit einem solchen Verhalten des Systems, wenn auf der rechten OOS gibt es eine scharfe Pflaume, ich glaube nicht, dass es direkt mit einer scharfen 180-Grad-Umkehr der gefundenen Markt-Muster verbunden ist (es würde die Gründe der mystischen Natur, die Verwendung von Voodoo-Praktiken und im Allgemeinen alles eher als irgendwelche realen Probleme wie Umschulung oder Anpassung, denn es ist zumindest seltsam, wenn eine scharfe Pflaume immer nach dem Ende der Ausbildung passiert) anzuzeigen. Normalerweise ist dies auf einige Fehler im Code zurückzuführen, die, wie Max oben sagte, zu falsch positiven (oder falsch negativen) Ergebnissen führen, deren Korrektur im schlimmsten Fall zu einem zufälligen Verhalten auf der OOS-Rechtsseite (Übertraining) oder im besten Fall zu einem allmählichen Verblassen der Rentabilität (Verblassen der gefundenen Muster und/oder deren allmähliche Veränderung) führt.
Ich gehe davon aus, dass ein Hinweis darauf, dass keine Fehler im Code vorhanden sind, darin besteht, dass der Code genau das tut, was vor der Programmierung beabsichtigt war. In diesem Sinne ist alles in Ordnung.
Und im allgemeinen Fall ist eine TK mit Fehlern im Code immer noch eine TK. Es ist nur nicht genau das, was der Autor ursprünglich beabsichtigt hat.