Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3132

 
Maxim Dmitrievsky #:

bard von Google gefällt mir übrigens besser als gpt. Es kann googeln und es ist kostenlos.

aber es unterstützt nur Englisch und vpn in den USA oder England, in anderen Ländern funktioniert es nicht.

Und grundsätzlich, wer sind openAI und wer sind die Googles. Wahrscheinlich unterschiedliche Gewichtsklassen.
Ich benutze Edge, kein vpn und auch google und alle Sprachen.
 
Ich recherchiere gerade, was man in den Input eines neuronalen Netzes einspeisen kann. Da es kein fertiges Produkt auf dem Markt gibt, werde ich meine Meinung dazu abgeben:

Nur eine Beobachtung: Wenn man etwas eingibt, das ein Preisdiagramm beschreibt, ohne an eine strenge zeitliche Abfolge gebunden zu sein, scheinen die Ergebnisse lebendiger zu sein oder so. Das heißt, wenn Sie die Preise N+1, N+2, N+3 eingeben.... dann erhalten wir eine Art Unsinn, ein perfektes 50/50-Chaos in all seinen Erscheinungsformen.

Und wenn wir etwas wie N+1 , N+6, N+17... in die Eingabe eingeben. die nach bestimmten Regeln (z. B. einem grafischen Muster) konstruiert sind, scheinen die Ergebnisse Lebenszeichen zu geben, als ob der Patient lebt, aber im Koma liegt.

Der nächste Punkt: das Ziel. Wenn es wie folgt beschrieben wird: "Die nächste Kerze ist so und so, essen Sie das neuronale Netz und aktualisieren Sie die Gewichte", dann ist die Ausgabe wieder voller Zufälligkeiten. Beschreibt man die Zukunft unabhängig von der gleichen Chronologie und setzt Markierungen nach einer Regel wie "Ich mag den Chart als Nächstes, es gibt eindeutig +1, friss das neuronale Netz und aktualisiere deine Gewichte".

Kombiniert man beide Methoden, variabler Zeitrahmen als Input und variabler Zeitrahmen als Ziel, beginnen die Ergebnisse manchmal erst nach einer Weile (der Patient liegt im Koma, aber zuckt mit dem Arm). Wenn Sie zum Beispiel mit Daten aus dem Jahr 2021 trainieren, kann fast das gesamte Jahr 2022 in + sein, und bei einer strikten Eingabe-/Zielzeitlinie ist das Geplapper zufällig. Aber das gleiche 2020 bietet sich nicht an, danach ist 2021 chaotisch. Es stellt sich heraus, dass variable Daten erfassen einige Arbeitsmuster und kann mit ihnen zu handeln, und strenge Chronologie bricht die vorwärts auf einmal.


Ich las den Artikel, alt wie ein Mammut, es ist immer noch lebendig auf dem Gebiet Menschen.ru, wo ein Kerl schreibt, dass, wenn man das Inkrement der strengen Chronologie nimmt und es irgendwie mit der Vergangenheit vergleicht, die Korrelation 0 ist. Aber wenn man die Daten nimmt, die das Preisdiagramm ohne strenge Bindung an die Reihenfolge beschreiben, erreicht die Korrelation mit der Vergangenheit 0,8. Er schließt, dass die Preisbildung innerhalb einer Kerze zufällig ist und nicht vorhergesagt werden kann. Die Preisbildung über einen unbestimmten Zeitraum ist vorhersehbar.
 
mytarmailS #:
Ich benutze Edge, kein vpn und es googelt auch alle Sprachen.
Ich habe einen Mac, ich bin zu faul, mich mit Edge zu beschäftigen.
 
Ivan Butko #:

Ich empfehle, sich mit genetischer Programmierung zu befassen, um nicht durch Stochern und Stoßen zu forschen.

Um nach Regelmäßigkeiten zu suchen, die nicht an die Zeit/Chronologie gebunden sind, empfehle ich, sich mit Algorithmen als sozialen Regeln vertraut zu machen.


Was die Richtung der Suche angeht, ist alles richtig...

der Markt hat nur Preise und eine Abfolge von bestimmten Ereignissen, eben Ereignissen.


 
Ivan Butko #:
Ich recherchiere, was in den Eingang des neuronalen Netzes eingespeist werden soll. Da Sie kein fertiges Produkt auf dem Markt haben, werde ich etwas dazu sagen:
In einem meiner Artikel habe ich die Ergebnisse in Abhängigkeit vom festen Prognosehorizont analysiert. Die beste Vorhersage lag bei etwa 15 Takten im Voraus auf Stundenbasis, und sie hat die Richtung am genauesten eingeschätzt. Aber für jedes Instrument kann es unterschiedliche Zeiträume geben.

Auch die Verteilung der Gewinne nach Handelszeiten ist ungleichmäßig. In bestimmten Stunden funktioniert es besser.
 
Es gab auch eine großartige Diskussion mit Aleksey Nikolayev, die hier begonnen wurde https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2876.
Ich bin noch nicht zur Umsetzung gekommen
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich habe einen Mac und bin zu faul, mich mit Edge zu beschäftigen.

Ist es nur für Windows oder so?

 
mytarmailS #:

und es ist nur für Windows oder so?

Wir haben Sanktionen, erst installieren, dann ist es eine Qual. Ich bin zu faul, mir die Mühe zu machen.
 
mytarmailS #:

und es ist nur für Windows oder was?

Natürlich, sie lieben sich gegenseitig) ist es möglich, es zu installieren, aber durch Fiddles)
 
Maxim Dmitrievsky #:
In einem der Artikel habe ich die Ergebnisse in Abhängigkeit vom festgelegten Prognosehorizont analysiert. Am besten war die Vorhersage für die stündlichen Indikatoren mit etwa 15 Balken im Voraus, da sie die Richtung am genauesten vorhersagte. Aber es kann unterschiedliche Zeiträume für jedes Instrument sein.

Auch die Verteilung der Gewinne nach Handelszeiten ist ungleichmäßig. In bestimmten Stunden funktioniert es besser.
mytarmailS #:

Ich empfehle, sich über genetische Programmierung zu informieren, um nicht durch Stochern und Stoßen zu forschen.

Um nach Mustern zu suchen, die nicht an die Zeit/Chronologie gebunden sind, empfehle ich, sich mit Algorithmen wie assoziativen Regeln zu beschäftigen.


Und die Richtung der Suche ist richtig.

Es gibt nur Preise und eine Abfolge von bestimmten Ereignissen auf dem Markt.


Ich danke Ihnen.