Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2970
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Der Mann fragte mich, wie man AMO gewinnbringend ausbildet, und ich zeigte es ihm einfach.
Ich kann nicht verstehen, was, aber etwas protestiert in mir gegen Ihre Idee mit einem Ziel in Form einer Bilanz.
Das ist alles sehr ähnlich wie der Handel mit der Geschichte: hier gekauft, und hier verkauft ... und man sitzt da ganz schlau und reich.
Und dann gehen Sie zum echten Handel, kaufen, und der Markt dreht sich um und hundert Pips in die andere Richtung. Das ist genau das, was ich in meinem TS beobachte. Es gibt nur wenige solcher Fälle, nicht mehr als 10 Prozent von allen, aber alles geht unter den Schwanz.
Aus Ihrer Idee folgt, dass man starke Marktbewegungen auf Kosten der Strafe umgehen, d.h. tatsächlich vorhersagen kann, aber das ist unmöglich, weil starke Bewegungen die Grundlage der Nicht-Stationarität der Finanzmärkte sind.
PS.
Der erwähnte Zickzackkurs ist das gleiche Gleichgewicht, aber in Longs und Shorts unterteilt.
Es würde nicht wie ein normales Gerät funktionieren. Man braucht ein ausgeklügeltes Auto-Tuning für unbekannte Daten, das Ausblenden von Störsignalen usw., um in etwa das Gleiche zu tun wie ein Mensch.
Ja, das habe ich auch schon gemacht und dachte dabei an dasselbe.
Ja, mit einem solchen Filter war das Ergebnis im Test viel zuverlässiger.
Speziell bei FF on profit habe ich so etwas wie eine Monte-Carlo-Simulation des aktuellen Saldos durchgeführt, und wenn die Prognosen aus den Simulationen im Test alle im Wachstum waren, war es wie ein Filter, dass der gefundene aktuelle Saldo in Zukunft wachsen wird. Was sich bestätigt hat...
Ich kann nicht herausfinden, was, aber etwas protestiert in mir gegen Ihre Idee mit dem Ziel als Ausgleich.
Jemand wollte das Gleichgewicht trainieren, nicht ich, für ihn habe ich erklärt, wie man es macht, dann wolltest du einen Code, ich habe ein "einfaches" Beispiel gemacht, um zu verdeutlichen, wie es auf all.... funktioniert.
Warum fixieren Sie sich auf dieses Gleichgewicht? Es gibt andere Varianten von FF, die viel besser sind. Schalten Sie das Tunneldenken aus und gehen Sie mit dem Lied....
PS.
Der nicht in der Nacht erwähnte Zickzack ist die gleiche Balance, aber in Longs und Shorts unterteilt.
Das ist, wenn Sie nicht darüber nachdenken, sehr viel, aber wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie die Grenzen der ZZ im Vergleich zu FF in Bezug auf den Gewinn zu verstehen, nur jetzt 3 Dinge in den Sinn kam.
eine Person wollte das Gleichgewicht trainieren, nicht ich, für ihn habe ich erklärt, wie man es macht, dann wollten Sie den Code, ich habe ein "einfaches" Beispiel gemacht, um zu verdeutlichen, wie es funktioniert....
Warum fixieren Sie sich auf dieses Gleichgewicht? Es gibt andere Varianten von FF, die viel besser sind. Schalten Sie das Tunneldenken ab und spielen Sie das Lied mit...
wenn man nicht zu viel darüber nachdenkt, aber wenn man darüber nachdenkt, wird man die Grenzen von ZZ im Vergleich zu FF in Bezug auf den Gewinn erkennen, mir sind gerade 3 Dinge eingefallen.
Scheiß auf die ZZ.
Der Nachteil von ZZ ist, dass es den unsteten Quotienten durch regelmäßige Links ersetzt, keine plötzlichen Bewegungen. Das Gleichgewicht spielt die gleiche Rolle. Darin sind sie sich ähnlich.
FF muss die nicht-stationären, seltenen Bewegungen herausfiltern. Tatsächlich ist die einzige Methode zur Vorhersage nicht-stationärer Prozesse die MO mit ihrer Fähigkeit, Muster zu bilden. Da unerwünschte Muster extrem selten sind, erhalten wir dieselben extrem unausgewogenen Klassen. Wenn keine besonderen Anstrengungen für unausgewogene Klassen unternommen werden, kommt es leicht zu einer Überanpassung, d. h. zu einem Muster, das starr an die Trainingsstichprobe gebunden ist.
Warum ist Ihr FF kein Overfitting-Tool?
Warum ist Ihr FF kein Instrument der Überanpassung?
Vielleicht verstehe ich da etwas nicht.
Übernimmt FF nicht die Auswahl der Merkmalswerte?
Vielleicht gibt es etwas, das ich nicht verstehe.
Ist es nicht der FF, der die Auswahl der Merkmalswerte vornimmt?
In dem Beispiel mit dem Gleichgewicht, nein.
Danke, ich werde darüber nachdenken müssen
Könnte man nicht eine Familie von Standard-Benchmarks nehmen (die man sich von Georges leihen kann) und DL/ML beibringen, so zu handeln wie die besten, oder zumindest nicht schlechter?
und genau dasselbe tun wie die berüchtigten Midjourneys ?
PS. wenn ich Georges wäre, würde ich das Preisschild für die Geschichte des Zoohandels jetzt anheben... um 2-3-5 Orden :-)
Die Verkäufer haben nur eines im Sinn.
Ja, Profit.
Was haben die Leute noch im Sinn, was ist das Ziel? Eine Möglichkeit, die endgültige Anzahl der Sterne in der Galaxie zu zählen?
Ich meine, nein.
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Es ist allgemein bekannt, dass für das NN-Training "echte Proben" erforderlich sind. Das heißt, langlebige Steytes, vorzugsweise von Menschen gemacht (oder von ihnen kontrolliert) mit genau festgelegten Optionen. Und zwar in großen Mengen. Und die gibt es nicht
Georges hat seinen Zoo aus einem anderen Grund gegründet, aber seine Steytes sind jetzt an der Spitze. Es gibt keine lebenden Proben, also haben sie wenigstens welche.