Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3034
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Und können wir noch einmal in 2 Worten sagen, was Sie tun? )
Ein geschätztes Maß für die Gleichmäßigkeit des Gleichgewichts, das die Dynamik des Gleichgewichtswachstums berücksichtigt. Sie können es im Wesentlichen als eine Fitnessfunktion verwenden.
Ich habe genau das getan, was Sie geschrieben haben.
Zum Beispiel sollte Punkt 5 mit einem Wert von 3 nicht 3 + 0,82398 = 3,8239, sondern 3 - 0,82398 = 2,17602 werden, d. h. 3 - Abweichung*0,3.
Die Punkte unterhalb der Regressionslinie sollten unterhalb der primären Gleichgewichtslinie liegen.
Zum Beispiel sollte Punkt 5 mit einem Wert von 3 zu 3 - 0,82398 = 3,8239 werden, anstatt zu 3 + 0,82398 = 3,17602.
Ich korrigiere die Abweichung von der Regressionslinie -1,92262, wollen Sie nur den Saldo korrigieren?
Dann ist hier der Saldo.
Erfindung ihrer eigenen Sharpe und Sortino) Mit Blackjack und anderen notwendigen Dingen)
Können Sie mir sagen, wie man diese Empörung leichter berechnen kann? :)
Gleichmäßigkeit des Gleichgewichts)
Ich korrigiere die Abweichung von der Regressionsgeraden -1,92262 , wollen Sie nur den Saldo anpassen?
Dann ist hier der Saldo.
Zeile2= Zeile1 + Abweichung * 0,3
Das ist es, was es sein sollte:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,7469,22
12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
14 8 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
Was verstehen Sie unter Gleichförmigkeit?
Eine gerade Linie entspricht einer perfekten Gleichmäßigkeit. Der Unterschied zu einer geraden Linie ist die Unebenheit. Ich möchte die Ungleichmäßigkeit minimieren.
Können Sie mir sagen, wie man diese Unverschämtheit einfacher berechnen kann? :)
Ich habe nichts gegen eine glatte Bilanz, im Gegenteil, ich bin mit beiden Händen dafür!) Das Problem ist, dass Ihr Indikator von der Reihenfolge der Stichproben abhängt, und das ist nicht typisch für MO. Sharpe zum Beispiel hängt nicht von der Reihenfolge der Transaktionen ab. Ich sollte nach Artikeln mit ähnlichen Verlustfunktionen suchen, denn meine Intuition sagt mir, dass es nicht so einfach ist.
Eine gerade Linie entspricht einer perfekten Gleichmäßigkeit. Der Unterschied zu einer geraden Linie ist die Ungleichmäßigkeit. Ich möchte die Ungleichmäßigkeit minimieren.
Wieder falsch.
Zeile2= Zeile1 + Abweichung * 0,3
So sollte es sein:
0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9 9,0898 -0,0898 9,03
148 9 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724
OK, das kann man machen - das Ergebnis ist dasselbe bei der Interpretation